intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
4
download

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến giới thiệu tới các bạn khái niệm về đa cộng tuyến, nguyên nhân đa cộng tuyến, các hệ số ước lượng trong đa cộng tuyến cùng một số kiến thức khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến

Chương V: Các sai l m cơ b n trong<br /> quá trình xây d ng mô hình h i qui đa<br /> bi n<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> Khái ni m Đa c ng tuy n:<br /> l Là hi n tư ng các bi n đ c l p có tương quan v i nhau<br /> l Mô hình lý tư ng khi các bi n đ c l p không tương quan<br /> l Có th có nhi u m c đ tương quan:<br /> l<br /> <br /> Tương quan hoàn toàn (đa c ng tuy n hoàn h o) r223 =1<br /> <br /> λ2X2 + λ3X3 =0<br /> X2 = λX3<br /> l<br /> <br /> tương quan không hoàn toàn (đa c ng tuy n không hoàn h o)<br /> <br /> λ2X2 + λ3X3 + v =0<br /> v: sai s ng u nhiên<br /> X2 = λX3 + u<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> <br /> Nguyên nhân:<br /> l Phương pháp thu th p s li u: m u không<br /> đ c trưng<br /> l B n ch t c a các bi n có m i tương quan<br /> l Mô hình: bi n có s mũ cao<br /> l Kích c m u nh<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> Các h s ư c lư ng:<br /> <br /> Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + ei<br /> l Trư ng h p đa c ng tuy n hoàn h o:<br /> <br /> Không th tách nh hư ng c a<br /> t ng bi n đ c l p lên bi n ph<br /> thu c<br /> l Không th có giá tr duy nh t c a<br /> t ng h s h i quy, m c dù có đáp<br /> s duy nh t cho t h p tuy n tính.<br /> l<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> β1 = Y − β 2 X 2 − β 3 X 3<br />  n<br /> <br /> n<br />  n 2   n<br />  ∑ yi x2,i  ∑ x3i  −  ∑ yi x3,i  ∑x2,i x3,i <br />  i=1<br /> <br />  i=1   i=1<br /> ˆ<br /> β2 =  i=1<br /> 2<br /> <br />  n 2  n 2   n<br />  ∑ x2i  ∑ x3i  −  ∑x2,i x3,i <br /> <br />  i=1  i=1   i=1<br /> <br />  n 2   n<br />  n<br /> <br />  n<br />  ∑ yi x3,i  ∑ x2i  −  ∑ yi x2,i  ∑ x2,i x3,i <br />  i =1   i =1<br /> <br />  i =1<br /> ˆ<br /> β3 =  i =1<br /> 2<br /> n<br /> n<br /> n<br /> <br /> <br /> 2  <br /> 2 <br />  ∑ x2i  ∑ x3i  −  ∑ x2,i x3,i <br /> <br />  i =1  i =1   i =1<br /> l X2 = λX3<br /> ^<br /> l βˆ 1 , βˆ 2 , β 3<br /> không xác đ nh<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> <br /> l<br /> <br /> Trư ng h p đa c ng tuy n không hoàn h o:<br /> l Có th xác đ nh đư c giá tr c a các h s<br /> h i quy<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> <br /> H u qu c a đa c ng tuy n<br /> l<br /> <br /> Phương sai, hi p phương sai và sai s chu n là<br /> vô h n<br /> <br />  ^ <br /> var β 2  =<br />  <br /> <br /> ∑x<br /> <br /> ^<br /> <br />  β , β^<br /> cov  2 3<br /> <br /> <br /> <br /> δ2<br /> <br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> 2<br /> (1 − r23 )<br /> <br />  ^ <br /> var β 3  =<br />  <br /> <br /> ∑x<br /> <br /> <br /> − r23 δ 2<br /> =<br /> <br /> 2<br /> 2<br />  (1 − r23 ) ∑ x 2 i ∑ x 32i<br /> <br /> <br /> δ2<br /> <br /> 2<br /> 3i<br /> <br /> 2<br /> (1 − r23 )<br /> <br /> ^<br /> <br /> se( β i ) =<br /> <br /> δ<br /> 2<br /> (1 − r23 ) ∑ xi2<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> <br /> H u qu c a đa c ng tuy n<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> <br /> Kho ng tin c y r ng hơn<br /> Xác su t ch p nh n gi thuy t H0 -tăng (tăng sai l m lo i<br /> II)<br /> R2 cao, nhưng nhi u giá tr t th p<br /> H s ư c lư ng và sai s chu n r t nh y c m v i<br /> nh ng thay đ i trong s li u<br /> D u c a các h s ư c lư ng có th sai<br /> Thêm hay b t bi n c ng tuy n, s có thay đ i v đ l n<br /> và d u c a các h s ư c lư ng.<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> Cách phát hi n đa c ng tuy n:<br /> l Do đa c ng tuy n hoàn h o r t hi m khi x y ra, trong<br /> khi đa c ng tuy n không hoàn h o x y ra r t thư ng<br /> xuyên cho nên ta thư ng xác đ nh m c đ tương quan<br /> ch không xác đ nh lo i c ng tuy n.<br /> l Các cách xác đ nh đa c ng tuy n ph bi n:<br /> 1/ D a vào R2 và t<br /> 2/ Xác đ nh h s tương quan c p gi a các bi n đ c l p<br /> (>0.8)<br /> 3/ H i quy ph : h i quy m t bi n X theo các bi n X còn l i<br /> l<br /> <br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> Đa c ng tuy n<br /> (Multicollinearity)<br /> Cách kh c ph c:<br /> l Không có bi n pháp hoàn h o. Ph thu c vào tính nghiêm tr ng c a<br /> đa c ng tuy n và b n ch t c a s li u m u. Đôi khi áp d ng bi n<br /> pháp kh c ph c không phù h p s d n đ n sai l m nghiêm tr ng<br /> hơn.<br /> 1/ S d ng thông tin đã bi t<br /> 2/ Tăng c m u, ho c l y thêm m u m i: có th m u m i có các bi n<br /> đ c l p ít tương quan<br /> 3/ B b t bi n: d a vào R2 đ quy t đ nh bi n nên b . Tuy nhiên trong<br /> nh ng trư ng h p không th b bi n đư c thì nên cân nh c gi a<br /> sai l ch khi b bi n và vi c tăng phương sai c a các h s ư c<br /> lư ng.<br /> 4/ S d ng bi n tr .<br /> 5/ Gi m tương quan trong h i quy đa th c: các bi n đ c l p có b c lũy<br /> th a khác nhau<br /> 6/ Khác: h i quy thành ph n chính, s d ng các ư c lư ng t bên<br /> ngoài.<br /> Prepared by NMDUC 2009<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản