zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

Báo xấu

9
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 7: Tự tương quan, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phương pháp phát hiện tự tương quan; biện pháp khắc phục tự tương quan; bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Học viện Tài chính

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Nội dung 7.1. Bản chất của tự tương quan 7.2. Hậu quả của tự tương quan 7.3. Phương pháp phát hiện tự tương quan 7.4. Biện pháp khắc phục tự tương quan 7.5. Bài tập thực hành 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
7.1. Bản chất của tự tương quan  7.1.1 Bản chất của tự tương quan  Hiện tượng tự tương quan (TTQ) là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian.  Xét mô hình hồi quy với số liệu theo thời gian như sau: Yt  1   2 X 2t  ...   k X kt  U t  Giả thiết của phương pháp OLS là: Cov(U i ,U j )  0 (i  j ) Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó mô hình có hiện tượng tự tương quan. Cov(U i ,U j )  0 (i  j ) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
Các dạng của quan hệ tự tương quan 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
Bậc của tự tương quan  Tự tương quan bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) U t  U t 1   t Trong đó: 𝜌 là hệ số tương quan bậc 1 Cov(U t ,U t 1 ) (U ,U  t t 1 ) U U t t 1 Nếu −1 ≤ 𝜌 < 0 thì mô hình (1) có TTQ âm bậc 1. Nếu ρ = 0 thì mô hình (1) không có TTQ bậc 1. Nếu 0 < 𝜌 ≤1 thì mô hình (1) có TTQ dương bậc 1. Nếu ρ = ±1 thì mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc 1 hoàn hảo. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
Bậc của tự tương quan  Tự tương quan bậc p - AR(p) U t  1U t 1   2U t 2  ...   pU t  p   t Trong đó: 𝜌 𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑝) là hệ số tương quan bậc j Cov(U t ,U t  j ) j  U U t t j Nếu −1 ≤ 𝜌 𝑗 < 0 thì mô hình (1) có TTQ âm bậc j. Nếu 𝜌 𝑗 = 0 thì mô hình (1) không có TTQ bậc j. Nếu 0 < 𝜌 𝑗 ≤1 thì mô hình (1) có TTQ dương bậc j. Nếu 𝜌 𝑗 = ±1 thì mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc j hoàn hảo. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6
7.1.2 Nguyên nhân của tự tương quan  Nguyên nhân khách quan  Các hiện tượng kinh tế có tính chất quán tính.  Các hiện tượng kinh tế có tính chất mạng nhện.  Do độ trễ của số liệu.  Nguyên nhân chủ quan  Do quá trình xử lý số liệu: Tách, gộp biến, nội suy, ngoại suy các biến.  Do việc lập mô hình: bỏ sót biến, chọn sai dạng hàm. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7
7.2. Hậu quả của tự tương quan  Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất.  Phương sai ước lượng được qua phương pháp OLS thường là chệch.  Các kiểm định T và F không đáng tin cậy.  Ước lượng σ2 bị chệch.  Kết quả tính toán R2 không đáng tin cậy.  Các dự báo về khoảng tin cậy cũng mất tính chính xác. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8
7.3. Phát hiện tự tương quan 7.4.1. Phương pháp đồ thị  Các bước thực hiện:  Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được chuỗi phần dư et.  Bước 2: Vẽ đồ thị của et theo et-1 hoặc vẽ đồ thị của et theo thời gian.  Bước 3: Nhận xét về hiện tượng tự tương quan dựa trên đồ thị. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9
7.3. Phát hiện tự tương quan  Một số hình ảnh về hiện tượng tự tương quan.  Hạn chế của việc sử dụng đồ thị phần dư? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10
7.3. Phát hiện tự tương quan 7.4.2. Phương pháp Durbin - Watson  Điều kiện áp dụng:  Kiểm định tự tương quan bậc 1 - AR(1).  Mô hình phải có hệ số chặn.  Biến độc lập là biến phi ngẫu nhiên.  Mô hình không chứa biến trễ của biến phụ thuộc với tư cách là biến giải thích.  Có nhiều hơn 15 quan sát.  Không có quan sát bị mất trong mẫu dữ liệu. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11
7.3. Phát hiện tự tương quan  Kiểm định Durbin - Watson U t  U t 1   t  Cặp giả thuyết:  H 0 ∶ 𝜌 = 0 (Mô hình không có tự tương quan bậc 1)   H1 ∶ 𝜌 ≠ 0 (Mô hình có tự tương quan bậc 1) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
7.3. Phát hiện tự tương quan  Đại lượng thống kê d 𝑛 2 𝑡=2 𝑒 𝑡 − 𝑒 𝑡−1 𝑛 𝑡=2 𝑒 𝑡 𝑒 𝑡−1 𝑑= 𝑛 ≈2−2 𝑛 𝑒2 𝑡=1 𝑡 𝑡=1 𝑡 𝑒2 Ước tính trên mẫu: 𝑛 𝑡=2 𝑒 𝑡 𝑒 𝑡−1 𝜌= 𝑛 ⇒ 𝑑 ≈ 2(1 − 𝜌) 𝑡=1 𝑡 𝑒2 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13
7.3. Phát hiện tự tương quan  Các bước thực hiện:  Bước 1: Tính giá trị đại lượng thống kê d  Bước 2: α = 5%, kích thước mẫu là n, số biến giải thích k’ = k-1, tra bảng thống kê Durbin - Watson giá trị cận dưới dL(Lower), cận trên dU (Upper).  Bước 3: Lập bảng giá trị. Tự tương Không có Không có tự Không có Tự tương quan (+) kết luận tương quan kết luận quan (-) 0 dL dU 4-dU 4-dL 4  Bước 4: Dựa trên giá trị d ước tính trên mẫu để kết luận. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14
7.3. Phát hiện tự tương quan  Ví dụ 7.1 : Mô hình có kết quả ước lượng sau có hiện tượng TTQ bậc nhất không?  Hạn chế của kiểm định Durbin - Watson? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15
7.3. Phát hiện tự tương quan 7.4.3. Phương pháp Breusch Godfrey (BG)  Xét mô hình hồi quy: Yt  1   2 X 2t   3 X 3t  ...   k X kt  U t  Tự tương quan bậc p: U t  1U t 1   2U t 2  ...   pU t  p   t , p  1 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16
7.3. Phát hiện tự tương quan  Các bước thực hiện: Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được phần dư et. 2 Bước 2: Ước lượng mô hình BG thu được hệ số xác định 𝑅1 . et  1   2 X 2t  ..   k X kt  1et 1  ...   p et  p  vt Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết  H 0 : 1   2  ...   p  0   H1 :  j  0( j  1, 2,..., p) Tiêu chuẩn kiểm định khi - bình phương:   ( n  p ) R 2 1 2  2( p ) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17
7.3. Phát hiện tự tương quan  Ví dụ 7.2: Cho mô hình ban đầu: Log (GDPt )  1  2INFt  3 LENDt  Ut Cho bảng kết quả báo cáo của ước lượng Breusch Godfrey dưới đây. Hãy cho biết mô hình ban đầu có TTQ bậc 2 không? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
7.3. Phát hiện tự tương quan  Ví dụ 7.3: Cho mô hình ban đầu: Log (GDPt )  1   2 INFt   3 LENDt  U t Bảng sau đây là kết quả kiểm định Breusch Godfrey từ phần mềm Eviews. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết mô hình ban đầu có hiện tượng tự tương quan không? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19
7.4. Biện pháp khắc phục tự tương quan  Trường hợp 1: Khi cấu trúc tự tương quan đã biết  Trong trường hợp cấu trúc tự tương quan đã biết người ta dùng phương pháp sai phân tổng quát để khắc phục tự tương quan. Phương pháp này chỉ áp dụng với điều kiện các biến giải thích của mô hình đều là biến ngoại sinh chặt.  Xét mô hình: Yt  1   2 X t  U t Với cấu trúc TTQ: U t  1U t 1   t 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.