zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Anh Tuấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

Báo xấu

4
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình, trình bày các nội dung chính sau: Các thuộc tính của mô hình tốt; Các loại sai lầm khi chọn mô hình; Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Anh Tuấn

Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một Chương 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH 1 Các thuộc tính của mô hình tốt 2 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Bỏ sót biến giải thích Đưa biến không thích hợp vào mô hình 3 Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Phát hiện biến không cần thiết trong mô hình Kiểm định các biến bị bỏ sót Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên 4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §1. Các thuộc tính của mô hình tốt Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 1 Tính Kiệm; 2 Đồng nhất; 3 Phù hợp; 4 Bền vững về mặt lý thuyết; 5 Có khả năng dự báo tốt; 6 Bỏ sót biến thích hợp; 7 Đưa vào mô hình biến không thích hợp; 8 Chọn dạng hàm không đúng. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §2. Chọn dạng hàm không đúng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 2.1 Bỏ sót biến giải thích Giả sử MH đúng Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + Vi và hồi quy mẫu ˆ Yi = α1 + α2 X2i ˆ ˆ Nếu X2 tương quan X3 thì α1 , α2 không phải là UL vững và là ˆ ˆ ước lượng chệch và của β1 , β2 ; Nếu X2 không tương quan X3 thì α2 là UL vững và là ước lượng ˆ không chệch và của β2 , nhưng α1 vẫn là UL chệch của β1 ; ˆ Phương sai của sai số ước lượng từ mô hình đúng và phương sai của sai số ước lượng của mô hình chỉ định sai sẽ không như nhau; Khoảng tin cậy thông thường và các thủ tục kiểm định giả thiết không còn đáng tin cậỵ nữa. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 2.2 Đưa biến không thích hợp vào mô hình Giả sử MH đúng Yi = β1 + β2 X2i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i + Vi và hồi quy mẫu ˆ Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i ˆ ˆ ˆ UL của σ 2 là ước lượng vững; Các UL BPNN αj là UL không chệch và vững nhưng không hiệu ˆ quả dẫn đến khoảng tin cậy sẽ rộng hơn; Các kết quả thu được từ việc phân tích hồi quy trong mô hình "sai" sẽ không đúng với thực tế và dẫn đến các kết luận sai lầm. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §3. Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.1 Phát hiện biến không cần thiết trong mô hình Xét mô hình Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + β5 X5i + Ui Nếu nghi ngờ biến X5 không cần thiết trong mô hình, thì đặt giả thiết H0 : β5 = 0; Nếu nghi ngờ biến X4 , X5 không cần thiết trong mô hình, thì đặt giả thiết H0 : β4 = β5 = 0,... Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.2 Kiểm định các biến bị bỏ sót Yi = β1 + β2 X2i + Ui Ta cần kiểm định trong mô hình trên có bỏ sót biến Z không. Nếu đã có số liệu biến Z, ta chỉ cần UL mô hình Yi = α1 + α2 X2i + α3 Zi + Vi Và khi đó kiểm định H0 : α3 = 0. Nếu không có số liệu của Z ta có thể sử dụng một trong các kiểm định sau: Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.2.1 Kiểm định RESET của RAMSEY 1 ˆ 2 Hồi quy Yi theo Xi ta được Yi và Rold ; 2 ˆ2 ˆ3 2 Hồi quy Yi theo Xi , Yi , Yi được Rnew và kiểm định các hệ số của 2 3 ˆ ˆ Yi , Yi bằng 0 (không bỏ sót biến); 3 Kiểm định điều kiện ràng buộc 2 2 (Rnew − Rold )/m F = 2 (1 − Rnew )/(n − k) với m là số biến mới được đưa vào mô hình và k là số hệ số của mô hình mới. Khi n lớn, ta có F ∼ F (m,n−k) . Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.2.2 Kiểm định d (Durbin - Watson) 1 UL mô hình Yi = β1 + β2 X2i + Ui 2 Sắp xếp ei theo thứ tự tăng dần của biến bỏ sót Z, nếu chưa có số liệu của Z thì sắp xếp ei theo X; n (ei − ei−1 )2 i=2 3 Tính d = n ; e2 i i=1 4 Kiểm định H0 : Dạng hàm đúng (không có biến bỏ sót). Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.2.3 Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) 1 ˆ Hồi quy mô hình gốc thu được Yi và ei . 2 Ước lượng mô hình sau để thu được R2 2 p ˆ ˆ ei = β1 + β2 Xi + α2 .Yi + · · · + αp .Yi + Vi 3 Với n khá lớn χ2 = nR2 ∼ χ2(p) . Từ đó ta đưa ra kết luận bài toán. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 3.3 Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên Thường dùng kiểm định Jarque-Berra (JB) S2 (K − 3)2 JB = n + 6 24 Với S : skewness và K : kurtosis. Nếu H0 đúng thì J ∼ χ2(2) , từ đó ta có kết luận của bài toán. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §4. Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Các thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 1 Hàm sản xuất Cobb-Douglas; 2 Hàm tăng trưởng kinh tế; 3 Mô hình Hyperbol; 4 Mô hình hồi quy đa thức. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.