Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:69

Thêm vào BST

Báo xấu

94
lượt xem 10
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1 trình bày tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ như các loại nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1

CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 1 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngo2 i tệ ạ o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngo3 i tệ ạ o Một số khái niệm: o Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” o Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khác 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngo4 i tệ ạ o Tại Việt Nam: Khái niệm ngoại hối được quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PLUBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. o Thị trường ngoại hối: o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau Ł Giá cả trên thị trường là tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(1). Tỷ giá hối đoái 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(1). Tỷ giá hối đoái 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(2). Tỷ giá chéo 7 o Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọi là tỷ giá chéo. o Trên thị trường hối đoái, theo thông lệ tất cả các đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo để xác định tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(2). Tỷ giá chéo 8 1. Hai đồng tiền ở vị trí đồng định giá so với đồng trung gian o. Vd1: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057 Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(2). Tỷ giá chéo 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2 đồng tiền ở vị trí yết giá so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2: EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42 Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
(2). Tỷ giá chéo 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY = 1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
Ví dụ 11 o Giả sử rằng không có phí giao dịch. các tỷ giá tại : o New York : GBP/USD = 1,4110 /1,4120 o Paris : USD/EUR = 0,9970 /0,9980 o London : EUR/GBP = 0,7198/0,7202 o Bạn có thể kiếm lợi nhuận như thế nào từ các tỷ giá này nếu bạn có 100.000 USD? 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
12 o Một người cần mua 100.000 USD tại ngân hàng. Tỷ giá tại ngân hàng niêm yết như sau: EUR/USD: 1,2245/60. Tính số tiền EUR người đó cần để mua lượng USD trên. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
13 o Tại thời điểm T ta có thông tin : o Zurich : GBP/CHF = 2.2580 2.2586 o London : GBP/SGD = 3.1180 3.1195 o Singapore : CHF/SGD = 1.3810 1.3816 o Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu GBP 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 14 o Hầu hết các NHTM ở Việt Nam đều có hoạt động kinh doanh ngoại tệ: gồm kinh doanh trên ngoại tệ thị trường quốc tế và kinh doanh ngoại tệ với khách hàng nội địa. o Các loại giao dịch kinh doanh ngoại tệ: 1. Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions). 2. Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions). 3. Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 4. Giao dịch tương lai ngoại tệ (currency future 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng 15 o Kinh doạnh ngoại tệ là nghiệp vụ mua và bán ngoại tệ, đặc biệt là các doanh nghiệp XNK. o NH có thu nhập “phi tín dụng”. o Nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, tùy theo mục đích kinh doanh có thể đóng vai trò o nhà kinh doanh (dealer) o nhà môi giới (broker) o nhà đầu cơ (speculator) o nhà kinh doanh chênh lệch giá (arbitrageur). 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 16 o Kinh doanh ngoại tệ nói chung là một hoạt động rủi ro (rủi ro tỷ giá), ngoại trừ hoạt động môi giới và kinh doanh chênh lệch giá. o Khi NH mua vào nhiều hơn bán ra một loại ngoại tệ nào đó, chẳng hạn EUR > NH ở trạng thái dương đồng EUR => rủi ro EUR giảm giá trong tương lai o Ngược lại, khi NH bán EUR ra nhiều hơn mua vào thì ngân hàng ở trạng thái âm EUR => rủi ro EUR lên giá trong tương lai. o NH quyết định > hoặc là tiếp tục ở trạng thái mất cân bằng đó để đầu cơ. > hoặc tìm cách cân bằng trạng thái ngoại tệ để tránh 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 17 7.2.1. Tổ chức giao dịch 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 7.2.3. Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội địa của NHTM 7.2.3.1 Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions) 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 7.2.3.3. Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 7.2.3.4. Giao dịch hợp đồng ngoại tệ tương lai (currency future transactions) 7.2.3.5. Giao dịch hợp đồng quyền chọn 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.2.1. Tổ chức giao dịch 18 o Phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM: > mua hoặc bán ngoại tệ với khách hàng > giao dịch thông qua điện thoại hoặc trực tiếp giao dịch. o Khách hàng có thể điện thoại > hỏi tỷ giá > đặt lệnh mua hoặc bán > đến NH xác nhận giao dịch và thực hiện hợp đồng mua bán. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 19 o NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK. o NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân. o NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ. o NH giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ > chỉ bàn đến mua bán ngoại tệ chuyển khoản. o Khách hàng tiềm năng: DN có hoạt động XNK > bán ntệ do XK hàng hóa, mua ntệ thanh toán NK; ngoài ra còn mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoặc quyền chọn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14
7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 20 o Trong tương lai khi thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển và được tự do hóa hơn > NHTM mua bán ngoại tệ để phục vụ cho nhu cầu tích lũy hoặc đầu cơ. 10/25/2008 7:35 AM 6/24/14