intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
7
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS, bàn thêm về dạng hàm hồi quy, bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập, phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> bwght : cân nặng của trẻ sơ sinh, đơn vị tính là ounce<br /> cigs : số điếu thuốc mà người mẹ hút hàng ngày trong thời gian mang thai<br /> faminc : thu nhập của gia đình, đơn vị nghìn đôla<br /> <br /> • Tập tin bwght.wf1<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHT<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> FAMINC<br /> <br /> Wooldridge: Introductory Econometrics:<br /> A Modern Approach, 5e<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> FAMINC<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.028963<br /> 0.005798<br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> 0.065562<br /> 0.005724<br /> 0.001824<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 20.06282<br /> 557485.5<br /> -6130.414<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> 1.048984<br /> 0.091577<br /> 0.029188<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHT (MH3)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 118.6996<br /> 20.35396<br /> 8.837772<br /> 8.849089<br /> 8.842005<br /> 1.921690<br /> <br /> 2<br /> <br /> • packs = cigs/20 ; packs là số gói thuốc người mẹ hút trong một ngày ; 1 packs = 20 cigs<br /> <br /> (MH2)<br /> Std. Error<br /> <br /> 116.9741<br /> -0.463408<br /> 0.092765<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> • bwghtlbs = bwght/16 ; bwghtlbs là cân nặng của em bé với đơn vị pound<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS<br /> Method: Least Squares<br /> •<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> • 1 pound = 16 ounce<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> (MH1)<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FAMINC<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> 3<br /> <br /> Coefficient<br /> 116.9741<br /> -9.268151<br /> 0.092765<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 20.06282<br /> 557485.5<br /> -6130.414<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> 1.048984<br /> 1.831536<br /> 0.029188<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 118.6996<br /> 20.35396<br /> 8.837772<br /> 8.849089<br /> 8.842005<br /> 1.921690<br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS (MH4)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> Variable<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FAMINC<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.579259<br /> 0.005798<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.065562<br /> 0.114471<br /> 0.001824<br /> <br /> • fincdol = 1000 faminc ; fincdol là thu nhập của gia đình (usd)<br /> <br /> faminc là thu nhập của gia đình (ngàn usd)<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS (MH5)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Variable<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FINCDOL<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo cũ<br /> Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo mới<br /> <br /> y*  k0 y ; x  k1 x1 ; x  k2 x2<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> <br /> 6<br /> <br /> Các mục còn lại tự nghiên cứu tiếp.<br /> <br /> *<br /> 2<br /> <br /> k ˆ ˆ<br /> k ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ ˆ<br />  0*  k0  0 ; 1*  0 1 ;  2*  0  2<br /> k1<br /> k2<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Nhận xét<br /> Khi thay đổi đơn vị đo của biến phụ thuộc và các biến độc lập, ta thấy:<br /> Không bị thay đổi: Cột t-Statistic, cột Prob, R-squared, F-statistic,<br /> Prob(F-statistic)<br /> Bị thay đổi: Cột Coefficient, cột Std. Error, S.E. of regression, Sum<br /> squared resid<br /> <br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ ˆ<br /> y   0  1 x1   2 x2<br /> <br /> Với<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> 0.065562<br /> 0.114471<br /> 1.82E-06<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> Công thức<br /> <br /> *<br /> 1<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.579259<br /> 5.80E-06<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> ˆ* ˆ<br /> ˆ* *<br /> ˆ<br /> y *   0  1* x1*   2 x2<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • Bàn thêm về dạng hàm logarit (Tập tin bwght.wf1)<br /> Dependent Variable: BWGHT<br /> Variable<br /> <br /> 6.2 Bàn thêm về dạng hàm hồi quy<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> LOG(FAMINC)<br /> <br /> Bàn thêm về dạng hàm logarit<br /> <br /> Thuận lợi khi giải thích bằng tỷ lệ phần trăm/ hệ số co giãn<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> LOG(FINCDOL)<br /> <br /> Lấy log thường loại bỏ / giảm nhẹ vấn đề các giá trị bất thường<br /> <br /> Lấy log thường giúp bảo đảm tính chuẩn và phương sai không đổi<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 6.325401<br /> -0.584034<br /> 0.115670<br /> <br /> Std. Error<br /> 1.943920<br /> 0.091441<br /> 0.594893<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.374681<br /> 0.114302<br /> 0.037181<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> LOG(FAMINC)<br /> <br /> Các biến sử dụng đơn vị đo lường tỷ lệ phần trăm cũng không nên lấy log<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 4.718594<br /> -0.004082<br /> 0.016266<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.018244<br /> 0.000858<br /> 0.005583<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(BWGHTLBS)<br /> <br /> Log không được sử dụng nếu biến có giá trị 0 hoặc âm<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Có khó khăn khi lấy toán tử ngược của log trong dự đoán<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> • Bàn thêm về dạng hàm logarit<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> LOG(FINCDOL)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 1.833646<br /> -0.081632<br /> 0.016266<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.056265<br /> 0.017164<br /> 0.005583<br /> <br /> Sử dụng dạng hàm bậc 2<br /> <br /> giả sử β2^ >0<br /> <br /> Ví dụ: Phương trình lương<br /> <br /> 2.43<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 258.6311<br /> -4.755904<br /> 2.913266<br /> t-Statistic<br /> <br /> 32.58974<br /> -4.755904<br /> 2.913266<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0036<br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0036<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6.12<br /> <br /> 6.8<br /> <br /> Có 1 năm kinh nghiệm (từ 0 lên 1) thì<br /> lương tăng là 0,298 $, có 2 năm kinh<br /> nghiệm (từ 1 lên 2) thì lương tăng là<br /> 0,298-2(0,0061)(1) = 0,286 $ ...<br /> <br /> Tác động biên<br /> <br /> 6.9<br /> <br /> Cố định x1 , khi x2 tăng 1 đơn vị thì y tăng 100*[exp(β2^)-1] (%)<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0019<br /> <br /> Dạng hàm lõm<br /> <br /> Cố định x1 , ta có:<br /> <br /> thì<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 16.88212<br /> -5.109595<br /> 3.111008<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0019<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Suy ra:<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 58.63960<br /> -5.109595<br /> 3.111008<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(BWGHT)<br /> <br /> Các biến sử dụng đơn vị đo lường như năm thì không nên lấy log<br /> <br /> Cách khác:<br /> <br /> 113.9907<br /> -0.467228<br /> 1.850716<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS<br /> <br /> Hệ số góc của các biến lấy log là bất biến đối với thay đổi tỷ lệ<br /> <br /> Cố định x1 , khi x2 tăng 1 đơn vị thì y tăng 100*β2^ (%)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 6.10<br /> 11<br /> <br /> 6.11<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Cực đại của lương tương ứng với số năm kinh nghiệm<br /> 6.13<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Một số<br /> vấn đề mở rộng<br /> <br /> Nitơ oxit trong không khí, khoảng cách từ<br /> trung tâm việc làm, tỷ lệ sinh viên/giáo viên<br /> <br /> Ví dụ 6.2: Ảnh hưởng của ô nhiễm tới giá nhà đất<br /> <br /> Liệu điều này có nghĩa là số năm kinh nghiệm<br /> nhiều hơn 24,4 năm trở nên tiêu cực?<br /> <br /> Không<br /> hợp lý<br /> <br /> Không nhất thiết là như vậy. Điều đó phụ thuộc<br /> vào có bao nhiêu quan sát trong mẫu nằm bên<br /> phải điểm cực đại.<br /> <br /> Điều này có nghĩa rằng, ở một số ít các phòng,<br /> nhiều phòng có liên quan với giá thấp hơn?<br /> <br /> Trong ví dụ trên, có khoảng 28% các quan sát<br /> <br /> nằm bên phải. Có thể có một vấn đề lỗi chỉ định<br /> mô hình (ví dụ biến bị bỏ sót, dạng hàm sai...).<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Tính toán điểm cực tiểu<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Khả năng khác<br /> 6.15<br /> <br /> Điểm cực tiểu:<br /> Diện tích này có thể bỏ qua<br /> vì nó liên quan đến chỉ có<br /> 1% các quan sát.<br /> <br /> Không<br /> hợp lý<br /> <br /> Gia tăng số phòng từ 5 lên 6:<br /> Gia tăng số phòng từ 6 lên 7:<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 6.16<br /> Đa thức bậc cao hơn<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> Mô hình với các số hạng tương tác<br /> <br /> Xác định lại tham số của tác động tương tác<br /> Số hạng tương tác<br /> <br /> Tác động của số phòng ngủ<br /> phụ thuộc vào diện tích<br /> <br /> Trung bình tổng thể; có thể được<br /> thay thế bởi trung bình mẫu<br /> <br /> Tác động của x2 nếu tất cả các biến cố định tại giá trị trung bình<br /> <br /> Lợi ích của việc xác định lại các tham số<br /> <br /> 6.17<br /> Việc giải thích các tham số khá phức tạp khi có tác động tương tác<br /> Tác động của số phòng ngủ, nhưng ứng với diện tích là 0<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> Dễ dàng giải thích tất cả các tham số<br /> <br /> Sai số chuẩn được tính cho các tác động riêng phần tại giá trị trung bình.<br /> Nếu cần thiết, giá trị μ1 và μ2 có thể được thay thế bằng một giá trị khác<br /> cần quan tâm<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> 6.3 Bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập<br /> Nhận xét chung về R2<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh (tt)<br /> <br /> Bậc tự do đúng của tử số và mẫu số là<br /> <br /> Một ước lượng tốt hơn có xét đến bậc tự do sẽ là<br /> <br /> Một R2 cao không ngụ ý rằng có một quan hệ nhân quả<br /> <br /> 6.21<br /> <br /> Một R2 thấp không loại trừ tính hiệu quả của các tác động riêng phần<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh (Adjusted R-squared):<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh có tính đến hệ quả của việc thêm các biến độc lập mới<br /> R2 hiệu chỉnh tăng nếu và chỉ nếu thống kê t (F) của một (một số ) biến độc lập<br /> mới được thêm vào có trị tuyệt đối lớn hơn 1<br /> <br /> R2 thông thường được định nghĩa là gì?<br /> là 1 ước lượng của<br /> 6.20<br /> <br /> R2 tổng thể<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Mối liên hệ giữa R2 và R2 hiệu chỉnh<br /> R2 hiệu chỉnh<br /> có thể lấy giá trị âm<br /> <br /> 6.22<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản