Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> bwght : cân nặng của trẻ sơ sinh, đơn vị tính là ounce<br /> cigs : số điếu thuốc mà người mẹ hút hàng ngày trong thời gian mang thai<br /> faminc : thu nhập của gia đình, đơn vị nghìn đôla<br /> <br /> • Tập tin bwght.wf1<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHT<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> FAMINC<br /> <br /> Wooldridge: Introductory Econometrics:<br /> A Modern Approach, 5e<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> FAMINC<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.028963<br /> 0.005798<br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> 0.065562<br /> 0.005724<br /> 0.001824<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 20.06282<br /> 557485.5<br /> -6130.414<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> 1.048984<br /> 0.091577<br /> 0.029188<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHT (MH3)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 118.6996<br /> 20.35396<br /> 8.837772<br /> 8.849089<br /> 8.842005<br /> 1.921690<br /> <br /> 2<br /> <br /> • packs = cigs/20 ; packs là số gói thuốc người mẹ hút trong một ngày ; 1 packs = 20 cigs<br /> <br /> (MH2)<br /> Std. Error<br /> <br /> 116.9741<br /> -0.463408<br /> 0.092765<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> • bwghtlbs = bwght/16 ; bwghtlbs là cân nặng của em bé với đơn vị pound<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS<br /> Method: Least Squares<br /> •<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> • 1 pound = 16 ounce<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> (MH1)<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FAMINC<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> 3<br /> <br /> Coefficient<br /> 116.9741<br /> -9.268151<br /> 0.092765<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 20.06282<br /> 557485.5<br /> -6130.414<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> 1.048984<br /> 1.831536<br /> 0.029188<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 118.6996<br /> 20.35396<br /> 8.837772<br /> 8.849089<br /> 8.842005<br /> 1.921690<br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS (MH4)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> Variable<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FAMINC<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.579259<br /> 0.005798<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.065562<br /> 0.114471<br /> 0.001824<br /> <br /> • fincdol = 1000 faminc ; fincdol là thu nhập của gia đình (usd)<br /> <br /> faminc là thu nhập của gia đình (ngàn usd)<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS (MH5)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 1388<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Variable<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> FINCDOL<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo cũ<br /> Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo mới<br /> <br /> y*  k0 y ; x  k1 x1 ; x  k2 x2<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0015<br /> <br /> 7.418723<br /> 1.272123<br /> 3.292595<br /> 3.303911<br /> 3.296827<br /> 1.921690<br /> <br /> 6<br /> <br /> Các mục còn lại tự nghiên cứu tiếp.<br /> <br /> *<br /> 2<br /> <br /> k ˆ ˆ<br /> k ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ ˆ<br />  0*  k0  0 ; 1*  0 1 ;  2*  0  2<br /> k1<br /> k2<br /> <br /> 111.5118<br /> -5.060315<br /> 3.178195<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Nhận xét<br /> Khi thay đổi đơn vị đo của biến phụ thuộc và các biến độc lập, ta thấy:<br /> Không bị thay đổi: Cột t-Statistic, cột Prob, R-squared, F-statistic,<br /> Prob(F-statistic)<br /> Bị thay đổi: Cột Coefficient, cột Std. Error, S.E. of regression, Sum<br /> squared resid<br /> <br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ ˆ<br /> y   0  1 x1   2 x2<br /> <br /> Với<br /> <br /> 0.029805<br /> 0.028404<br /> 1.253926<br /> 2177.678<br /> -2282.061<br /> 21.27392<br /> 0.000000<br /> <br /> 0.065562<br /> 0.114471<br /> 1.82E-06<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> Công thức<br /> <br /> *<br /> 1<br /> <br /> 7.310883<br /> -0.579259<br /> 5.80E-06<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • 6.1 Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS<br /> <br /> ˆ* ˆ<br /> ˆ* *<br /> ˆ<br /> y *   0  1* x1*   2 x2<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> • Bàn thêm về dạng hàm logarit (Tập tin bwght.wf1)<br /> Dependent Variable: BWGHT<br /> Variable<br /> <br /> 6.2 Bàn thêm về dạng hàm hồi quy<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> LOG(FAMINC)<br /> <br /> Bàn thêm về dạng hàm logarit<br /> <br /> Thuận lợi khi giải thích bằng tỷ lệ phần trăm/ hệ số co giãn<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> LOG(FINCDOL)<br /> <br /> Lấy log thường loại bỏ / giảm nhẹ vấn đề các giá trị bất thường<br /> <br /> Lấy log thường giúp bảo đảm tính chuẩn và phương sai không đổi<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 6.325401<br /> -0.584034<br /> 0.115670<br /> <br /> Std. Error<br /> 1.943920<br /> 0.091441<br /> 0.594893<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.374681<br /> 0.114302<br /> 0.037181<br /> <br /> Variable<br /> <br /> C<br /> CIGS<br /> LOG(FAMINC)<br /> <br /> Các biến sử dụng đơn vị đo lường tỷ lệ phần trăm cũng không nên lấy log<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 4.718594<br /> -0.004082<br /> 0.016266<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.018244<br /> 0.000858<br /> 0.005583<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(BWGHTLBS)<br /> <br /> Log không được sử dụng nếu biến có giá trị 0 hoặc âm<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Có khó khăn khi lấy toán tử ngược của log trong dự đoán<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> • Bàn thêm về dạng hàm logarit<br /> <br /> C<br /> PACKS<br /> LOG(FINCDOL)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 1.833646<br /> -0.081632<br /> 0.016266<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.056265<br /> 0.017164<br /> 0.005583<br /> <br /> Sử dụng dạng hàm bậc 2<br /> <br /> giả sử β2^ >0<br /> <br /> Ví dụ: Phương trình lương<br /> <br /> 2.43<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 258.6311<br /> -4.755904<br /> 2.913266<br /> t-Statistic<br /> <br /> 32.58974<br /> -4.755904<br /> 2.913266<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0036<br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0036<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6.12<br /> <br /> 6.8<br /> <br /> Có 1 năm kinh nghiệm (từ 0 lên 1) thì<br /> lương tăng là 0,298 $, có 2 năm kinh<br /> nghiệm (từ 1 lên 2) thì lương tăng là<br /> 0,298-2(0,0061)(1) = 0,286 $ ...<br /> <br /> Tác động biên<br /> <br /> 6.9<br /> <br /> Cố định x1 , khi x2 tăng 1 đơn vị thì y tăng 100*[exp(β2^)-1] (%)<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0019<br /> <br /> Dạng hàm lõm<br /> <br /> Cố định x1 , ta có:<br /> <br /> thì<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 16.88212<br /> -5.109595<br /> 3.111008<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0019<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG<br /> <br /> Suy ra:<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 58.63960<br /> -5.109595<br /> 3.111008<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(BWGHT)<br /> <br /> Các biến sử dụng đơn vị đo lường như năm thì không nên lấy log<br /> <br /> Cách khác:<br /> <br /> 113.9907<br /> -0.467228<br /> 1.850716<br /> <br /> Dependent Variable: BWGHTLBS<br /> <br /> Hệ số góc của các biến lấy log là bất biến đối với thay đổi tỷ lệ<br /> <br /> Cố định x1 , khi x2 tăng 1 đơn vị thì y tăng 100*β2^ (%)<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 6.10<br /> 11<br /> <br /> 6.11<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Cực đại của lương tương ứng với số năm kinh nghiệm<br /> 6.13<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Một số<br /> vấn đề mở rộng<br /> <br /> Nitơ oxit trong không khí, khoảng cách từ<br /> trung tâm việc làm, tỷ lệ sinh viên/giáo viên<br /> <br /> Ví dụ 6.2: Ảnh hưởng của ô nhiễm tới giá nhà đất<br /> <br /> Liệu điều này có nghĩa là số năm kinh nghiệm<br /> nhiều hơn 24,4 năm trở nên tiêu cực?<br /> <br /> Không<br /> hợp lý<br /> <br /> Không nhất thiết là như vậy. Điều đó phụ thuộc<br /> vào có bao nhiêu quan sát trong mẫu nằm bên<br /> phải điểm cực đại.<br /> <br /> Điều này có nghĩa rằng, ở một số ít các phòng,<br /> nhiều phòng có liên quan với giá thấp hơn?<br /> <br /> Trong ví dụ trên, có khoảng 28% các quan sát<br /> <br /> nằm bên phải. Có thể có một vấn đề lỗi chỉ định<br /> mô hình (ví dụ biến bị bỏ sót, dạng hàm sai...).<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Tính toán điểm cực tiểu<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> Khả năng khác<br /> 6.15<br /> <br /> Điểm cực tiểu:<br /> Diện tích này có thể bỏ qua<br /> vì nó liên quan đến chỉ có<br /> 1% các quan sát.<br /> <br /> Không<br /> hợp lý<br /> <br /> Gia tăng số phòng từ 5 lên 6:<br /> Gia tăng số phòng từ 6 lên 7:<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 6.16<br /> Đa thức bậc cao hơn<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 6 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> Mô hình với các số hạng tương tác<br /> <br /> Xác định lại tham số của tác động tương tác<br /> Số hạng tương tác<br /> <br /> Tác động của số phòng ngủ<br /> phụ thuộc vào diện tích<br /> <br /> Trung bình tổng thể; có thể được<br /> thay thế bởi trung bình mẫu<br /> <br /> Tác động của x2 nếu tất cả các biến cố định tại giá trị trung bình<br /> <br /> Lợi ích của việc xác định lại các tham số<br /> <br /> 6.17<br /> Việc giải thích các tham số khá phức tạp khi có tác động tương tác<br /> Tác động của số phòng ngủ, nhưng ứng với diện tích là 0<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> Dễ dàng giải thích tất cả các tham số<br /> <br /> Sai số chuẩn được tính cho các tác động riêng phần tại giá trị trung bình.<br /> Nếu cần thiết, giá trị μ1 và μ2 có thể được thay thế bằng một giá trị khác<br /> cần quan tâm<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Một số vấn đề mở rộng<br /> <br /> 6.3 Bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập<br /> Nhận xét chung về R2<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh (tt)<br /> <br /> Bậc tự do đúng của tử số và mẫu số là<br /> <br /> Một ước lượng tốt hơn có xét đến bậc tự do sẽ là<br /> <br /> Một R2 cao không ngụ ý rằng có một quan hệ nhân quả<br /> <br /> 6.21<br /> <br /> Một R2 thấp không loại trừ tính hiệu quả của các tác động riêng phần<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh (Adjusted R-squared):<br /> <br /> R2 hiệu chỉnh có tính đến hệ quả của việc thêm các biến độc lập mới<br /> R2 hiệu chỉnh tăng nếu và chỉ nếu thống kê t (F) của một (một số ) biến độc lập<br /> mới được thêm vào có trị tuyệt đối lớn hơn 1<br /> <br /> R2 thông thường được định nghĩa là gì?<br /> là 1 ước lượng của<br /> 6.20<br /> <br /> R2 tổng thể<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Mối liên hệ giữa R2 và R2 hiệu chỉnh<br /> R2 hiệu chỉnh<br /> có thể lấy giá trị âm<br /> <br /> 6.22<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 5<br /> <br />