Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7 - Phạm Trí Cao

Chương 7 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội với biến<br /> định tính<br /> <br /> 7.1 Mô tả thông tin định tính<br /> <br /> Ví dụ: giới tính, chủng tộc, công nghiệp, khu vực, đánh giá cấp độ, ...<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> Một cách để kết hợp thông tin định tính là sử dụng biến giả<br /> <br /> Chúng có thể xuất hiện như là biến phụ thuộc hay biến độc lập<br /> <br /> 7.2 Trường hợp đơn giản: Có một biến độc lập là biến giả<br /> <br /> Wooldridge: Introductory Econometrics:<br /> A Modern Approach, 5e<br /> <br /> 7.1<br /> = mức lương thu được/mất đi nếu<br /> người này là nữ chứ không phải là<br /> nam (các yếu tố khác giữ cố định)<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> Biến giả:<br /> =1 nếu là nữ<br /> =0 nếu là nam<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> Đồ thị minh họa<br /> Cách giải thích khác của hệ số:<br /> <br /> 7.2<br /> <br /> nghĩa là, sự khác biệt về mức lương trung<br /> <br /> bình giữa nam và nữ có cùng một trình độ<br /> giáo dục (nữ so với nam).<br /> <br /> female=0 : nhóm cơ sở (tham chiếu)<br /> Cùng hệ số góc, khác tung độ gốc<br /> <br /> 3<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 7 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> Bẫy biến giả<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> Mô hình này không thể ước lượng được (đa cộng<br /> tuyến hoàn hảo do Male + female = 1)<br /> <br /> VD 7.1: Ước lượng phương trình tiền lương với sự khác biệt về hệ số chặn<br /> <br /> 7.4<br /> <br /> Khi sử dụng biến giả, một thuộc tính luôn luôn phải được loại bỏ:<br /> <br /> Cố định các biến giáo dục, kinh<br /> nghiệm, và thâm niên chức vụ, tiền<br /> lương trung bình của nữ ít hơn nam<br /> là 1,81 USD/giờ<br /> <br /> Nhóm cơ sở là nam<br /> Nhóm cơ sở là nữ<br /> Nhược điểm:<br /> <br /> Ngoài ra, có thể bỏ qua tung độ gốc:<br /> <br /> 1) Khó khăn hơn để kiểm định sự<br /> khác biệt giữa các tham số<br /> <br /> 2) Công thức R2 chỉ có ý nghĩa<br /> nếu hồi quy có tung độ gốc<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> So sánh trung bình của các tổng thể con được mô tả bằng biến giả<br /> <br /> 7.5<br /> <br /> Thảo luận<br /> <br /> Điều đó có nghĩa rằng có sự phân biệt đối xử với nữ giới?<br /> <br /> Không hẳn vậy. Bởi vì yếu tố giới tính nữ có thể tương quan với các đặc điểm<br /> lao động khác chưa được kiểm soát.<br /> <br /> H0: βfemale = 0 ; H1: βfemale ≠ 0 Xét xem yếu tố giới tính có ảnh hưởng đến lương không<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> Ví dụ 7.3: Ảnh hưởng của trợ cấp đào tạo lên số giờ đào tạo<br /> Giờ đào tạo mỗi nhân viên<br /> <br /> Biến giả biểu thị công ty có nhận trợ cấp đào tạo nghề hay không<br /> <br /> Trong điều kiện không kiểm soát các yếu tố khác,<br /> tiền lương trung bình của nữ ít hơn nam là 2,51<br /> USD/giờ; nghĩa là, sự khác biệt giữa mức lương<br /> trung bình của nam và nữ là 2,51 USD/giờ.<br /> <br /> Có thể dễ dàng kiểm định sự chênh lệch trung bình giữa hai tổng thể con có ý nghĩa thống kê hay<br /> không (|t|= 9.65).<br /> <br /> Sự khác biệt về mức lương giữa nam và nữ sẽ lớn hơn nếu không kiểm soát các yếu tố khác; nghĩa<br /> <br /> là một phần của sự khác biệt là do sự khác nhau trong giáo dục, kinh nghiệm và thâm niên chức vụ<br /> giữa nam và nữ. Số 1.81 trong (7.4) nhỏ hơn 2.51 trong (7.5).<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 7.7<br /> <br /> Đây là một ví dụ về đánh giá chương trình<br /> <br /> nhóm tác động (= có nhận trợ cấp) so với nhóm đối chứng (= không có nhận trợ<br /> cấp). Nhóm đối chứng còn gọi là nhóm kiểm soát.<br /> <br /> Liệu có phải tác động của chương trình đến biến phụ thuộc là quan hệ nhân quả?<br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 7 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> Sử dụng biến độc lập là biến giả trong phương trình log(y)<br /> <br /> 7.3 Sử dụng biến giả cho trường hợp biến định tính có nhiều lựa chọn<br /> <br /> VD 7.4: Hàm hồi quy giá nhà<br /> <br /> 7.8<br /> Biến giả biểu thị ngôi<br /> nhà kiểu colonial<br /> colonial = 1 nếu ngôi<br /> nhà có phong cách<br /> thuộc địa<br /> Khi biến giả colonial thay đổi<br /> từ 0 đến 1, giá nhà trung bình<br /> tăng 5,4 (%)<br /> <br /> 1) Xác định thành phần trong mỗi nhóm bằng một biến giả<br /> 2) Bỏ ra một nhóm (nhóm này sẽ trở thành nhóm cơ sở)<br /> <br /> Câu hỏi: Nên dùng<br /> bao nhiêu biến giả?<br /> <br /> VD 7.6: Phương trình log tiền lương theo giờ<br /> <br /> 7.11<br /> <br /> Giữ những yếu tố khác cố định, tiền lương<br /> trung bình của nữ đã kết hôn ít hơn nam<br /> độc thân (= nhóm cơ sở) là 19,8%<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> Giữ những yếu tố khác cố định, tiền lương trung bình của nam đã kết hôn nhiều hơn nam độc thân là 21,3%<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> Dùng bao nhiêu biến giả là đủ?<br /> <br /> B) Tương tác giữa các biến giả<br /> <br /> 1) Giới tính (nữ, nam), dùng 2-1 = 1 biến giả<br /> <br /> Giới tính (nữ, nam)<br /> <br /> 1) Các biến giả có 2 thuộc tính<br /> <br /> A) Biến định tính có nhiều thuộc tính<br /> <br /> Tình trạng hôn nhân (có gia đình, độc thân)<br /> <br /> nu (nu=1: nữ)<br /> <br /> Kết hợp giới tính và tình trạng hôn nhân: 2*2 = 4 trường hợp,<br /> <br /> Nhóm cơ sở là: nam<br /> <br /> dùng 4-1 = 3 biến giả<br /> <br /> 2) Giới tính (nữ, nam, hifi), dùng 3-1 = 2 biến giả<br /> <br /> nu*cogd: nữ và có gia đình<br /> <br /> nu (nu=1: nữ)<br /> <br /> nu*docthan: nữ và độc thân<br /> <br /> nam (nam=1: nam)<br /> <br /> Nhóm cơ sở là: hifi<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> nam*cogd: nam và có gia đình<br /> 11<br /> <br /> Nhóm cơ sở là: nam*docthan<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 7 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> B) Tương tác giữa các biến giả<br /> <br /> Sử dụng biến giả cho trường hợp biến thứ bậc<br /> <br /> 2) Các biến giả có 2, 3 thuộc tính<br /> <br /> Ví dụ: Xếp hạng tín dụng của thành phố và lãi suất trái phiếu đô thị<br /> <br /> Giới tính (nữ, nam)<br /> <br /> Chủng tộc (da trắng, da vàng, da đen)<br /> <br /> Lãi suất trái phiếu đô thị<br /> <br /> Kết hợp Giới tính và Chủng tộc: 2*3 = 6 trường hợp,<br /> <br /> Xếp hạng tín dụng từ 0-4 (0=tệ, 4=rất tốt)<br /> <br /> dùng 6-1 = 5 biến giả<br /> <br /> Nu*datrang: nữ và da trắng<br /> <br /> Mô tả này có lẽ không phù hợp nếu như xếp hạng tín dụng chỉ chứa thông tin thứ bậc.<br /> Một cách tốt hơn để đưa thông tin thứ bậc này vào hồi quy là sử dụng nhiều biến giả:<br /> <br /> Nu*davang: nữ và da vàng<br /> Nu*daden: nữ và da đen<br /> <br /> 7.12<br /> <br /> Nam*datrang: nam và da trắng<br /> <br /> Nam*davang : nam và da vàng<br /> Nhóm cơ sở là: nam*daden<br /> <br /> 13<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> 7.4 Thành phần tương tác có biến giả<br /> <br /> Cho phép hệ số góc khác nhau giữa các nhóm<br /> <br /> = hệ số chặn của nam<br /> = hệ số chặn của nữ<br /> <br /> Thành phần tương tác<br /> <br /> Đồ thị minh họa<br /> <br /> 7.17<br /> <br /> = hệ số góc của nam<br /> = hệ số góc của nữ<br /> <br /> Tiền lương là như nhau giữa nam và nữ, có cùng mức học<br /> vấn. Hay yếu tố giới tính không tác động đến tiền lương<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> Giả thuyết quan tâm<br /> <br /> Tác động của học vấn là như nhau giữa nam<br /> và nữ. Mức chênh lệch tiền lương giữa nữ và<br /> nam là như nhau ở mọi mức học vấn.<br /> <br /> Các biến giả được đặt tương ứng với các mức xếp hạng tín dụng. Nghĩa là, CR1 = 1 nếu CR = 1<br /> và CR1 = 0 cho các trường hợp khác.<br /> Tất cả các tác động được so sánh với mức xếp hạng tệ nhất (= nhóm cơ sở).<br /> <br /> Việc sử dụng vừa biến giả vừa biến<br /> tương tác cho phép hai phương trình<br /> tiền lương hoàn toàn khác nhau giữa<br /> nam và nữ<br /> <br /> Khác hệ số góc,<br /> khác tung độ gốc<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 7 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Biến định tính<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI: BIẾN<br /> ĐỊNH TÍNH<br /> • Tập tin wage1.wf1<br /> <br /> Dependent Variable: WAGE (khác tung độ gốc)<br /> Included observations: 526<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> FEMALE<br /> EDUC<br /> <br /> Coefficient<br /> 0.622817<br /> -2.273362<br /> 0.506452<br /> <br /> Ước lượng phương trình lương với thành phần tương tác<br /> VD 7.10: phương trình log tiền lương theo giờ<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> 0.672533<br /> 0.279044<br /> 0.050391<br /> <br /> 7.18<br /> <br /> Dependent Variable: WAGE (khác hệ số góc)<br /> Included observations: 526<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> EDUC<br /> FEMALE*EDUC<br /> <br /> Coefficient<br /> -0.285264<br /> 0.575483<br /> -0.177639<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.650415<br /> 0.050389<br /> 0.021828<br /> <br /> khác hệ số góc<br /> <br /> Dependent Variable: WAGE (khác hệ số góc và khác tung độ gốc)<br /> Included observations: 526<br /> Variable<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> C<br /> FEMALE<br /> EDUC<br /> FEMALE*EDUC<br /> <br /> 0.200496<br /> -1.198523<br /> 0.539476<br /> -0.085999<br /> <br /> 0.843562<br /> 1.325040<br /> 0.064223<br /> 0.103639<br /> <br /> 17<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> C<br /> FEMALE<br /> EDUC<br /> FEMALE*EDUC<br /> EXPER<br /> EXPER^2<br /> TENURE<br /> TENURE^2<br /> <br /> 0.388806<br /> -0.226789<br /> 0.082369<br /> -0.005565<br /> 0.029337<br /> -0.000580<br /> 0.031897<br /> -0.000590<br /> <br /> 0.118687<br /> 0.167539<br /> 0.008470<br /> 0.013062<br /> 0.004984<br /> 0.000108<br /> 0.006864<br /> 0.000235<br /> <br /> 3.275892<br /> -1.353643<br /> 9.724919<br /> -0.426013<br /> 5.885973<br /> -5.397767<br /> 4.646956<br /> -2.508901<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Prob.<br /> 0.0011<br /> 0.1764<br /> 0.0000<br /> 0.6703<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0124<br /> <br /> 0.440964<br /> <br /> © 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(WAGE)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 526<br /> <br /> (EQ01)<br /> <br /> Variable<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> Liệu điều này có hàm ý rằng khi có cùng trình độ học vấn, số<br /> năm kinh nghiệm, và thâm niên chức vụ, thì không có bằng<br /> chứng thống kê cho thấy tiền lương của nữ sẽ thấp hơn nam<br /> (|t|= 1.35)? Không: đây chỉ là tác động khi educ= 0. Để<br /> trả lời câu hỏi này, người ta phải quy tâm thành phần tương<br /> tác, ví dụ xét educ = 12,5 (= mức học vấn trung bình).<br /> <br /> PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:<br /> BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> • Tập tin wage1.wf1<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(WAGE)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 526<br /> <br /> Không có bằng chứng thống kê<br /> chống lại giả thuyết rằng tác động<br /> học vấn là như nhau cho nam và nữ<br /> (thống kê |t|= 0.43)<br /> <br /> Mean dependent var<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 1.623268<br /> <br /> Coefficient Std. Error<br /> <br /> C<br /> 0.388806<br /> -0.296345<br /> FEMALE<br /> EDUC<br /> 0.082369<br /> FEMALE*(EDUC-12.5) -0.005565<br /> EXPER<br /> 0.029337<br /> EXPER^2<br /> -0.000580<br /> TENURE<br /> 0.031897<br /> TENURE^2<br /> -0.000590<br /> 19<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> 0.440964<br /> <br /> 0.118687<br /> 0.035836<br /> 0.008470<br /> 0.013062<br /> 0.004984<br /> 0.000108<br /> 0.006864<br /> 0.000235<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 3.275892<br /> -8.269516<br /> 9.724919<br /> -0.426013<br /> 5.885973<br /> -5.397767<br /> 4.646956<br /> -2.508901<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0011<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.6703<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0124<br /> <br /> Mean dependent var 1.623268<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />