Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

149
lượt xem 15
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài "Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam" là hoàn thiện mô hình kiểm tra sức chịu đựng vi mô đối với rủi ro tín dụng, để đánh giá mức mức độ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam,...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------------------------------- VŨ TRUNG THÀNH KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ Xác nhận của Người hướng dẫn 1 Xác nhận của Người hướng dẫn 2 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ HÀ NỘI - 2017 v LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam đoan đề tài luận án “Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của tôi. Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2017 Tác giả luận án Vũ Trung Thành vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. v MỤC LỤC............................................................................................................. vi DANH MỤC VIẾT TẮT ...................................................................................... xi DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. xiv DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ ............................................................................... xvi DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................. xvii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ..........................................................................xviii PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 1. Giới thiệu công trình nghiên cứu ............................................................... 1 2. Tính cấp thiết của luận án .......................................................................... 2 3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4 5. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 5 6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 6 7. Những đóng góp của luận án ...................................................................... 7 8. Kết cấu của luận án .................................................................................... 8 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................. 9 1.1. Các nghiên cứu về Kiểm tra sức chịu đựng ở nước ngoài ........................ 9 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển lý thuyết về Kiểm tra sức chịu đựng9 1.1.2. Tác động của kinh tế vĩ mô đối với RRTD trong xây dựng kịch bản Kiểm tra sức chịu đựng ..................................................................................... 14 1.1.2.1. Chỉ số đại diện cho chu kỳ kinh tế .................................................. 14 1.1.2.2. Chỉ số giá bất động sản ................................................................... 16 1.1.2.3. Chỉ số chứng khoán ........................................................................ 16 1.1.2.4. Các chỉ số thể hiện mặt bằng lãi suất .............................................. 16 1.1.2.5. Chỉ số về tăng trưởng tín dụng ........................................................ 17 1.1.2.6. Tỷ giá ............................................................................................. 17 1.2. Các nghiên cứu về Kiểm tra sức chịu đựng vi mô tại Việt Nam ............. 18 vii 1.3. Khoảng trống nghiên cứu ......................................................................... 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................... 23 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG VI MÔ ĐỐI VỚI RRTD TẠI CÁC NHTM .................................................................... 24 2.1. Khái niệm Kiển tra sức chịu đựng vi mô ................................................. 24 2.2. Phân loại Kiểm tra sức chịu đựng vi mô.................................................. 27 2.3. Mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô ................................................... 29 2.3.1. Các mô hình kinh tế vĩ mô (Macroeconomic Modeling) .................... 30 2.3.1.1. Các mô hình hồi quy chuỗi thời gian phi cấu trúc ........................... 30 2.3.1.2. Các mô hình cân bằng tổng thể động .............................................. 32 2.3.1.3. Các mô hình dữ liệu bảng ............................................................... 33 2.3.2. Xây dựng kịch bản Kiểm tra sức chịu đựng vi mô.............................. 33 2.3.2.1. Lựa chọn yếu tố gây sốc cho ngân hàng .......................................... 34 2.3.2.2. Đo lường quy mô cú sốc ................................................................. 35 2.3.3. Biến số đo lường RRTD .................................................................... 36 2.3.4. Mô hình đánh giá RRTD (Credit risk Satellite Modeling) .................. 42 2.3.4.1. Nghiên cứu của Schmeider và cộng sự (2013) xác định RWA ........ 43 2.3.4.2. Nghiên cứu của Buncic và Melecky (2013) xác định PD ................ 44 2.4. Ứng dụng Kiểm tra sức chịu đựng vi mô đối với RRTD trong quản trị ngân hàng ............................................................................................................. 45 2.4.1. Nhận thức về vai trò của Kiểm tra sức chịu đựng ............................... 49 2.4.2. Xác định đúng mục tiêu thực hiện Kiểm tra sức chịu đựng ................ 51 2.4.3. Phối hợp giữa các đơn vị chức năng ................................................... 52 2.4.4. Xây dựng và văn bản hóa quy trình .................................................... 53 2.4.5. Yếu tố hạ tầng công nghệ thông tin .................................................... 54 2.4.6. Đánh giá định kỳ việc thực hiện Kiểm tra sức chịu đựng ................... 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................... 57 viii CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG VI MÔ ĐỐI VỚI RRTD TẠI VIETINBANK 58 3.1. Tình hình kinh tế và điều hành chính sách tín dụng của NHNN giai đoạn 2009-2015 ............................................................................................................. 58 3.1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô ...................................................................... 58 3.1.1.1. Tốc độ tăng trưởng GDP................................................................. 58 3.1.1.2. Lạm phát, tăng cung tiền và tín dụng .............................................. 59 3.1.1.3. Tỷ giá ............................................................................................. 62 3.1.1.4. Cán cân vãng lai ............................................................................. 63 3.1.1.5. Chỉ số thị trường chứng khoán ........................................................ 64 3.1.1.6. Thị trường bất động sản .................................................................. 65 3.1.2. Nợ xấu và điều hành chính sách tín dụng của NHNN......................... 67 3.1.2.1. Thực trạng nợ xấu giai đoạn 2009-2015.......................................... 67 3.1.2.2. Các chính sách điều hành tín dụng của NHNN ............................... 68 3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Vietinbank ...................................... 70 3.2.1. Quá trình hình thành và vai trò của Vietinbank trong hệ thống NHTM Việt Nam. .......................................................................................................... 70 3.2.2. 3.3. Kết quả hoạt động tín dụng của Vietinbank 2009 - 2015 .................... 72 Đánh giá thực trạng triển khai Kiểm tra sức chịu đựng vi mô đối với RRTD tại Vietinbank .......................................................................................... 76 3.3.1. Thực trạng triển khai Kiểm tra sức chịu đựng RRTD tại Vietinbank .. 76 3.3.1.1. Nhận thức về vai trò của Kiểm tra sức chịu đựng............................ 77 3.3.1.2. Xây dựng kịch bản Kiểm tra sức chịu đựng .................................... 78 3.3.1.3. Văn bản quy định Kiểm tra sức chịu đựng ...................................... 80 3.3.1.4. Cơ sở hạ tầng thông tin ngân hàng .................................................. 80 3.3.2. Thành công và hạn chế trong triển khai Kiểm tra sức chịu đựng vi mô đối với RRTD tại Vietinbank............................................................................. 81 3.3.2.1. Thành công ..................................................................................... 81