Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

Thêm vào BST

Báo xấu

19
lượt xem 14
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội" là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG ---o0o--- LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài chính – Ngân hàng NGUYỄN THỊ KIM TRANG Hà Nội, Tháng 1 Năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Kim Trang Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phạm Ngọc Anh Hà Nội, Tháng 1 Năm 2023
LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU Tôi xin cam đoan Luận văn “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội” do cá nhân tôi thực hiện. Những dữ liệu đƣợc sử dụng của luận văn hoàn toàn chân thực, đƣợc trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí đã đƣợc công bố, các websites… Những biện pháp đề xuất đƣợc rút ra từ những cơ sở lý luận và thời gian nghiên cứu thực tiễn. Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả Nguyễn Thị Kim Trang i
LỜI CẢM ƠN Tác giả xin đƣợc trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS. Phạm Ngọc Anh, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng đã vô cùng nhiệt tình hỗ trợ giúp tôi có thể thực hiện luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo của trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Tài chính – Ngân hàng. Cùng với đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị/bạn đang công tác tại Agribank Đông Hà Nội đã hỗ trợ về dữ liệu nhằm giúp tôi thực hiện luận văn. Kính mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô, bạn bè và quý đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn! ii
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU ............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................vii DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .....................................................ix PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................................................................. 12 1.1. Khái niệm huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại ........................................ 12 1.2. Đặc điểm của huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại ................................... 13 1.3. Vai trò của huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại ....................................... 14 1.4. Các hình thức huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại ................................... 16 1.4.1. Huy động tiền gửi trong tổ chức và dân cƣ ............................................... 16 1.4.2. Vay từ các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nƣớc ............................... 17 1.4.3. Phát hành các công cụ nợ........................................................................... 18 1.4.4. Các hình thức khác .................................................................................... 19 1.5. Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại........................................... 19 1.5.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn ............................................................. 19 1.5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn .................................................. 20 1.5.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn .................................. 24 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI ................................................................................................................................. 31 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội .................................................................................................... 31 iii
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................ 31 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban ...................................... 32 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 – 2021 .............................. 34 2.2. Hiệu quả huy động vốn tại Agribank CN Đông Hà Nội .................................. 35 2.2.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 ......................... 35 2.2.2. Mức độ tăng trƣởng vốn huy động ............................................................ 39 2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động ...................................................................... 42 2.2.4. Chi phí huy động vốn................................................................................. 53 2.2.5. Tỷ lệ Lợi nhuận trên Tổng vốn huy động .................................................. 55 2.2.6. Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn ........................................ 57 2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội ....................................................... 58 2.3.1. Kết quả đạt đƣợc ........................................................................................ 58 2.3.2. Hạn chế còn tồn tại .................................................................................... 60 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế .......................................................................... 61 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI .............................................................................................. 64 3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội tới năm 2025 ................. 64 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội ...................... 65 3.2.1. Tăng cƣờng vốn tự có theo hiệp ƣớc Basel II............................................ 65 3.2.2. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn ........................................................ 67 3.2.3. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt...................................................... 70 3.2.4. Thực hiện các chính sách marketing.......................................................... 72 3.2.5. Cập nhật và đổi mới công nghệ ................................................................. 74 iv
3.2.6. Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng ........................................................... 75 3.2.7. Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro theo hiệp ƣớc Basel II .................... 76 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội ...................... 78 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ..................................................................... 78 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .................................................... 79 3.3.3. Kiến nghị đối với Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ................................................................................................................. 81 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 84 v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán bộ công nhân viên CSVH Cơ sở vật chất GDP Gross Domestic Product HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NSNN Ngân sách Nhà nƣớc PGD Phòng giao dịch SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TCCB Tổ chức cán bộ TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn TGTK Tiền gửi tiết kiệm TPCP Trái phiếu Chính phủ TPKT Thành phần kinh tế vi
DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Kết quả tài chính của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .......... 34 Bảng 2.2. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2019 – 2021 ............................................... 35 Bảng 2.3. So sánh tình hình huy động vốn tại Agribank Đông Hà Nội và các chi nhánh ........................................................................................................................................ 38 Bảng 2.4. Mức độ tăng trƣởng tiền huy động của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................................... 40 Bảng 2.5. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 42 Bảng 2.6. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 47 Bảng 2.7. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tƣợng của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 50 Bảng 2.8. Lãi suất huy động vốn của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 . 54 Bảng 2.9. Tỷ lệ Lợi nhuận trên Tổng vốn huy động của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 ........................................................................................................... 56 Bảng 2.10. Mức độ phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn tại Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019-2021 ................................................................................................ 57 vii
DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức của Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội ................................... 32 Hình 2.2. Mức độ tăng trƣởng tiền huy động của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................................... 40 Hình 2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 43 Hình 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 48 Hình 2.5. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tƣợng của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .................................................................................................... 51 Hình 2.6. Tỷ lệ Lợi nhuận trên Tổng vốn huy động của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 ........................................................................................................... 56 viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Để thực hiện đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội”, tác giả quyết định thực hiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại. Trong đó, tác giả đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò và các hình thức huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại. Đồng thời, tác giả cũng đƣa ra các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn. Dựa trên cơ sở lý thuyết đó, tác giả tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Agribank Đông Hà Nội với các chỉ tiêu: Tình hình huy động vốn, mức độ tăng trƣởng huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn huy động, chi phí huy động vốn và tỷ lệ lợi nhuận trên tổng vốn huy động. Từ kết quả phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn, tác giả đƣa ra những đánh giá về kết quả đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đối với hiệu quả huy động vốn tại Agribank Đông Hà Nội. Sau khi thực hiện đánh giá những hạn chế và tìm ra nguyên nhân, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Đông Hà Nội nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng. ix
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ, với tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức cao so với các nƣớc trên thế giới. Những năm gần đây, do ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trƣớc những nguy cơ to lớn của sự bất ổn: Tốc độ tăng trƣởng chậm lại, lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá so với khu vực, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao… Không chỉ vậy, năm 2020 vừa qua nền kinh tế nói chung và Ngân hàng thƣơng mại nói riêng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 thể hiện rõ lãi suất ngân hàng giảm mạnh. Những bất ổn về kinh tế và an sinh xã hội đã trở thành thách thức đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hoạt động huy động vốn có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển không chỉ của ngân hàng mà toàn bộ nền kinh tế, điều đó đƣợc minh chứng rất rõ trên thực tế. Vốn là công cụ chính cho các hoạt động kinh doanh, đồng thời là tiêu chuẩn xác định quy mô, cơ cấu của ngân hàng, nên những ngân hàng nào càng huy động vốn nhiều thì khả năng tồn tại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh ngày càng tốt. Ngoài ra, việc huy động vốn hiệu quả còn có ý nghĩa lớn giúp thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập của ngƣời dân, giúp kinh tế phát triển. Tuy nhiên trên thực tế, trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng thƣơng mại vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu này. Mặt khác, không ít ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng trong cơ cấu vốn, thiếu vốn trung và dài hạn. Kèm theo đó là việc NHNN liên tục thay đổi lãi suất và đƣa ra những biện pháp chế tài đối với các NHTM trong việc huy động vốn cho thấy việc cạnh tranh về vốn là hết sức căng thẳng, một số ngân hàng cổ phần vẫn tự ý nâng tỷ lệ lãi suất huy động theo nhiều cách khác nhau để tạo sự bình đẳng trong việc huy động vốn, NHNN buộc phải đƣa ra mức lãi suất trần và những biện pháp cứng rắn hơn trong việc phạt các ngân hàng vi phạm về huy động vốn. 1
Trải qua hơn 30 năm phát triển với những tên gọi gắn với sứ mệnh khác nhau, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những Ngân hàng Thƣơng mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trƣởng, luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam, trong đó có Agribank, do những năm gần đây, môi trƣờng kinh doanh diễn biến rất phức tạp nên những rủi ro trong kinh doanh tiềm ẩn cao không chỉ ở danh mục các sản phẩm đầu ra mà cả trong các sản phẩm đầu vào là huy động nguồn. Tính chất rủi ro diễn biến phức tạp cũng khiến cho các NHTM vừa khó huy động nguồn, vừa làm gia tăng chi phí huy động nguồn vốn đã khá cao so với hầu hết các NHTM trong khu vực, đặt ra yêu cầu cấp thiết hiện nay và trong tƣơng lai là bên cạnh việc tìm các biện pháp nhằm mở rộng huy động nguồn thì phải từng bƣớc nâng cao hiệu quả huy động nguồn vốn, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Trƣớc vai trò của vốn huy động trong sự phát triển của NHTM và thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội’’ làm luận văn tốt nghiệp. Đây là đề tài nghiên cứu không mới nhƣng vẫn cần thiết trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng hiện nay. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1. Nghiên cứu quốc tế Nghiên cứu của Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) trong đề tài “Phân tích mối quan hệ giữa một số yếu tố với huy động tiền gửi của ngân 2
hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các Ngân hàng thương mại ở Zimbabwe giai đoạn 1980 2006”. Nghiên cứu này phân tính mối quan hệ giữa lãi suất huy động của ngân hàng và một số yếu tố khác với huy động vốn ở Zimbabwe trong thời kì 2000-2006. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy OLS để chỉ ra mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với biến giải thích. Mô hình sử dụng là mô hình logarit để chỉ ra sự co giãn của biến phụ thuộc với kì vọng vào các biến giải thích. Mô hình nghiên cứu nhƣ sau: lnDEP = β0 + β1lnINFt + β2lnDRt + β3lnFDt + β4lnIRMt+β5lnGDPt+μt Trong đó: LnDEP: Tổng tiền gửi của NHTM LnDRt: Lãi suất tiền gửi trung bình của NHTM LnFDt: sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng, đo lƣờng bằng tỷ lệ M2/GDP LnIRMt: Chênh lệch lãi suất, đo lƣờng bằng tỷ lệ lãi suất cho vay bình quân trừ đi lãi suất huy động bình quân của tất cả các NHTM GDP: tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế, tính bằng GDP bình quân đầu ngƣời β0: hằng số β1-4: hệ số hồi quy của các biến giải thích Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tất cả các biến giải thích là có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, hệ số xác định R2 là khá cao, do đó các biến giải thích là có thể giải thích đƣợc sự biến động của biến phụ thuộc - tiền gửi. Giá trị của Durbin-Watson Thống kê (DW) cho thấy không có sự hiện diện của tự tƣơng quan. Tác động cụ thể của các biến giải thích nhƣ sau: lạm phát và chênh lệch lãi suất có tác động tiêu cực đến huy động vốn của các NH ở Zimbabwe; trong khi đó các nhân tố: lãi suất tiền gửi trung bình, sự 3
phát triển của lĩnh vực ngân hàng và tốc độ tăng trƣởng GDP đầu ngƣời có tác động tích cực đến huy động vốn của các NH. Trong đó, tăng trƣởng kinh tế có tác động mạnh nhất, tiếp đến là lạm phát, chênh lệch lãi suất, sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng và cuối cùng là lãi suất huy động vốn bình quân. Nghiên cứu của Olga Kanj & Rim El Khoury (2013) về các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi của người không cư trú của các NHTM tại Lebanon. Với thực tế là các khoản nợ chính phủ đƣợc tài trợ bởi các ngân hàng thƣơng mại ở Lebanon đã phát sinh nhu cầu phát hiện và nghiên cứu các yếu tố quyết định tiền gửi ngân hàng thƣơng mại. Bài luận văn thực nghiệm các yếu tố quyết định chính của các khoản tiền gửi của ngƣời không cƣ trú tại các ngân hàng thƣơng mại Lebanon bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian hàng tháng bao gồm tháng 1 năm 2002 đến tháng 1 năm 2013 (131 quan sát). Các kiểm định cần thiết đã đƣợc thực hiện để hồi quy OLS có thể đƣợc áp dụng một cách an toàn. Các mô hình ƣớc tính đã có tiền gửi của ngƣời không cƣ trú là các biến phụ thuộc và các biến giải thích là các yếu tố nội bộ, các biến bên ngoài, và các biến cụ thể của ngân hàng. Các biến phụ thuộc đƣợc đo theo ba cách: tiền gửi bằng đồng nội tệ, tiền gửi bằng đồng ngoại tệ, và tổng số tiền gửi của ngƣời không cƣ trú bằng cả hai loại tiền. Các yếu tố nội bộ bao gồm: chỉ số sản suất công nghiệp, nợ có chủ quyền, tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ rủi ro quốc gia, biến giả chiến tranh 2006, biến giả ám sát thủ tƣớng; các biến bên ngoài bao gồm: giá dầu, biến giả khủng hoảng tài chính. Các biến cụ thể của ngân hàng bao gồm: Tổng tài sản các NHTM tính bằng LBP, số lƣợng thẻ của ngƣời không cƣ trú, biến giả áp dụng Basel II. Mô hình nghiên cứu nhƣ sau: Xt =c+ α1 ABNKSt +α2 NRCt + α3 Dbaselt+ α4 CIt+ α5 SDt+ α6 It+ α7 I1t+ α8 I2t +α9 riskt +α10 polriskt + α11D1t+ α12D2t+ α13 oilt + α14D3t+ εt Trong đó: X: 1 trong 3 biến tiền gửi của ngƣời không cƣ trú. 4
ABNKS: Tài sản ngân hàng NRC: Số thẻ ngƣời không cƣ trú Dbasel: Biến giả áp dụng Basel 2 CI: Chỉ số sản xuất công nghiệp SD: Nợ có chủ quyền I: Chênh lệch giữa lãi suất LBP và lãi suất USD; I1: Chênh lệch giữa lãi suất LBP và lãi suất LIBOR; I2: Chênh lệch giữa lãi suất USD và lãi suất LIBOR; Polrisk: Tỷ lệ rủi ro chính chị Risk: Tỷ lệ rủi ro tổng hợp; D1: Biến giả đo lƣờng tác động của chiến tranh 2006 D2: Biến giả đo lƣờng tác động của vụ ám sát Mr. Hariri Oil: Giá dầu D3: Biến giả đo lƣờng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất có tác động đến tiền gửi của ngƣời không cƣ trú bằng ngoại tệ và tổng tiền gửi của ngƣời không cƣ trú. Chênh lệch lãi suất giữa đồng nội tệ và lãi suất LIBOR có tác động tích cực đến tiền gửi của ngƣời không cƣ trú bằng ngoại tệ. Các biến giả chiến tranh 2006 và vụ ám sát thủ tƣớng có ý nghĩa thống kê trong tác động đến tiền gửi của ngƣời không cƣ trú trong khi rủi ro và tình hình chính trị không có tác động. Tuy nhiên tình hình chính trị ảnh hƣởng đến tiền gửi bằng đồng nội tệ. Các yếu tố bên ngoài không có ý nghĩa thống kê trừ khủng hoảng tài chính 2008 có ảnh hƣởng tích cực đến tiền gửi của ngƣời không cƣ trú bằng đồng nội tệ. Quy mô tài sản ngân hàng có ý nghĩa thống kê trong khi các biến nhƣ thẻ cho ngƣời không cƣ trú, biến giả áp dụng Basel 2 không có tác động. 5
Nghiên cứu của Paul Ojeaga, Daniel Ojeaga và Deborah O. Odejimi (2013) về tác động của lãi suất đến huy động vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại Nigeria. Nghiên cứu điều tra tác động của lãi suất đối với hành vi tiết kiệm của khách hàng trong ngành ngân hàng của Nigeria. Từ các nghiên cứu đi trƣớc, nghiên cứu xác định một loạt các yếu tố có khả năng ảnh hƣởng đến niềm tin của khách hàng tại các NHTM bao gồm: thu nhập trung bình, cho vay, sức mạnh quyền lợi hợp pháp, chính sách tiền tệ của NHTW, tổn thất hàng năm của NHTM. Số liệu đƣợc thu thâp từ NHTW của Nigeria và các chỉ số phát triển thế giới của NH thế giới trong thời kì 1989 đến 2012. Phƣơng pháp hồi quy phân vị đƣợc sử dụng để hồi quy mô hình. Mô hình nghiên cứu nhƣ sau: DP = β0+β1*LR+β2*LS+β3*IR+β4*IN+β5*BL+β6*MS Trong đó: DP: Tổng tiền gửi tiết kiệm khách hàng bằng đồng Naira LR: Sức mạnh quyền lợi hợp pháp đo lƣờng bằng tỷ lệ phần trăm các TH kết luận tại toà mỗi năm. LS: Tổn thất của NHTM tính bằng đồng Naira IR: Lãi suất theo năm trung bình tính bằng % IN: Thu nhập hay tỷ lệ tiền lƣơng tính bằng GDP trên đầu ngƣời mỗi năm BL: Tổng cho vay của NHTM tính bằng USD MS: Tổng cung tiền trong năm tính bằng Naira Kết quả nghiên cứu cho thấy: lãi suất tiết kiệm ngân hàng tác động tích cực đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trong ngành ngân hàng Nigeria; thu nhập, sức mạnh quyền lợi hợp pháp, tổn thất ngân hàng và cung ứng tiền tệ có tác động tích cực đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Cho vay của ngân hàng có tác động tiêu cực đến huy động tiết kiệm của KH tại các NHTM Nigeria. 6
2.2. Nghiên cứu trong nước Quản lý hoạt động huy động vốn tại các NHTM là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cũng nhƣ các chuyên gia ngân hàng. Ở các đơn vị đào tạo khác nhau, có nhiều học viên cao học đã nghiên cứu về hoạt động huy động vốn, hoạt động quản lý huy động vốn và những vấn đề liên quan trong luận văn cao học của mình. Các nghiên cứu có thể kể đến là: Luận văn thạc sỹ của tác giả Lê Hữu Bình (2015) về đề tài: “Tăng cƣờng huy động vốn tại Agribank - chi nhánh Nghệ An”, Học viện Ngân hàng; Tác giả đã chỉ ra những thành công và hạn chế về nguồn vốn huy động tại Agribank - chi nhánh Nghệ An và đồng thời cũng đƣa ra đƣợc các giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng này. Tác giả Trịnh Thị Kim Hảo (2016) có công trình: “Tăng cƣờng quản lý nguồn vốn huy động trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại Agribank Thanh Hóa”, Học viện Ngân hàng. Công trình đã nghiên cứu về hoạt động quản lý huy động vốn tại các NHTM, tác giả đã đƣa ra nhóm các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Thanh Hóa, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh của hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Phƣợng Hồng (2017): “Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tại Sacombank - chi nhánh Hà Nội”, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. Đề tài đã đƣa ra một số giải pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tại Sacombank - Chi nhánh Hà Nội, tác giả đã đi sâu phân tích các hình thức huy động vốn tại Ngân hàng này nhƣ: Huy động vốn phân theo bản chất nghiệp vụ, phân theo loại vốn, phân theo đối tƣợng, phân theo kỳ hạn, qua đó tác giả nhấn mạnh muốn tăng nguồn vốn huy động cho Ngân hàng theo hƣớng bền vững cần nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp và nguồn vốn huy động từ dân cƣ cũng rất tiềm tàng. 7
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Ngọc Anh (2017): “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Hóa”, tạp chí Công thƣơng. Tác giả nghiên cứu về vấn đề nguồn vốn sẽ qui định qui mô, kết cấu tài sản sinh lời, từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng tài sản, mục tiêu phát triển và an toàn của ngân hàng. Bên cạnh đó, tác giả phân tích thực trạng huy động vốn tại MB Thanh Hóa, đƣa ra những đánh giá về những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác huy động vốn tại MB Thanh Hóa. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại MB Thanh Hóa nhƣ: Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hấp dẫn; Đa dạng hóa hình thức huy động vốn; Xây dựng một chiến lƣợc khách hàng hợp lý. ThS. Ninh Thị Thúy Ngân (2019), “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí tài chính Việt Nam, 3/2/2019. Bài viết đã đề cập đến hoạt động huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam và đƣa ra các giải pháp giúp các ngân hàng tăng cƣờng công tác huy động vốn đƣợc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bài viết chỉ đề cập đến công tác huy động vốn của hệ thống NHTM nói chung mà không đề cập đến công tác huy động vốn của NHTM cụ thể nào. Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Thị Thu Thủy (2020), “Huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân”. Luận văn đã nêu lên những kết quả hoạt động nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam trong giai đoạn 2017-2019. Tác giả đã phân tích rõ thực trạng về thế mạnh và điểm yếu của Vietinbank CN Thanh Xuân trong hoạt động huy động vốn. Đƣa ra đƣợc các chiến lƣợc cụ thể và biện pháp thực hiện các chiến lƣợc đó nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn nhƣng chƣa phân tích kỹ về nghiệp vụ huy động vốn và đánh giá hiệu quả hoạt động vốn thông qua các chỉ tiêu cụ thể để từ đó đề ra các giải pháp sát thực với thực trạng của Ngân hàng giúp Ngân hàng tăng cƣờng huy động vốn. 8
Nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Huy, Trƣơng Minh Hoàng, Lê Khánh Duy, Vũ Ngọc Tuyến, Nguyễn Lê Huy, Phạm Quang Thƣơng, Võ Quốc Khƣơng (2022): “Nâng cao năng lực huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, tạp chí Công thƣơng. Nhóm tác giả nhận thấy rằng việc xác định các yếu tố ảnh hƣởng tới quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng là hết sức quan trọng, các yếu tố đƣợc lựa chọn trong nghiên cứu bao gồm: Sự thuận tiện của ngân hàng; Giá cả dịch vụ; Hình ảnh và danh tiếng của ngân hàng; Chất lƣợng dịch vụ và sản phẩm ngân hàng; Cảm nhận rủi ro; Lời khuyên/giới thiệu và quảng cáo; Nhân viên ngân hàng và kinh nghiệm; Niềm tin. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng đề xuất các gợi ý chính sách nhằm nâng cao năng lực huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại nhƣ sau: Chú trọng việc xây dựng chi nhánh, điểm giao dịch, đầu tƣ trang thiết bị ngân hàng để tạo thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch; Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi của ngân hàng; Quan tâm xây dựng các chính sách liên quan đến lợi ích tài chính đối với các khoản tiền gửi; Nâng cao hình ảnh và chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng; Nâng cao hình ảnh và danh tiếng ngân hàng. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. Để đạt đƣợc mục tiêu trên, đề tài cần đạt đƣợc các nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn tại các NHTM. - Phân tích thực trạng huy động vốn và đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. 9