Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

Thêm vào BST

Báo xấu

12
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam" là tìm hiểu sự tác động của các yếu tố tác động đến TTTD tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 và đề xuất hàm ý cho chính sách phát triển tín dụng tại ngân hàng thương mại đối với các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH THÁI NGÂN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH THÁI NGÂN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN DIÊN VỸ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024
i LỜI CAM ĐOAN Đối với em là một học viên cao học của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, em luôn tâm niệm rằng sự trung thực trong nghiên cứu học thuật là điều quan trọng nhất. Với đề tài “Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, em xin cam đoan rằng luận văn này là thành quả nghiên cứu của riêng em, do chính em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Diên Vỹ. Luận văn tuân thủ chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu học thuật, các lập luận, diễn giải và số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và minh bạch. Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2024 Người thực hiện Nguyễn Thành Thái Ngân
ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý thầy cô của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành vì đã trang bị cho em các kiến thức vô cùng quý báu về lĩnh vực tài chính và ngân hàng trong thời gian em được học tập ở trường. Đặc biệt, em xin thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với PGS. TS. Phan Diên Vỹ, thầy đã dành thời gian giúp đỡ, hướng dẫn và chia sẻ cho em những nhận xét quý giá xuyên suốt quá trình em thực hiện luận văn. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn thầy Cao Ngọc Văn, thầy chủ nhiệm của em, thầy đã hỗ trợ cho em rất nhiều trong suốt quá trình học tập. Em cũng xin cảm ơn sự động viên của người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian này. Dù dành nhiều sự chăm chút và cẩn trọng, song bài luận văn khó tránh khỏi những yếu kém và sai sót vì sự hạn chế trong kiến thức nghiên cứu của em. Kính mong quý thầy, cô cho em những lời nhận xét quý giá để em hoàn thiện nghiên cứu này một cách ý nghĩa nhất. Lời sau cùng, em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2024 Người thực hiện Nguyễn Thành Thái Ngân
iii Tên đề tài Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tóm tắt Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023. Dữ liệu bao gồm 20 NHTM đang hoạt động và dữ liệu hàng quý được sử dụng trong khoảng thời gian từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình FGLS và mô hình hồi quy sai số chuẩn mạnh. Kết quả chỉ ra rằng trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2023, các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng cho vay, lãi suất danh nghĩa, tỷ giá hối đoái, tốc độ lạm phát. Nghiên cứu cho thấy yếu tố nội tại của ngân hàng và các biến số kinh tế có ảnh hưởng không hề nhỏ đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, khủng hoảng toàn cầu, mô hình hồi quy sai số chuẩn mạnh, yếu tố nội tại của ngân hàng, tỷ giá hối đoái.
iv Title Factors affecting credit growth at Vietnamese commercial banks. Abstract Research to learn about factors affecting credit growth at Vietnamese commercial banks from the first quarter of 2020 to the fourth quarter of 2023. The data includes 20 active commercial banks and uses quarterly data for the period from Q1 2020 to Q4 2023. Quantitative research method using FGLS model and robust standard error model. The results show that in the period 2020 to 2023, factors affecting credit growth at Vietnam Commercial Banks include bank size, bad debt ratio, loan provision ratio, interest Definition rate, bonus rate, playback rate. The study found internal factors of banks and economic variables have have a significant impact on credit growth at commercial banks. Keywords: credit growth, global crisis, robust standard error model, internal factors of banks, exchange rate.
v MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ................................................................ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ................................................................... ix DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................... x DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................... xi CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI................................................................................. 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Lý do chọn đề tài 3 1.3. Mục tiêu của đề tài 5 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6 1.5. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 7 1.6. Đóng góp của đề tài 10 1.7. Bố cục của luận văn 12 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ................................................................................................. 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ... 14 2.1. Cơ sở lý luận 14 2.1.1. Tăng trưởng kinh tế ....................................................................................14 2.1.2. Ngân hàng ..................................................................................................16 2.1.3. Tín dụng ngân hàng ....................................................................................17 2.1.4. Tăng trưởng tín dụng ..................................................................................19 2.1.5. Chính sách tiền tệ và cung tiền ..................................................................20 2.1.6. Lý thuyết vốn cho vay (Loanable funds theory) ........................................21
vi 2.1.7. Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Theory of Asymmetric Information) ...22 2.2. Tổng quan nghiên cứu 23 2.3. Khoảng trống nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ................................................................................................. 28 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 29 3.1. Mô hình nghiên cứu 29 3.1.1. Tăng trưởng tín dụng (LGR) ......................................................................30 3.1.2. Quy mô của ngân hàng (SIZE) ..................................................................30 3.1.3. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) ....................................................31 3.1.4. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng (DEFAULT) .................................................32 3.1.5. Khả năng thanh khoản (LIQUID) ..............................................................32 3.1.6. Tỷ lệ dự phòng cho vay của ngân hàng (PROV) .......................................33 3.1.7. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) .............................................................33 3.1.8. Lãi suất danh nghĩa (INR) ..........................................................................34 3.1.9. Tỷ giá hối đoái giữa đồng Đô la Mỹ với đồng Việt Nam Đồng (USD) ....34 3.1.10. Tốc độ lạm phát của nền kinh tế (INF) ....................................................35 3.2. Dữ liệu nghiên cứu 35 3.3. Phương pháp nghiên cứu 36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 39 4.1. Thống kê mô tả dữ liệu 39 4.2. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan 40 4.3. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 41
vii 4.4. Lựa chọn mô hình 42 4.5. Kiểm định và khắc phục khuyết tật 44 4.5.1. Kiểm định tự tương quan ...........................................................................44 4.5.2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi ........................................................45 4.5.3. Khắc phục khuyết tật:.................................................................................45 4.4. Thảo luận kết quả 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ............................................... 53 5.1. Kết luận của nghiên cứu 53 5.2. Hàm ý chính sách 54 5.3. Hạn chế của đề tài 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. i Tài liệu tham khảo trong nước: i Tài liệu tham khảo nước ngoài: iii DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................ v
viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt NHTM Ngân hàng thương mại VCSH Vốn chủ sở hữu NHNN Ngân hàng Nhà nước TTTD Tăng trưởng tín dụng PSSS Phương sai sai số
ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Mô hình bình phương nhỏ OLS Ordinary Least Squares nhất FEM Fixed Effect Model Mô hình tác động cố định REM Random Effects Model Mô hình tác động ngẫu nhiên
x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1. Bảng thống kê mô tả dữ liệu .................................................. 39 Bảng 4.2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến ................................ 40 Bảng 4.3. Hệ số phóng đại phương sai .................................................. 41 Bảng 4.4. Kết quả hồi quy ...................................................................... 42 Bảng 4.5. Kiểm định lựa chọn mô hình ................................................. 43 Bảng 4.6. Kết quả kiểm định tự tương quan .......................................... 44 Bảng 4.7. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi ...................... 45 Bảng 4.8. Kết quả hồi quy FGLS ........................................................... 46 Bảng 4.9. Mô hình hồi quy sai số chuẩn mạnh ...................................... 47
xi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1. Thống kê mô tả dữ liệu................................................................ v Hình 2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến ..................................... v Hình 3. Hệ số phóng đại phương sai ....................................................... vi Hình 4: Hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS .......................................... vi Hình 5: Hồi quy tác động cố định FEM ................................................. vii Hình 6. Hồi quy tác động ngẫu nhiên REM ........................................... vii Hình 7. Kiểm định Breusch and Pagan - LM........................................ viii Hình 8. Kiểm định Hausman ................................................................. viii Hình 9. Kiểm định tự tương quan ........................................................... ix Hình 10. Kiểm định phương sai sai số thay đổi ...................................... ix Hình 11. Kiểm định FGLS ....................................................................... x Hình 12: Mô hình sai số chuẩn mạnh...................................................... xi
1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vai trò của phát triển kinh tế rất quan trọng và là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Phát triển kinh tế là khái niệm rất rộng, xây dựng dựa trên nhiều khái niệm và lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ sở để xem xét khả năng giải quyết của quốc gia đối với các vấn đề như quốc phòng, giáo dục, y tế, an ninh, cơ hội việc làm và chất lượng cuộc sống của người dân trong một quốc gia được giải quyết như thế nào. Tăng trưởng kinh tế cho thấy giá trị của sản lượng hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế tăng lên trong một giai đoạn nhất định, được biểu hiện qua sự gia tăng trong tổng thu nhập quốc dân và thường được đo bằng chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chỉ số tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Theo đó, khi thu nhập của người dân trở nên nhiều hơn sẽ kích thích nhu cầu chi tiêu và đầu tư trong khu vực, góp sức tạo lực cho quá trình phát triển kinh tế và cải thiện sự đầy đủ trong cuộc sống của người dân. Ở phần lớn các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tăng trưởng tín dụng là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ vào hoạt động cho vay của ngân hàng mà nhiều cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế được tiếp cận và sử dụng những khoản tiền vay vào các mục đích khác nhau như tiêu dùng và đầu tư. Theo đó, đối tượng vay là các cá nhân và hộ gia đình sẽ được chi tiêu tiêu dùng và mua sắm nhiều hơn để phục vụ các nhu cầu trong sinh hoạt đời sống, các doanh nghiệp được đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật chất để mở rộng quy mô, phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh, Chính phủ đầu tư các công trình công cộng và các dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn. Để làm được điều này, quốc gia cần có hệ thống
2 định chế tài chính ổn định và mạnh mẽ mà ở đó tổ chức được xem là chủ lực trong việc cung cấp giá trị dư nợ ra nền kinh tế chính là hệ thống ngân hàng thương mại. Ở Việt Nam, quy mô và phạm vi hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại là rất rộng và đa dạng. Sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng ở nước ta đến nay đã hơn 73 năm, trải qua hàng loạt những khó khăn và thách thức về xây dựng, quản lý, đào tạo để xây dựng được một hệ thống ngân hàng vững chắc như hiện tại. Những năm trở lại đây, cụ thể là khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, hệ thống tài chính ngân hàng đứng trước hàng hoạt những diễn biến rất tiêu cực như gián đoạn chuỗi cung ứng và khủng hoảng lao động toàn cầu bởi dịch bệnh Covid19 cuối năm 2019, chiến tranh quân sự Nga và Ukraina năm 2022, tiền điện tử phát triển, khủng hoảng năng lượng,… do vậy không thể tránh khỏi sự bất ổn trong hoạt động đối với các ngân hàng thương mại. Mục tiêu cần thiết trong những giai đoạn như vậy là kiểm soát và duy trì tăng trưởng tín dụng ở một mức độ ổn định và hợp lý với những chính sách kinh tế đang hiện hành. Bất cứ một sự diễn ra quá chậm hoặc quá nhanh của tốc độ tăng trưởng tín dụng trong khoảng thời gian nhạy cảm như vậy sẽ gây ra sự mất ổn định trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đây là nguồn gốc dẫn đến hệ lụy sụp đổ hàng loạt hệ thống ngân hàng. Khả năng kiểm soát và ổn định tăng trưởng tín dụng là hết sức quan trọng và cần thiết để đảm bảo nền kinh tế phát triển một cách an toàn và ổn định. Chính vì thế, nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trong giai đoạn như năm 2020 đến năm 2023 là rất quan trọng và sẽ là tiền đề cho việc đề xuất một số giải pháp về vấn đề tăng trưởng tín dụng được kiểm soát sao cho hiệu quả tại từng thời điểm cụ thể.
3 1.2. Lý do chọn đề tài Ở một quốc gia mà nền kinh tế được xem là đang phát triển như Việt Nam, sự tăng trưởng trong cung tiền có sự liên quan mật thiết với sự tăng trưởng tín dụng và nó có ảnh hưởng gián tiếp đến chính sách tiền tệ. Nhờ vào chính sách tiền tệ, cung tiền được ngân hàng Lãi suất được ngân hàng Nhà nước thay đổi nhằm tăng hoặc giảm chi tiêu và đầu tư, sự tăng giảm chi tiêu và đầu tư tác động làm thay đổi tổng cầu và kích thích sự phát triển về kinh tế - xã hội. Có thể nói tăng trưởng tín dụng là một công cụ hữu dụng trong việc khơi thông dòng tiền và điều tiết kinh tế vĩ mô. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, kinh tế thế giới bị chậm lại do đương đầu hàng loạt những thách thức và khó khăn từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng, đã có rất nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ đành phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ và không còn khả duy trì hoạt động. Trên thế giới, đã có nhiều động thái điều chỉnh hạ lãi suất của các cơ quan quản lý về chính sách tiền tệ ở các khu vực và quốc gia nhằm hỗ trợ sự hoạt động của các doanh nghiệp diễn ra liên tục. Trong suốt giai đoạn dịch bệnh Covid19 bùng nổ và leo thang ở Việt Nam, lãi suất được hạ bởi ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phục hồi và quay trở lại hoạt động. Song, bất chấp những nỗ lực ấy, đã rất nhiều doanh nghiệp trong nước đã phải giải thể vì thua lỗ và không còn khả năng hoạt động. Theo số liệu thống kê từ trang thông tin điện tử của Bộ tài chính, có hơn 100 nghìn doanh nghiệp giải thể và hơn 16,9 triệu lao động chịu ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn khủng hoảng này. Đây là con số hết sức báo động đến phát triển kinh tế ở nước ta khi mà lực lượng lao động và cơ sở vật chất là 02 yếu tố quan trọng trong năng suất lao động ở nước ta mà ở đó hoạt động sản xuất và kinh doanh chiếm phần lớn nguồn lực trong năng suất lao động ở nước ta. Đến thời điểm hiện tại, ngành ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu và cột mốc quan trọng, đặc biệt là trong thực hiện chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy kinh tế xã hội. Trong hệ thống ngân
4 hàng, với mục tiêu hướng tới sự phù hợp với thông lệ quốc tế, các ngân hàng thương mại đã tập trung triển khai Basel II và khiến nó dần phổ biến hơn. Bên cạnh đó, sự cung ứng nguồn vốn diễn ra tích cực của ngân hàng nhằm tháo gở khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại vẫn luôn giữ vai trò là mắt xích quan trọng giữa người gửi tiền và người đi vay và là huyết mạch của nền kinh tế. Song, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gắn liền với thị trường kinh tế và đây là thị trường rất khó lường, bất kì động thái tiêu cực nào cũng đều có khả năng dẫn tới một sự sụp đổ hàng loạt trong hệ thống. Chính vì vậy mà trong hệ thống ngân hàng vẫn luôn tồn tại nhiều vấn đề như tỷ lệ cạnh tranh cao, tỷ lệ nợ xấu cao, lạm phát cao, thương mại quốc tế chưa hồi phục,… Tại Việt Nam, tăng trưởng tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Lĩnh vực tập trung mà dòng vốn rót vào được ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Theo những số liệu thống kê từ Hội nghị ngân hàng Nhà nước qua các năm, tăng trưởng tín dụng từ năm 2015 đến 2023 là 17,17% (2015), 18,71% (2016), 18,17% (2017), 14% (2018), 13,5% (2019), 12,17% (2020), 12,97% (2021), 12,87% (2022), 13,5% (2023). Theo đó, tăng trưởng tín dụng cuối năm 2023 là khá gần với định hướng tăng trưởng tín dụng đã đề ra cho năm 2023 là khoảng 14-15%. Qua số liệu trên, xu hướng giảm của tăng trưởng tín dụng trong những năm trở lại đây được thể hiện rõ rệt, xu hướng này tỷ lệ thuận với bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và bối cảnh kinh tế của Việt Nam nói riêng. Vấn đề đặt ra liệu rằng xu hướng tăng giảm tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại có thể được kiểm soát và ổn định hay không, những yếu tố nào có tác động, chiều hướng và mức độ như thế nào. Trước đây có nhiều nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan về thực trạng tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Theo đó, tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại chịu sự chi phối từ rất nhiều yếu tố khác nhau và mỗi yếu tố lại tác động theo một cách riêng biệt. Những yếu
5 tố này chủ yếu thuộc phạm vi trong và ngoài ngân hàng được phân loại gồm yếu tố nội tại của ngân hàng và yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Do đó, chủ đề tác giả lựa chọn nghiên cứu về các yếu tố tác động đến TTTD tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 sẽ làm rõ các vấn đề xoay quanh tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn đầy khó khăn và thử thách ấy. Qua đó góp phần đưa ra các hàm ý hữu ích hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách xây dựng các mục tiêu và giải pháp để quản lý được sự tăng trưởng tín dụng ở ngân hàng thương mại một cách hiệu quả nhất. 1.3. Mục tiêu của đề tài a. Mục tiêu tổng quát của đề tài Mục tiêu tổng quát của đề tài là tìm hiểu sự tác động của các yếu tố tác động đến TTTD tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 và đề xuất hàm ý cho chính sách phát triển tín dụng tại ngân hàng thương mại đối với các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại. b. Mục tiêu cụ thể của đề tài Để đạt được mục tiêu tổng quát của đề tài, tác giả đặt ra những mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau: Thứ nhất, tác giả thu thập và sử dụng dữ liệu gồm số liệu tài chính của 20 NHTM đang hoạt động tại Việt Nam và chỉ số kinh tế vĩ mô trong thời gian từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 để tính toán đưa ra được bộ dữ liệu nghiên cứu hoàn chỉnh. Các số liệu tài chính của ngân hàng bao gồm các chỉ số như tăng trưởng tín dụng ngân hàng, quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, khả năng thanh khoản của ngân hàng, tỷ lệ dự phòng cho vay của ngân hàng. Chỉ số kinh tế vĩ mô bao gồm tốc
6 độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất danh nghĩa, tỷ giá hối đoái giữa đồng Đô la Mỹ với đồng Việt Nam Đồng và tốc độ lạm phát. Tiếp đến, dữ liệu được đưa vào mô hình hồi quy tuyến tính dữ liệu bảng để đo lường và đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023. Thứ hai, tìm hiểu và giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, khả năng thanh khoản của ngân hàng, tỷ lệ dự phòng cho vay của ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất danh nghĩa, tỷ giá hối đoái giữa đồng Đô la Mỹ với đồng Việt Nam Đồng và tốc độ lạm phát đối với tăng trưởng tín dụng. Thứ ba, dựa trên kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023, tác giả đưa ra nhận xét về kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách phát triển tín dụng tại ngân hàng thương mại đối với các cơ quan quản lý và ngân hàng thương mại. 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu được tác giả lựa chọn là các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 bao gồm các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, khả năng thanh khoản của ngân hàng, tỷ lệ dự phòng cho vay của ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất danh nghĩa, tỷ giá hối đoái giữa đồng Đô la Mỹ với đồng Việt Nam Đồng và tốc độ lạm phát.
7 b. Phạm vi về không gian nghiên cứu Tác giả lựa chọn không gian nghiên cứu là 20 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023. Đặc điểm của không gian này là các ngân hàng có sự nhận dạng thương hiệu tốt, quy mô từ nhỏ đến lớn và vẫn đang hoạt động mà không vướng các cáo buộc liên quan đến pháp luật nhằm giữ tính khách quan trong nghiên cứu. c. Phạm vi về thời gian nghiên cứu Thời gian nghiên cứu được tác giả lựa chọn là từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023. Đây là giai đoạn không quá ngắn và cũng không quá dài. Tuy nhiên, điểm khác biệt của đoạn này đó là tình hình kinh tế trong và ngoài nước phải đương đầu với các vấn đề như gián đoạn chuỗi cung ứng và khủng hoảng lao động toàn cầu bởi dịch bệnh Covid19 cuối năm 2019, chiến tranh quân sự Nga và Ukraina năm 2022, sự phát triển của thương mại điện tử, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao,… Bên cạnh đó, thời gian từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 được lựa chọn giúp cho tác giả thu nhập được dữ liệu dễ hơn và kết quả nghiên cứu cũng mang tính cập nhật về thời gian hơn kể từ lúc nghiên cứu đến thời điểm hiện tại. 1.5. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu a. Mô hình nghiên cứu Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2023 được tác giả đề xuất là mô hình hồi quy với dữ liệu bảng gồm các số liệu tài chính của 20 NHTM Việt Nam và các chỉ số kinh tế vĩ mô gồm quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, khả năng thanh khoản của ngân hàng, tỷ lệ dự phòng cho vay của ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất danh nghĩa, tỷ giá hối đoái giữa đồng Đô