Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4

I.<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> B N CH T C A BI N GI<br /> <br /> Bi n ñ nh lư ng : giá tr th hi n b ng nh ng con s<br /> Ví d : Thu nh p, chi tiêu, chi phí, doanh thu, v.v…<br /> <br /> H I QUY V I<br /> BI N GI<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> I.<br /> <br /> Bi n ñ nh tính: giá tr không th<br /> con s<br /> <br /> hi n b ng nh ng<br /> <br /> Ví d : Gi i tính, màu s c, tôn giáo, ch t li u,v.v…<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> B N CH T C A BI N GI<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> <br /> Bi n ñ nh tính thư ng bi u th có hay không có m t<br /> tính ch t ho c là các m c ñ khác nhau c a m t<br /> tiêu th c thu c tính nào ñó<br /> <br /> Ví d : gi i tính : - Nam<br /> - N<br /> Ngôi nhà : - M t ti n<br /> - Không ph i m t ti n<br /> <br /> ð lư ng hoá các bi n ñ nh tính, trong phân tích<br /> h i quy ngư i ta dùng bi n gi (dummy variables)<br /> Khu v c bán hàng : - Thành th<br /> - Nông thôn<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> <br /> Gi s : Chúng ta mu n nghiên c u ti n lương t i m t<br /> doanh nghi p có b nh hư ng b i v n ñ gi i tính<br /> hay không ? ( T c là có s khác bi t ti n lương gi a<br /> nhân viên nam và n hay không ?)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> <br /> Hàm h i quy có d ng :<br /> <br /> i<br /> <br /> 2<br /> <br /> i<br /> <br /> Yi (trñ/tháng)<br /> <br /> Di = 1 : Nam<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> Di<br /> <br /> 5,0<br /> 4,0<br /> 3,8<br /> 3,5<br /> …<br /> <br /> Di = 0 : N<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thu th p s li u :<br /> <br /> Gi i tính là bi n ñ nh tính nên ta dùng bi n gi Di<br /> V i<br /> <br /> PRF : Yi = β1 + β 2 Di + U i<br /> ˆ ˆ ˆ<br /> SRF : Y = β + β D<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> …<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> <br /> II.<br /> <br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> Ti n hành h i quy như hàm hai bi n, gi s ta ñư c ư c<br /> lư ng c a hàm h i quy sau :<br /> <br /> Yi = β 1 + β 2 D i + U<br /> <br /> i<br /> <br /> T m th i b qua sai s Ui<br /> <br /> D = 0 ⇒ Y = β1<br /> i nam: D = 1 ⇒ Y = β + β<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Lưu ý: L a ch n ñư c gán v i giá tr Di = 0 tr thành<br /> “l a ch n cơ s ” hay còn g i là “nhóm ñi u khi n”<br /> Tóm l i :<br /> <br /> ð iv in :<br /> ð iv<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> <br /> β1 là<br /> β2 là<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> 1. Trư ng h p các bi n ñ nh tính ch có hai l a ch n<br /> <br /> -V y làm th nào ñ xét xem t i doanh nghi p<br /> này có s khác bi t v ti n lương gi a nhân<br /> viên nam và n hay không ?<br /> Ta ki m ñ nh gi thi t<br /> H0: β2=0<br /> ( ñ tin c y 1-α)<br /> H1: β2 ≠ 0.<br /> - Ki m ñ nh b ng cách nào?<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. TH bi n ñ nh tính có nhi u hơn hai l a ch n<br /> <br /> S các l a ch n có th có c a m t bi n ñ nh tính có<br /> th nhi u hơn hai. Có hai cách :<br /> Dùng bi n gi có nhi u giá tr , s giá tr b ng v i s<br /> l a ch n<br /> Dùng nhi u bi n gi , m i bi n có giá tr 0 và 1.<br /> Cách 2 ñư c khuy n khích hơn<br /> Chú ý: ð không rơi vào b y bi n gi thì<br /> <br /> - N u ta ñ t Di = 1 là n thì có ñư c không? Mô<br /> hình thay ñ i như th nào ?<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. TH bi n ñ nh tính có nhi u hơn hai l a ch n<br /> <br /> Ví d : Nghiên c u ti n lương khi ra trư ng c a<br /> sinh viên có ph thu c vào k t qu t t nghi p hay<br /> không<br /> K t qu t t nghi p g m :<br /> • Xu t s c<br /> • Gi i<br /> • Khá<br /> • Trung bình<br /> • Y u kém<br /> S có bao nhiêu bi n gi ñư c ñưa vào mô hình ?<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> s các bi n gi = s l a ch n - 1<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. TH bi n ñ nh tính có nhi u hơn hai l a ch n<br /> <br /> Ta ñưa 4 bi n gi như sau:<br /> 1<br /> <br /> D3i =<br /> <br /> SV xu t s c<br /> <br /> 0<br /> <br /> SV gi i<br /> <br /> 0<br /> <br /> khác<br /> <br /> 1<br /> <br /> SV khá<br /> <br /> 0<br /> <br /> khác<br /> <br /> 1<br /> <br /> khác<br /> <br /> 1<br /> <br /> D2i =<br /> <br /> SV y u kém<br /> <br /> 0<br /> <br /> khác<br /> <br /> D4i =<br /> <br /> D5i =<br /> <br /> Lưu ý: Nhóm ng v i giá tr D2i=D3i=D4i=D5i= 0 là<br /> nhóm ñi u khi n<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> <br /> II.<br /> <br /> 1. TH bi n ñ nh tính có nhi u hơn hai l a ch n<br /> <br /> M t mô hình ñơn gi n mô t quan h gi a ti n lương và<br /> lo i t t nghi p như sau :<br /> <br /> Thu th p s li u, ví d :<br /> Yi<br /> (trñ/tháng)<br /> 5,0<br /> 4,0<br /> 3,8<br /> 3,5<br /> …<br /> <br /> D2i<br /> <br /> D3i<br /> <br /> D4i<br /> <br /> D5i<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> …<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ u là bi n ñ nh tính.<br /> 1. TH bi n ñ nh tính có nhi u hơn hai l a ch n<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 D2i + β 3 D3i + β 4 D4i + β 5 D5i + U i<br /> - Ý nghĩa c a β1 là gì?<br /> - Ý nghĩa c a β2 , β3, β4, β5 là gì?<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> <br /> II.<br /> <br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> Quay l i ví d v ti n lương , ta mu n ki m tra xem li u<br /> doanh nghi p có tăng lương cho nhân viên theo thâm<br /> niên, ñ ng th i cũng mu n ki m tra xem có phân bi t<br /> ti n lương theo gi i tính hay không ?<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Hàm h i quy:<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + U i<br /> <br /> Yi (trñ/tháng)<br /> <br /> • Y : là ti n lương hàng tháng c a nhân viên<br /> • X : S năm kinh nghi m<br /> • Bi n gi D v i Di =1 : nhân viên nam<br /> Di =0 : nhân viên n<br /> <br /> Di<br /> <br /> 5,0<br /> 4,0<br /> 3,8<br /> 3,5<br /> …<br /> <br /> Ta l p mô hình h i quy v i các bi n như sau<br /> <br /> Xi<br /> 10<br /> 8<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> …<br /> <br /> Ti n hành h i quy như hàm ba bi n<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Hàm h i quy:<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + U i<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Làm th nào ñ ki m tra ti n lương có b<br /> hư ng b i s năm kinh nghi m hay không?<br /> <br /> nh<br /> <br /> - Ý nghĩa c a β1 là gì?<br /> - Ý nghĩa c a β2 là gì?<br /> - Ý nghĩa c a β3 là gì?<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> Làm th nào ñ ki m tra ti n lương có b<br /> hư ng b i gi i tính hay không?<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> nh<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Hàm h i quy:<br /> <br /> Hàm h i quy c a NV n<br /> Hàm h i quy c a NV nam<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + U i<br /> Yi = ( β 1 + β 3 ) + β 2 X i + U i<br /> <br /> Y<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + U i<br /> <br /> ˆ<br /> Yi = ( β1 + β 3 ) + β 2 X i<br /> <br /> Di = 0 => Hàm h i quy c a nhân viên n<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + U i<br /> Di = 1 => Hàm h i quy c a nhân viên nam<br /> <br /> β1<br /> <br /> Yi = (β1 + β3 ) + β2 Xi +Ui<br /> <br /> S năm kinh nghi m<br /> <br /> Có th nh n xét gì t hai hàm h i quy trên? ( xem ñ th )<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> ˆ<br /> Yi = β1 + β 2 X i<br /> <br /> β1+β3<br /> <br /> X<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Làm sao ñ bi t t c ñ tăng lương có khác nhau<br /> gi a nam và n hay không?<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + β 4 X i Di + U i<br /> Di = 0 => Hàm h i quy c a nhân viên n<br /> <br /> Ta s d ng d ng hàm h i quy:<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + β 4 X i Di + U i<br /> Khi ñó bi n Xi.Di ñư c g i là bi n tương tác gi a X và D<br /> <br /> Di = 1 => Hàm h i quy c a nhân viên nam<br /> <br /> II.<br /> <br /> - Ý nghĩa c a β4 là gì?<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> Y<br /> <br /> ˆ<br /> Yi = ( β1 + β 3 ) + ( β 2 + β 4 ) X i<br /> <br /> β1+β3<br /> <br /> - Ý nghĩa c a β3 là gì?<br /> <br /> - Ý nghĩa c a β2 là gì?<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> - Ý nghĩa c a β1 là gì?<br /> <br /> ˆ<br /> Yi = β1 + β 2 X i<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 1. M t bi n ñ nh tính và m t bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + β 3 Di + β 4 X i Di + U i<br /> T hàm h i quy này làm sao ñ bi t t c ñ tăng<br /> lương có khác nhau gi a nam và n hay không?<br /> <br /> β1<br /> S năm kinh nghi m<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> X<br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 2. Nhi u bi n ñ nh tính và nhi u bi n ñ nh lư ng<br /> N u mô hình có nhi u bi n ñ nh tính, chúng ta có th<br /> xác ñ nh s bi n gi ñư c ñưa vào mô hình như sau:<br /> <br /> II.<br /> <br /> H i qui v i bi n ñ c l p ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> 2. Nhi u bi n ñ nh tính và nhi u bi n ñ nh lư ng<br /> <br /> Ví d : Kh o sát các y u t<br /> h c t p c a sinh viên.<br /> <br /> k<br /> <br /> n = ∑ ( ni − 1)<br /> i =1<br /> <br /> Trong ñó: n - là s bi n gi c n thi t ñưa vào mô hình<br /> k - là s bi n ñ nh tính<br /> ni - là s l a ch n c a bi n ñ nh tính th i<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> Ví d minh ho<br /> Cho s li u gi thi t v m c lương c a nhân viên<br /> (Y-trñ/năm), s năm kinh nghi m gi ng d y (X) và<br /> gi i tính (Di=1:nam; Di=0:n )<br /> Yi<br /> 115<br /> 95<br /> 120<br /> 105<br /> 125<br /> 110<br /> 132<br /> 116<br /> <br /> Xi<br /> 11<br /> 9<br /> 10<br /> 12<br /> 13<br /> 12<br /> 14<br /> 14<br /> <br /> Di<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> Yi<br /> 125<br /> 140<br /> 147<br /> 130<br /> 128<br /> 158<br /> 145<br /> <br /> Xi<br /> 15<br /> 15<br /> 16<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 18<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> Và k t qu h i quy này giúp rút ra k t lu n gì ?<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> Nh n xét k t qu h i quy sau :<br /> <br /> Di<br /> 0<br /> 1<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> By Tuan Anh(UEH)<br /> <br /> nh hư ng ñ n k t qu<br /> <br />