Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH<br /> <br /> inh<br /> <br /> KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ<br /> PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> Lê Trung Đức<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> <br /> Khóa học 2012 - 2016<br /> <br /> ế<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> inh<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH<br /> KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ<br /> <br /> tế<br /> <br /> PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> Lớp: K46 B Tài chính<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> Sinh viên thực hiện: Lê Trung Đức<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> Tiến Sĩ. Phan Khoa Cương<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Sau bốn năm học tập và rèn luyện ở Trường Đại học Kinh tế Huế, em đã<br /> <br /> học được rất nhiều điều hay, tiếp thu được rất nhiều kiến thức quý báu, giúp<br /> cho em có được hành trang cần thiết để bước vào đời một cách vững chắc và<br /> tự tin. Những kiến thức mà em có được đều là nhờ ơn các Thầy, các Cô giáo<br /> Trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tâm truyền đạt cho. Nhờ đó mà em mới<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> có đầy đủ kiến thức vững chắc thực hiện được khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Trước hết, em xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Trường Đại học<br /> Kinh tế Huế đã tạo điều kiện cho em có thể học và tham gia vào nhiều hoạt<br /> động ngoại khóa của Trường qua đó giúp em hoàn thiện bản thân mình hơn.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các Thầy, Cô giáo Trường<br /> Đại học Kinh tế Huế, nhất là các Thầy, Cô trong Khoa Tài chính – Ngân<br /> hàng đã tận tình dạy dỗ, hết lòng truyền đạt những kiến thức quý báu cho em<br /> <br /> tế<br /> <br /> trong suốt quá trình học tập tại Trường. Nhờ đó mà em mới có kiến thức để<br /> tiến hành làm khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo Phan Khoa Cương,<br /> là người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em với những chỉ dẫn khoa học quý<br /> giá trong suốt quá trình em làm khóa luận tốt này. Nhờ đó mà em mới hoàn<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ih<br /> <br /> thành được khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Huế, ngày 20, tháng 5, năm 2016<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Trung Đức<br /> <br /> ế<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................ 1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.................................................................................. 1<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................... 3<br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 3<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI ......................................................................................... 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................... 5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA SỨC<br /> CHỊU ĐỰNG RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................. 5<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ STRESS TESTING ...................................................... 5<br /> 1.1.1. Khái niệm ............................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Vai trò ..................................................................................................... 5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.3. Phân loại kiểm tra sức chịu đựng ........................................................... 6<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.3.1. Phân loại theo kết quả tác động ...................................................... 6<br /> 1.1.3.2. Phương pháp phân loại độ nhạy và phân tích kịch bản .................. 7<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1.3.3. Phân loại theo cách tiếp cận ............................................................ 8<br /> 1.1.3.4. Phân loại theo rủi ro ........................................................................ 9<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.4. Quy trình thực hiện kiểm tra sức chịu đựng......................................... 10<br /> 1.1.4.1. Xác định tổ chức hoặc nhóm tổ chức tài chính sẽ tham gia ST.... 11<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.4.2. Xác định các nhân tố rủi ro chính tham gia vào quá trình ST. ..... 12<br /> 1.1.4.3. Xác định cú sốc và xây dựng kịch bản cho bài kiểm tra. ............. 12<br /> <br /> ế<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4.4. Áp dụng kịch bản cú sốc vào việc tính toán tác động đối với các<br /> ngân hàng ................................................................................................... 15<br /> 1.1.4.5. Diễn giải và ứng dụng kết quả thu được ....................................... 16<br /> <br /> 1.1.5. Hạn chế của ST .................................................................................... 18<br /> <br /> 1.2. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH<br /> KHOẢN ............................................................................................................ 19<br /> 1.2.1. Thanh khoản ......................................................................................... 19<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 1.2.1.1 Khái niệm thanh khoản .................................................................. 19<br /> 1.2.1.2. Cung cầu thanh khoản................................................................... 20<br /> 1.2.1.3. Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thương mại ...................... 20<br /> 1.2.2. Rủi ro thanh khoản ............................................................................... 21<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.2.2.1. Khái niệm ...................................................................................... 21<br /> 1.2.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản........................................ 21<br /> 1.2.2.3. Phân loại rủi ro thanh khoản ......................................................... 22<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.2.3. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ............................. 24<br /> 1.2.3.1. Khái niệm ...................................................................................... 24<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.2.3.2. Phương pháp thực hiện ST rủi ro thanh khoản ............................. 24<br /> a) Cách tiếp cận theo thời điểm (Phương pháp dựa trên bảng cân đối)..... 25<br /> <br /> ih<br /> <br /> b) Cách tiếp cận thời kỳ (Phương pháp theo dòng tiền) ............................ 29<br /> <br /> ọc<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH HUẾ ............................................................................................. 31<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI<br /> <br /> CHÚNG VIỆT NAM ....................................................................................... 31<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................... 31<br /> <br /> ii<br /> <br />