Luận án Tiến sĩ Quản lý kinh tế: Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> ĐẶNG QUANG TUYẾN<br /> <br /> KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> THEO HIỆP ƯỚC BASEL II<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2019<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> ĐẶNG QUANG TUYẾN<br /> <br /> KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> THEO HIỆP ƯỚC BASEL II<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 9 34 04 10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Tô Kim Ngọc<br /> 2. TS. Tô Thị Ánh Dương<br /> <br /> HÀ NỘI - 2019<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các<br /> tài liệu được trích dẫn trong luận án là trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.<br /> Các kết quả nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình<br /> nghiên cứu nào khác.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Đặng Quang Tuyến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................... 10<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu về kiếm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng<br /> thương mại .............................................................................................................. 10<br /> 1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu.......................................................................... 18<br /> 1.3. Những vấn đề đặt ra được tiếp tục nghiên cứu ................................................. 19<br /> CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II<br /> CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG<br /> MẠI ........................................................................................................................ 22<br /> 2.1. Ngân hàng thương mại và rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại .. 22<br /> 2.2. Kiểm soát rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với ngân hàng thương mại<br /> theo Basel II ............................................................................................................ 29<br /> 2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng<br /> Trung ương đối với ngân hàng thương mại ............................................................. 52<br /> 2.4. Kinh nghiệm KSRR theo Basel II tại một số quốc gia trên thế giới và bài học<br /> cho Việt Nam .......................................................................................................... 56<br /> CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA<br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI...................................................................................................... 76<br /> 3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 ... 76<br /> 3.2. Thực trạng rủi ro và kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước<br /> Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại .................................................. 79<br /> 3.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác kiểm soát rủi ro theo<br /> Basel II của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại<br /> giai đoạn 2010 - 2017 .............................................................................................. 94<br /> 3.4. Phân tích mô phỏng kết quả Stress Test và một số hàm ý chính sách cho Ngân<br /> hàng Nhà nước Việt Nam đối với kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại ..... 111<br /> <br /> CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO<br /> THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ<br /> THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................... 127<br /> 4.1. Lộ trình áp dụng kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương<br /> mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II ................................................................... 127<br /> 4.2. Giải pháp áp dụng và hoàn thiện KSRR theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước<br /> đối với hệ thống NHTM Việt Nam........................................................................ 131<br /> 4.3. Kiến nghị áp dụng kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng nhà nước Việt<br /> Nam đối với hệ thống NHTM ............................................................................... 150<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 163<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN<br /> LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />