Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của tập trung hệ thống ngân hàng lên thất nghiệp ở các nước thành viên APEC

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

Thêm vào BST

Báo xấu

10
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định tập trung ngân hàng có thực ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp của các quốc gia khối APEC không. Nếu có ảnh hưởng thì ảnh hưởng ra sao, mức độ tác động của việc tập trung ngân hàng đó như thế nào.?

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của tập trung hệ thống ngân hàng lên thất nghiệp ở các nước thành viên APEC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------------------------------------ NGUYỄN TIỂU MY ẢNH HƯỞNG CỦA TẬP TRUNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÊN THẤT NGHIỆP Ở CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN KHỐI APEC Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ XUÂN VINH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015
Lời Cam Đoan Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu, kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này trung thực và chưa từng được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Nguyễn Tiểu My
Mục lục TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ...................................................................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài. .............................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. ......................................................................................... 2 1.3 Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................. 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 3 1.6 Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................. 3 1.7 Bố cục của Luận văn.......................................................................................... 4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẬP TRUNG NGÂN HÀNG LÊN THẤT NGHIỆP .......................................................................................... 7 2.1. Cơ sở lý thuyết về ngân hàng: .............................................................................. 7 2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại ................................................................7 2.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại ...........................................8 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn .................................................................................8 2.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn....................................................................................8 2.1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ ............................................................................9
2.2. Tổng quan về tập trung ngân hàng:..................................................................... 10 2.2.1. Thuyết Pro-Concentration ................................................................................10 2.2.2. Thuyết Pro-Deconcentration (PD) ..................................................................12 2.2.3. Các chỉ số để tính mức độ tập trung ngân hàng .............................................15 2.3. Tổng quan về thất nghiệp. .................................................................................. 17 2.3.1. Định nghĩa thất nghiệp......................................................................................17 2.3.2. Các nguyên nhân đến thất nghiệp ....................................................................17 2.3.3 Ảnh hưởng của thất nghiệp đến kinh tế xã hội................................................22 2.4. Cơ sở lý thuyết về việc tập trung ngân hàng ảnh hưởng lên thất nghiệp...................23 2.4.1. Mô hình cơ cấu - hành vi - hiệu quả (Structure-Conduct-Performance paradigm)............................................................................................................................23 2.4.2. Thuyết cấu trúc hiệu quả (Efficient Structure Hypothesis) ............................25 2.5. Kết quả các nghiên cứu lý thuyết: .................................................................. 26 2.6. Kết quả các nghiên cứu thực nghiệm: ............................................................ 27 2.6.1.Tác động của tập trung ngân hàng lên chi phí của các trung gian tài chính (lãi biên, khả năng sinh lởi) ......................................................................................................27 2.6.2.Tác động của tập trung ngân hàng sự thành lập và tăng trưởng doanh nghiệp.................................................................................................................................31 2.6.3.Tác động của tập trung ngân hàng lên sự thành lập và tăng trưởng doanh nghiệp.................................................................................................................................33 2.6.4. Tác động của tập trung ngân hàng lên thất bại ngân hàng và khủng hoảng ngân hàng hệ thống ............................................................................................................35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TẬP TRUNG NGÂN HÀNG VÀ THẤT NGHIỆP Ở CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN APEC .................................. ........................................38 3.1. Tổng quan về APEC .................................................................................................... 38
3.2. Mối quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên khối APEC ...................................... 39 3.3. Thực trạng tập trung ngân hàng ở các nước thành viên khối APEC ........................ 41 3.4. Thực trạng thất nghiệp ở các nước thành viên khối APEC ....................................... 51 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...... 53 4.1. Mô hình thực nghiệm ........................................................................................ 53 4.1.1. Giới thiệu các biến độc lập và phụ thuộc được sử dụng trong mô hình ........53 4.1.2. Mô hình thực nghiệm........................................................................................58 4.2. Ưu điểm phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 59 4.3. Dữ liệu và mẫu quan sát..................................................................................... 61 4.3.1. Thu thập và xử lý dữ liệu ..................................................................................61 4.3.2 Sự phù hợp của kích thước mẫu.......................................................................62 4.4. Kết quả thực nghiệm ....................................................................................... 63 4.4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình: ................................................. 63 4.4.2. Kết quả hồi quy mô hình ......................................................................... 64 4.4.2.1. Ma trận tương quan giữa các biến.................................................................64 4.4.2.2 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến ...............................................................65 4.4.2.3 Kết quả hồi quy ..............................................................................................66 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ............................................................................................................... 75 5.1 Kết luận: ........................................................................................................... 75 5.2 Hạn chế của đề tài.: .......................................................................................... 77 5.3 Gợi ý một số giải pháp nâng cao hiệu quả tích cực của tập trung ngân hàng: 78 5.3.1. Gợi ý một số giải pháp chung cho các quốc gia thành viên khối APEC.......78 5.3.2 Gợi ý một số giải pháp nâng cao hiệu quả tập trung ngân hàng đối với Việt Nam.....................................................................................................................................82
5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo: ............................................................... ………88 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 2.1: Tóm tắt các mô hình lý thuyết có thể giúp xác định tác động của tập trung ngân hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp...............................................................26 Bảng 2.5: Tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm tác động của tập trung ngân hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp.......................................................................................37 Bảng 3.1: biểu đồ thể hiện thực trạng bình quân tập trung ngân hàng của các nước APEC........................................................................................................................42 Bảng 3.2: Các thương vụ M&A của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015…47 Bảng 3.3: Thực trạng tình hình thất nghiệp ở các quốc gia thành viên APEC........................................................................................................................51 Bảng 4.1: Tổng hợp các nghiên cứu về các biến kiểm soát ảnh hưởng tỷ lệ thất nghiệp dùng trong mô hình thực nghiệm.............................................................................57 Bảng 4.2: Nguồn dữ liệu........................................................................................ ..61 Bảng 4.3: Thống kê mô tả các biến.................................................................... ….63 Bảng 4.4: Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến.........................................64 Bảng 4.5: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai VIF............................................................................................................................65 Bảng 4.6: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi phần dư - Greene (2000)........................................................................................................................66 Bảng 4.7: Kết quả kiểm tra kiểm tra hiện tượng tự tương quan phần dư Wooldridge (2002) và Drukker (2003).........................................................................................67
Bảng 4.8: Kết quả hồi quy mô hình hồi quy GMM sử dụng biến công cụ..............................................................................................................................68
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT EH (Efficient Structure Thuyết cấu trúc hiệu quả Hypothesis) EFW (Economic Freedom of the Tự do kinh tế thế giới World) FEM (Fixed effects model) Mô hình tác động cố định GMM (Generalized Least Phương pháp moment tổng quát Square) PD (Pro-Deconcentration) Thuyết không ủng hộ tập trung ngân hàng SCP (Structure-Conduct- Thuyết cơ cấu – hành vi – hiệu quả. Performance) 2SLS (Two Stage Least Phương pháp bình phương bé nhất 2 giai đoạn Square) M&A Sáp nhập và mua lại NHTM Ngân hàng Thương Mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước NH Ngân hàng TCTD Tổ chức Tín Dụng APEC Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên TPP Thái Bình Dương TS Tiến sĩ PGS Phó Giáo sư Maritime Bank Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam HDBank Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn, SCB Ngân hàng Sài Gòn SHB Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội Sacombank Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ROA Tỷ suất sinh lời trên tài sản
ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ficombank Ngân hàng TMCP Đệ Nhất TinNghiaBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa WesternBank Ngân hàng TMCP Phương Tây Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng MHB Sông Cửu Long MDB Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kong Habubank Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Đại Á bank Ngân hàng Đại Á UR tỷ lệ thất nghiệp BC Tập trung ngân hàng BCre Biến Tín dụng ngân hàng CMR Quy tắc thị trường tín dụng CCB Thương lượng tập trung FDIin, FDIout Dòng vốn FDI vào và ra GDPCa GDP bình quân đầu người Itax Tỷ lệ thuế thu nhập biên INF Tỷ lệ lạm phát Ogap Chênh lệch sản lượng Open Mở cửa RIR Lãi suất thực tế SMA Hoạt động thị trường chứng khoán ET Căng thẳng sắc tộc
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường, thất nghiệp là vấn đề mang tính toàn cầu, nó không loại trừ một quốc gia nào, cho dù quốc gia đó là nước đang phát triển hay nước có nền công nghiệp phát triển. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã hội của mỗi quốc gia. Những hậu quả mà nó gây ra không dễ gì khắc phục được trong một thời gian ngắn. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) mới đây đã công bố những vấn đề thu hút mối quan tâm nhiều nhất của các nhà lãnh đạo quốc tế trong vòng 12-18 tháng tới và thất nghiệp đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các vấn đề "nóng" toàn cầu là tình trạng thiếu việc làm. Dù kinh tế thế giới đang bắt đầu hồi phục sau khủng hoảng nhưng số người thất nghiệp trên thế giới không ngừng tăng. Rõ ràng, tổ chức này đang không thể lạc quan với vấn nạn này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, "thất nghiêp" trở lại trong bản báo cáo thường niên. Không riêng đối với Việt Nam, xuất phát từ một nước nghèo, có nền kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh trong nhiều thập kỷ qua, thất nghiệp (đặc biệt là thất nghiệp ở khu vực thành thị) là một vấn đề gây sức ép rất lớn đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như sự lo lắng đối với từng người lao động. Do vậy, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động trở thành mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia. Ngoài những nguyên nhân đã được đề cập thường xuyên như: chất lượng lao động thấp, cung cầu lao động mất cân đối, suy giảm tăng trưởng kinh tế…tác giả muốn nhắc tới một yếu tố chưa từng được nhắc đến nhưng có tác động đáng kể đến tình trạng thất nghiệp đó là sự tập trung của hệ thống ngân hàng. Trong khi hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển và tăng trưởng kinh tế. Nhưng kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, hệ thống tài chính và ngân hàng bị căng thẳng, để lộ nhiều điểm yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền
2 kinh tế. Chủ đề tập trung ngân hàng cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các cuộc tranh luận trong những năm gần đây (điển hình là Việt Nam) vì nhiều lý do (như sự toàn cầu hóa trong vĩnh vực ngân hàng). Nhiều thị trường ngân hàng quốc gia đã hợp nhất đáng kể, làm ảnh hưởng, thay đổi các quy định và công nghệ. Hiện đã có các hoạt động sáp nhập đáng kể giữa các nhóm ngân hàng lớn (bao gồm cả việc mở rộng qua biên giới), làm tăng vấn đề về tác động của việc gia tăng tập trung cả ở mức độ toàn cầu và quốc gia. Trong đó ảnh hưởng của tập trung ngân hàng đến các kênh mà thông qua đó nó tác động đến tỷ lệ thất nghiệp là không hề nhỏ. Hơn nữa, do hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây, nhiều quốc gia công nghiệp, đặc biệt ở các nước đang phát triển đã trải qua cả việc gia tăng của tập trung hệ thống ngân hàng và suy giảm trong hoạt động thị trường lao động. Như vậy, việc hiểu và đo lường hiện trạng thất nghiệp do xu hướng này gây ra rất có ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách của mỗi quốc gia, nhất là sau giai đoạn khủng hoảng tài chính như hiện nay. Để làm rõ hơn về vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của tập trung hệ thống ngân hàng lên thất nghiệp ở các nước thành viên APEC” để làm luận văn thạc sĩ của mình. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định tập trung ngân hàng có thực ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp của các quốc gia khối APEC không? Nếu có ảnh hưởng thì ảnh hưởng ra sao, mức độ tác động của việc tập trung ngân hàng đó như thế nào? 1.3 Vấn đề nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau: Một là, đúc kết và tổng hợp các bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về tập trung ngân hàng ảnh hưởng đến những yếu tố mà đồng thời có ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp.
3 Hai là, dùng mô hình thực nghiệm để kiểm định tập trung ngân hàng ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ thất nghiệp, mức độ tác động của nó ra sao? Ba là, dựa trên các kết quả nghiên cứu để đưa ra các gợi ý về mặt chính sách nhằm gia tăng những tác động có lợi của tập trung ngân hàng cũng như giảm thiểu mặt hạn chế nhằm cải thiện tình hình thất nghiệp. 1.4 Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu dùng dữ liệu được thu thập từ năm 1996 đến năm 2014 để tạo ra bộ dữ liệu bảng (Panel data) theo dạng bảng động (Dynamic data). Dữ liệu được thu thập và tổng hợp từ IMF và World Bank. Bài nghiên cứu áp dụng mô hình tác động cố định (Fixed effect model) và ước lượng bình phương tối thiểu (OLS) với hai phương pháp bình phương bé nhất hai giai đoạn (Two - Stage Least Squares - 2SLS) và phương pháp ước lượng Moment tổng quát (Generalized Method of Moments - GMM) để tiến hành kiểm định các mô hình trong bài nghiên cứu và các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu sẽ được mô tả rõ hơn trong chương 3. Bài nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata 11 để thực hiện định lượng phục vụ cho việc kiểm định. 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tập trung của các ngân hàng và tỷ lệ thất nghiệp của các nước thành viên khối APEC. Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động tập trung của các ngân hàng và tỷ lệ thất nghiệp của các nước thành viên khối APEC giai đoạn 1996-2014. 1.6 Ý nghĩa của đề tài Đã có nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phân tích ảnh hưởng của tập trung hệ thống ngân hàng lên trung gian tài chính và tăng trưởng kinh tế. Có nhiều bằng chứng thực nghiệm phong phú cho thấy tập trung ngân hàng thực sự có ảnh hưởng đến hiệu suất của cả trung gian tài chính và ngành công nghiệp phi tài chính.
4 Tuy nhiên, kết quả từ những nghiên cứu này là không thuyết phục, không rõ ràng khi cho rằng tập trung cao hơn có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ thất nghiệp thông qua các kênh này. Trong thực tế, các kết quả từ các nghiên cứu trước đây là không thể kết luận không chỉ với kênh này mà còn cho tất cả các kênh khác. Đối với mỗi kênh nó là không rõ ràng khi nghĩ rằng tập trung ngân hàng cao hơn tác động tiêu cực hoặc tích cực lên tình trạng thất nghiệp. Vì vậy, các vấn đề về tập trung ngân hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp cần phải được giải quyết theo thực nghiệm. Và cũng chưa có nghiên cứu nào trước đó nghiên cứu tập trung hệ thống ngân hàng có thể ảnh hưởng thị trường lao động. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học về tập trung ngân hàng cung cấp hướng dẫn rất hạn chế đối với các nhà hoạch định chính sách ở các nước, nơi một số ít các ngân hàng chiếm ưu thế trong lĩnh vực tài chính. Đề tài này quan trọng bởi vì, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều nước công nghiệp và những nước đang phát triển đã trải nghiệm sự gia tăng của tập trung ngân hàng và sự suy giảm trên hoạt động của thị trường lao động. Vì vậy, tác giả nghiên cứu sự ảnh hưởng của tập trung hệ thống ngân hàng trên thị trường lao động, cụ thể là tỷ lệ thất nghiệp thực hiện ở các nước thành viên khối APEC. Đề tài đưa ra bằng chứng khách quan khoa học góp phần giúp cho các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận rõ hơn ảnh hưởng của việc tập trung ngân hàng ành hưởng đến tỷ lệ thất nghiêp nhất là đối với những nước đang phát triển có mức độ tập trung ngân hàng và thất nghiệp cao. Từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách có sự điều chỉnh trong chính sách thích hợp nhất tùy theo từng quốc gia, theo mức độ, đặc điểm cụ thể và nguồn gốc lịch sử của tập trung ngân hàng, cũng như theo cường độ và các đặc điểm khác của sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng quốc gia tương ứng, qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng. 1.7 Bố cục của Luận văn Nội dung chính của luận văn bao gồm 5 chương, được trình bày cụ thể theo trình tự sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài.
5 Trong chương này, tác giả sẽ làm rõ lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, các vấn đề cần nghiên cứu đồng thời giới thiệu tổng quan về phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa khi thực hiện đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận khoa học và các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về ảnh hưởng tập trung ngân hàng lên tỷ thất nghiệp. Trong chương này, tác giả sẽ tổng hợp cơ sở lý luận khoa học, những nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về tập trung ngân hàng tác động chi phí của các trung gian tài chính, khả tín dụng, sự hình thành và tăng trưởng của doanh nghiệp, thất bại ngân hàng và khủng hoảng hệ thống ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Nội dung chính của chương này tác giả sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu, giải thích các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình, mô tả các đặc điểm của mô hình thực nghiệm, các giả định đặt ra để kiểm định và nguồn dữ liệu để thực hiện nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu Trong chương này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tập trung ngân hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp, mức độ ảnh hưởng ra sao, tác động như thế nào; đồng thời thảo luận các kết quả thực nghiệm nhận được. Chương 5: Kết luận. Ở chương này, tác giả tổng kết lại các vấn đề nghiên cứu, kết luận lại kết quả thực nghiệm từ mô hình nghiên cứu, nêu lên những hạn chế của đề tài và hướng mở rộng đề tài. Đồng thời nêu một số gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách để có quyết định phù hợp giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định kinh tế xã hội, tăng niềm tin của dân chúng vào các nhà lãnh đạo.
6
7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẬP TRUNG NGÂN HÀNG LÊN THẤT NGHIỆP 2.1 Cở sở lý thuyết về ngân hàng 2.1.1 Tổng quan về ngân hang thương mại Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính đóng vai trò chu chuyển vốn giữa các thành phần kinh tế trong xã hội. Ngân hàng thương mại giao dịch trực tiếp với các tổ chức kinh tế và cá nhân để thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi và sử dụng số vốn này thực hiện các nghiệp vụ cho vay, đầu tư và cung cấp đa dạng các phương tiện thanh toán, dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt. Chất liệu kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, là công cụ để nhà nước sử dụng trong quản lý kinh tế vĩ mô nên được kiểm soát rất chặt chẽ. Ngân hàng là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp mọi ngành nghề và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, do đó, cần phải có sự thận trọng trong điều hành để tránh những thiệt hại cho nền kinh tế. Chức năng của NHTM - Trung gian tín dụng: Là trung gian chu chuyển vốn từ thành phần kinh tế thừa vốn đến các thành phần kinh tế thiếu vốn, NHTM sẽ huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng, từ đó đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh và vốn đầu tư cho các ngành kinh tế và nhu cầu vốn tiêu dùng của xã hội. - Trung gian thanh toán: NHTM đứng ra làm trung gian thanh toán, thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán cho các giao dịch thương mại thông qua việc phát hành và bù trừ séc, cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử,… - Cung ứng dịch vụ ngân hàng: NHTM cung cấp các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, dịch vụ ủy thác và đại lý, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán,…
8 2.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại Dựa trên các chức năng của ngân hàng, các hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM gồm có hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn và hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng. 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn Huy động vốn là hoạt động tiền đề để tạo ra nguồn vốn hoạt động kinh doanh của ngân hàng. NHTM huy động vốn dưới các hình thức: - Nhận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi giao dịch: trong đó tiền gửi tiết kiệm của dân cư chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng. NHTM cũng huy động các khoản tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức. Ngoài ra các khoản tiền gửi thanh toán với chi phí huy động thấp nhưng biến động mạnh, phức tạp và nhiều rủi ro cũng là nguồn vốn huy động thường xuyên của NHTM. - Phát hành chứng khoán: NHTM có thể huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua nghiệp vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá để da dạng hóa hình thức huy động vốn và đáp ứng các nhu cầu nắm giữa tài sản đa dạng của khách hàng. - Vay vốn từ các NHTM khác: Khi thiếu hụt thanh khoản tạm thời, NHTM có thể vay vốn tại các NHTM khác trên thị trường liên ngân hàng hoặc vay ngắn hạn tại ngân hàng trung ương để bổ sung cho thiếu hụt tạm thời về vốn. 2.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động sử dụng vốn của NHTM giúp ngân hàng có nguồn thu để bù đắp chi phí, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng gồm có hoạt động cấp tín dụng và hoạt động đầu tư. Hoạt động cấp tín dụng Hoạt động cấp tín dụng là hoạt động cơ bản, truyền thống của NHTM, mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: - Cho vay trực tiếp: bao gồm cho vay ngắn, trung và dài hạn, cho vay có bảo đảm, cho vay tín chấp, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng
9 - Chiết khấu giấy tờ có giá: ngân hàng sẽ chiết khấu cho người vay một số tiền nhỏ hơn mệnh giá của giấy tờ có giá chưa đến hạn, thay vào đó, người vay sẽ tạm thời chuyển nhượng quyền sở hữu chứng từ có giá cho ngân hàng. - Bao thanh toán: ngân hàng đứng ra mua nợ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ của người bán hàng và người mua phải thanh toán toàn bộ số tiền cho ngân hàng khi đến hạn. - Cho thuê tài chính: ngân hàng mua máy móc, thiết bị và cho thuê máy móc, thiết bị theo yêu cầu của người đi thuê. - Bảo lãnh: là hình thức tín dụng bằng chữ ký, nhờ chứng thư bảo lãnh của ngân hàng mà người được bảo lãnh có thể ký kết và thực hiện cách hợp đồng kinh tế một cách thuận lợi. Hoạt động đầu tư NHTM thực hiện các hoạt động đầu tư để đa dạng hóa nguồn thu nhập và giảm thiểu rủi ro, thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp: - Đầu tư gián tiếp: NHTM sẽ tham gia mua bán các chứng khoán do chính phủ và các công ty phát hành trên thị trường chứng khoán. - Đầu tư trực tiếp: NHTM trực tiếp góp vốn vào các doanh nghiệp, công ty. 2.1.2.3. Hoạt động cung cấp dịch vụ Các dịch vụ ngân hàng cung cấp ngày càng đa dạng và đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho các NHTM hiện nay. Các dịch vụ ngân hàng bao gồm các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, dịch vụ ủy thác, đại lý, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán,… Ngoài ra, trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, các dịch vụ mới như dịch vụ thẻ, InternetBanking, SMS Banking,…cũng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hơn.
10 2.2 Tổng quan về tập trung ngân hàng Theo nghiên cứu của Sathye (2002), của Athanasoglou và các cộng sự (2005): Tập trung đề cập đến mức độ kiểm soát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp lớn. Tăng mức độ tập trung có thể là do sự bành trướng đáng kể của các công ty chi phối hoặc giảm kích thước đáng kể của công ty không chi phối. Ngược lại, giảm mức độ tập trung có thể là do giảm đáng kể kích thước của các công ty chi phối hoặc mở rộng kích thước đáng kể của công ty không chi phối. Có rất nhiều phương pháp để đo tập trung ngân hàng. Theo Rose (1999: 687): "mức độ tập trung trong một thị trường được đo bằng tỷ lệ tài sản hoặc các khoản tiền gửi được kiểm soát bởi các ngân hàng lớn nhất phục vụ thị trường". Còn theo Demirguc-Kunt và Levine (2000): biện pháp đo tập trung ngân hàng thông qua phần vốn vay ngân hàng kiểm soát bởi ba ngân hàng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng. Mức độ mà cơ cấu thị trường ngân hàng liên quan các vấn đề về cạnh tranh và hiệu suất là một chủ đề nóng luôn được tranh luận sôi nổi. Các kết quả của nhiều nghiên cứu đã dẫn đến sự tồn tại của nhiều lý thuyết tập trung ngân hàng. Chủ yếu các lý thuyết này có thể được phân loại thành hai loại: các lý thuyết ủng hộ tập trung (pro-concentration) và thuyết không ủng hộ tập trung (pro-deconcentration). 2.2.1 Thuyết Pro-Concentration: Những người ủng hộ tập trung ngân hàng cho rằng nền kinh tế của quy mô sáp nhập và mua lại ngân hàng (tức mức độ tập trung tăng) đi liền với những cải tiến hiệu quả (Demirguc-Kunt và Levine, 2000: 1). Để củng cố quan điểm này, Boyd và Runkle (1993) đã khảo sát 122 ngân hàng Mỹ và tìm thấy một mối quan hệ nghịch giữa kích thước và sự biến động của lãi tài sản. Tuy nhiên, những kết quả này được dựa trên các tình huống hợp nhất là tự nguyện. Một số lập luận lý thuyết và so sánh các quốc gia cho rằng ngân hàng ít tập trung hơn khi có nhiều ngân hàng nhỏ dễ bị khủng hoảng tài chính hơn là một lĩnh vực ngân hàng tập trung với một vài ngân hàng lớn (Allen và Gale, 2000; và Beck, Demirgüç-Kunt và Levine, 2004 ). Một nghiên cứu được thực hiện bởi Cục Nghiên