Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

Thêm vào BST

Báo xấu

2
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội" nhằm phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội, đề xuất các giải pháp và kiến nghị khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÃ NGỌC ANH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2024
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÃ NGỌC ANH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 80340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ TRẦN LONG Hà Nội – 2024
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khác đảm bảo theo đúng các quy định. Các nội dung trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Tác giả luận văn
LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả Quý Thầy/cô đã giảng dạy chương trình cao học khóa QH-2021-E – Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, những người đã truyền dạy cho tôi nền tảng kiến thức, làm cơ sở để tôi thực hiện luận văn này. Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn tới TS. Trần Long, đã tận tình trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học và hoàn thiện luận văn. Tôi cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited – Chi nhánh Hà Nội đã cung cấp, giúp tôi thu thập thông tin, số liệu hoàn thành công tác nghiên cứu và học tập của mình.
TÓM TẮT Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội (ICBC Hà Nội) tập trung vào việc đánh giá những kết quả đạt được và các hạn chế trong giai đoạn 2020-2022, từ đó đưa ra các giải pháp và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Chi nhánh. Mặc dù chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, ICBC Hà Nội đã có những nỗ lực đáng kể trong việc duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Ngân hàng đã áp dụng các giải pháp như tăng cường quảng bá dịch vụ, mở rộng quan hệ khách hàng, và nâng cao hiệu quả dịch vụ. Kết quả là, khối lượng giao dịch ngoại tệ của ICBC Hà Nội đã tăng mạnh trong năm 2022. Tốc độ tăng trưởng mua ngoại tệ từ năm 2021 đến năm 2022 đạt 609,39%, trong khi lượng ngoại tệ bán ra cũng tăng 214,51%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong năm 2022 với mức tăng 126,55% so với năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, ICBC Hà Nội vẫn còn gặp phải một số hạn chế. Mạng lưới chi nhánh hẹp, chỉ có duy nhất một chi nhánh tại Hà Nội, khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc phục vụ nhu cầu của khách hàng và phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ. Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại ICBC Hà Nội chưa đủ phong phú và cạnh tranh so với các tổ chức tín dụng khác. Chi nhánh chủ yếu tập trung vào giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và chưa phát triển được các sản phẩm phái sinh. Các cặp tiền tệ mà ngân hàng giao dịch cũng hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Ngoài ra, số lượng khiếu nại của khách hàng về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC Hà Nội có xu hướng tăng trong giai đoạn 2020-2022. Nguyên nhân của những hạn chế này có thể đến từ nhiều yếu tố. Về môi trường vĩ mô, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, và các biến động trên thị trường tài chính quốc tế đã tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, làm giảm nhu cầu giao dịch ngoại tệ. Mặc dù các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất để kiềm chế
lạm phát, sự biến động của tỷ giá đã tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Bên cạnh đó, chính sách quản lý nghiêm ngặt từ hội sở chính của ICBC cũng là một nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của chi nhánh Hà Nội. Hội sở chính của ICBC áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, hạn chế hoạt động tự doanh của các chi nhánh nước ngoài, quy định chặt chẽ về việc phát triển các nghiệp vụ phái sinh. Từ phía chi nhánh, chiến lược kinh doanh ngoại tệ của ICBC Hà Nội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Chi nhánh chưa xây dựng được một chiến lược kinh doanh ngoại tệ linh hoạt, mà phụ thuộc quá nhiều vào chỉ đạo từ hội sở chính, dẫn đến việc không khai thác hết tiềm năng của thị trường Việt Nam. Hoạt động marketing cũng còn đơn điệu, chưa được triển khai một cách hiệu quả để tiếp cận và mở rộng lượng khách hàng. Nhìn chung, đề tài nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù ICBC Hà Nội đã đạt được một số kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, nhưng để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả, ngân hàng cần có những cải tiến trong chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm, và nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này sẽ giúp ICBC Hà Nội cạnh tranh tốt hơn trong thị trường ngoại tệ tại Việt Nam.
MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... i DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................. ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ............................................................................. iii PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................. 1 2. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................... 1 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................................................................... 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................. 5 1.1.1. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài ............................................................... 5 1.1.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước ............................................................... 8 1.1.3. Khoảng trống nghiên cứu ........................................................................... 10 1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại................................................................................................. 10 1.2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh ngoại tệ ............................................ 11 1.2.2. Chức năng và vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng thương mại ................................................................................................... 18 1.2.3. Một số rủi ro ngân hàng thường gặp trong kinh doanh ngoại tệ ................ 19 1.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại . 20 1.3.1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại ........................................................................................................... 20 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại ................................................................................................... 22 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại .......................................................................................... 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .................................................................................... 39
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 40 2.1. Khung nghiên cứu ....................................................................................... 40 2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 43 2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .................................................................... 43 2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu ......................................................................... 47 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .................................................................................... 50 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH HÀ NỘI ............................... 51 3.1. Khái quát về ICBC – chi nhánh Hà Nội................................................... 51 3.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ICBC – chi nhánh Hà Nội 51 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ICBC – chi nhánh Hà Nội .......................................... 53 3.1.3. Kết quả kinh doanh chủ yếu của ICBC – chi nhánh Hà Nội ..................... 55 3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – chi nhánh Hà Nội ........................................................................................................................ 58 3.2.1. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội........... 58 3.2.2. Quy trình hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội . 63 3.2.3. Hoạt động quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ........................... 66 3.3. Phân tích các tiêu chí phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội ...................................................................... 70 3.3.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – chi nhánh Hà Nội ........................................................................... 70 3.3.2. Nhóm chỉ tiêu định tính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – chi nhánh Hà Nội ........................................................................... 77 3.4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội 88 3.4.1. Những kết quả đã đạt được ........................................................................ 88 3.4.2. Những hạn chế tồn tại ................................................................................ 89 3.4.3. Những nguyên nhân tồn tại của hạn chế .................................................... 91 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .................................................................................... 94 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI ICBC – CHI NHÁNH HÀ NỘI ............................ 95
4.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – Chi nhánh Hà Nội................................................................................. 95 4.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – Chi nhánh Hà Nội............................................................. 96 4.2.1. Nhóm giải pháp về phát triển thị trường, sản phẩm, phân khúc khách hàng ...................................................................................................................... 96 4.2.2. Nhóm giải pháp nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ ......................................................................................................................... 103 4.3. Một số kiến nghị ........................................................................................ 109 4.3.1. Kiến nghị với ICBC Hội sở...................................................................... 109 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ........................................................ 110 TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 .................................................................................. 114 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 117
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa 1 ABC Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 2 BOC Ngân hàng Trung Quốc 3 CCB Ngân hàng kiến thiết Trung Quốc 4 EUR Đồng EURO 5 Forward Nghiệp vụ kỳ hạn 6 JPY Đồng Yên Nhật 7 KDNT Kinh doanh ngoại tệ 8 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 9 MBNT Mua bán ngoại tệ 10 NHNN Ngân hàng nhà nước 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 NHTW Ngân hàng trung ương 13 TTNH Thị trường ngoại hối 14 TTQT Thanh toán quốc tế 15 TCKT Tổ chức kinh tế 16 USD Đồng đô la Mĩ 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 VND Việt Nam đồng 19 XNK Xuất nhập khẩu i
DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Bảng Nội dung Trang Bảng hỏi khảo sát khách hàng về dịch vụ kinh 1 Bảng 2.1 45 doanh ngoại tệ tại ICBC – Chi nhánh Hà Nội Một số chỉ tiêu tài chính của ICBC – chi nhánh Hà 2 Bảng 3.1 55 Nội giai đoạn 2020-2022 Khối lượng giao dịch ngoại tệ và mức độ hoàn thành khối lượng giao dịch ngoại tệ theo kế hoạch 3 Bảng 3.2 69 tại ICBC – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2020 – 2022 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại 4 Bảng 3.3 73 ICBC - chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2020 – 2022 Số lượng phản hồi, khiếu nại giai đoạn 2020 – 5 Bảng 3.4 74 2022 Số lượng khách hàng mới và khách hàng duy trì 6 Bảng 3.5 tại ICBC - chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2020 – 75 2022 Mức giá mua bán ngoại tệ 12 tháng năm 2022 của 7 Bảng 3.6 77 ICBC Hà Nội Chênh lệch tỷ giá mua vào chuyển khoản, bán ra 8 Bảng 3.7 78 12 tháng năm 2022 Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về 9 Bảng 3.8 79 yếu tố hữu hình Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về sự 10 Bảng 3.9 81 tin cậy Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về 11 Bảng 3.10 82 tính linh hoạt Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về 12 Bảng 3.11 83 năng lực phục vụ Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về sự 13 Bảng 3.12 84 đồng cảm Số khách hàng sử dụng đồng thời dịch vụ mua bán 14 Bảng 3.13 ngoại tệ và các dịch vụ khác tại ICBC – Chi nhánh 85 Hà Nội giai đoạn 2020 – 2022 ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Hình Nội dung Trang 1 Hình 2.1 Khung nghiên cứu của đề tài 40 Logo nhận diện thương hiệu của ICBC – chi 2 Hình 3.1 50 nhánh Hà Nội 3 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức của ICBC – Chi nhánh Hà Nội 52 Quy trình thực hiện giao dịch kinh doanh ngoại tệ 4 Hình 3.3 62 với cá nhân và doanh nghiệp Quy trình thực hiện giao dịch kinh doanh ngoại tệ 5 Hình 3.4 64 với tổ chức tín dụng Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro hoạt động kinh 6 Hình 3.5 65 doanh ngoại tệ tại ICBC - chi nhánh Hà Nội Nội dung quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh 7 Hình 3.6 67 ngoại tệ tại ICBC - chi nhánh Hà Nội So sánh khối lượng giao dịch mua ngoại tệ của 8 Hình 3.7 ICBC - chi nhánh Hà Nội với một số Chi nhánh 71 ngân hàng khác tại Việt Nam So sánh khối lượng giao dịch bán ngoại tệ của 9 Hình 3.8 ICBC - chi nhánh Hà Nội với một số Chi nhánh 72 ngân hàng khác tại Việt Nam iii
PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh đối ngoại và xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này dẫn đến việc thị trường ngoại tệ phải phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu giao dịch quốc tế và bảo đảm thanh khoản ngoại hối. Các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt là những chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngoại tệ, giúp điều hòa thị trường và giảm thiểu rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong số đó, Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) - Chi nhánh Hà Nội, với sự hỗ trợ từ tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới ICBC, đã không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đặc biệt trong vai trò cầu nối giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. ICBC Hà Nội đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia, giúp các doanh nghiệp FDI Trung Quốc tại Việt Nam thực hiện các giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả. Với nguồn khách hàng đa dạng và ổn định, ICBC Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những thách thức mà ICBC Hà Nội phải đối mặt, từ những yếu tố nội tại đến các yếu tố bên ngoài. Một trong những vấn đề nổi bật là chính sách kiểm soát nghiêm ngặt từ Hội sở ICBC tại Trung Quốc. Những quy định về không được phép tự doanh và giới hạn trong các giao dịch phái sinh đã khiến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh Hà Nội trở nên đơn điệu, tập trung chủ yếu vào các giao dịch giao ngay. Điều này làm giảm sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là khi thị trường tài chính quốc tế ngày càng phức tạp và biến động mạnh mẽ. 1
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tại ICBC Hà Nội cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Đội ngũ chuyên viên kinh doanh ngoại tệ còn khá non trẻ và thiếu kinh nghiệm, phần lớn chưa được đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ ngoại hối. Ngoài ra, yêu cầu bắt buộc về trình độ ngoại ngữ tiếng Trung càng làm hạn chế khả năng thu hút nhân sự có chất lượng cao. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu về thị trường, gây khó khăn trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả. Hơn nữa, do mạng lưới chi nhánh ít ỏi, hiện ICBC chỉ có một chi nhánh duy nhất tại Hà Nội thực hiện các giao dịch ngoại tệ với khách hàng. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận thị trường, hạn chế việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngoại hối cho nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng, đặc biệt là so với các ngân hàng nội địa có mạng lưới chi nhánh rộng khắp. Ngoài các yếu tố nội tại, ICBC Hà Nội cũng đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế bên ngoài. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, một nguồn cầu lớn đối với ngoại tệ, đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tổng cầu toàn cầu suy giảm và kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái và lạm phát. Những yếu tố này không chỉ làm giảm nhu cầu ngoại tệ từ phía khách hàng mà còn tác động đến các chính sách quản lý tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo thêm rào cản cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC và các ngân hàng khác. Cùng với đó, thị trường tài chính quốc tế cũng đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Các chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, đã khiến đồng USD mạnh lên so với nhiều loại tiền tệ khác, gây áp lực lớn lên tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, ICBC Hà Nội cần có các biện pháp linh hoạt để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Tuy nhiên, với các quy định nghiêm ngặt từ Hội sở và thị trường tài chính chưa hoàn thiện, ICBC Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc đa 2
dạng hóa các sản phẩm ngoại hối, từ đó làm giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ trong và ngoài nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ không chỉ là yêu cầu cấp thiết của ICBC Hà Nội mà còn là một chiến lược quan trọng để ngân hàng này tiếp tục mở rộng thị trường và tăng cường sức cạnh tranh. Đề tài “Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội” không chỉ mang ý nghĩa nghiên cứu lý luận mà còn cung cấp các giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực kinh doanh ngoại tệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động.. 2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng ICBC Hà Nội ra sao, đã đạt được những thành quả và còn những hạn chế gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng ICBC Hà Nội trong thời gian tới là gì? 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội, đề xuất các giải pháp và kiến nghị khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại. 3
Thứ hai, Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2020 - 2022. Thứ ba, Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ICBC – chi nhánh Hà Nội đến năm 2030. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là là hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ICBC – chi nhánh Hà Nội thông qua các nhóm chỉ tiêu định tính và định lượng phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực hiện tại ICBC – chi nhánh Hà Nội. Phạm vi thời gian: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2020 - 2022. Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua khảo sát khách hàng được thực hiện vào 6/2023. Các giải pháp được đề xuất đến năm 2030. 5. KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ,… nội dung chính của luận văn được chia thành 04 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank Of China Limited - Chi nhánh Hà Nội Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank Of China Limited - Chi nhánh Hà Nội 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.1. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài Tình hình nghiên cứu về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia trên toàn cầu. Dưới đây là tổng quan về một số nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực này: Nghiên cứu về rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Barmuta (2019) nghiên cứu tập trung vào các phương pháp xác định và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là rủi ro tỷ giá. Theo đó, trong quá khứ các NHTM thường sử dụng các phương pháp xác định và phòng ngừa rủi ro truyền thống trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của mình như sử dụng phương pháp thống kê, các mô hình kinh tế lượng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các phương pháp xác định và quản lý rủi ro mới dựa trên công nghệ và dữ liệu lớn (Big data) đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi như phương pháp chọn lọc và phân tích dữ liệu tự động, phương pháp phân tích dữ liệu lớn. Những ứng dụng mới đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực quản trị rủi ro, góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Nghiên cứu của Fu (2021) lại tập chung nghiên cứu việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Theo đó, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai ngoại hối là các công cụ phái sinh được sử dụng nhiều nhất để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuy các công cụ tài chính phái sinh là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, tuy nhiên do tính chất phức tạp của nghiệp vụ, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tài chính nên cần được sử dụng đúng cách để tránh gây tổn thất cho ngân hàng. 5
Bên cạnh các nghiên cứu về rủi ro, một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Juntong Pan tại Đại học Trùng Khánh vào năm 2022 đã phân tích các vấn đề tồn tại trong thị trường ngoại hối Trung Quốc. Tác giả đã chỉ ra rằng thị trường ngoại hối Trung Quốc còn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm sự thiếu đa dạng trong các loại hình nghiệp vụ giao dịch ngoại hối và tình trạng độc quyền của các ngân hàng quốc doanh lớn. Các giao dịch chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ ngoại tệ giao ngay và giao dịch hoán đổi, trong khi chi phí giao dịch ngoại hối tại Trung Quốc cao hơn nhiều so với các thị trường quốc tế. Từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp vĩ mô nhằm cải thiện tình hình này, như tự do hóa thị trường và giảm thiểu sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương vào hoạt động của thị trường ngoại hối. Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Trung Quốc mà còn tạo cơ hội cho các ngân hàng tăng cường tính cạnh tranh và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu về tác động của biến động thị trường: Avdjiev (2019) nghiên cứu xem xét các yếu tố tình hình kinh tế, xã hội và các cơ chế chính sách ảnh hưởng như thế nào đến biến động tỷ giá. Bằng phương pháp phân tích hồi quy, nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tình hình kinh tế, xã hội như: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp…; các cơ chế chính sách như: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của NHTW… đều có ảnh hưởng đến biến động tỷ giá. Singhal (2019) tập trung nghiên cứu tìm hiểu cách các ngân hàng thương mại có thể tận dụng hoặc giảm thiểu tác động của biến động tỷ giá đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng. Nghiên cứu chỉ ra, bằng việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh, các NHTM không chỉ giảm thiểu được rủi ro khi tỷ giá biến động mà còn có cơ hội thu được lợi nhuận khi tỷ giá biến động theo chiều hướng có lợi. . Một nghiên cứu khác của nhóm tác giả Aslam và cộng sự vào năm 2020 đã tập trung vào hiệu quả của thị trường 6
ngoại hối trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhóm tác giả đã sử dụng phân tích biến động phi xu hướng đa phân số (MF-DFA) để đánh giá tác động của đại dịch đến hiệu quả thị trường ngoại hối. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự suy giảm hiệu quả của thị trường ngoại hối trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, với tác động không đồng nhất đến các đồng tiền khác nhau. Đồng đô la Úc thể hiện hiệu quả cao nhất trước khi đại dịch bùng phát, trong khi đồng đô la Canada và đồng Franc Thụy Sĩ ghi nhận hiệu quả tốt nhất trong giai đoạn này. Những phát hiện này đã giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về tác động của các sự kiện bất ngờ đến thị trường ngoại hối, từ đó xây dựng các phản ứng toàn diện để cải thiện hiệu quả trong những tình huống tương tự trong tương lai. Nghiên cứu về định giá và phân tích ngoại tệ: Một số nghiên cứu tập trung vào việc định giá và phân tích các loại ngoại tệ khác nhau từ góc độ kinh doanh. Nghiên cứu của Maryam (2020), Bernoth (2021) chỉ ra một số mô hình và phương pháp phân tích tài chính để đánh giá giá trị và tiềm năng tăng trưởng của các đồng tiền ngoại tệ như: mô hình học máy, mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL… Từ đó NHTM có thể áp dụng các mô hình và phương pháp này để đưa ra phân tích và nhận định trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của mình Nghiên cứu về công nghệ và dịch vụ tài chính: Gần đây, sự phát triển công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến ngành ngân hàng nói chung và hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM nói riêng. Nhiều nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu cách áp dụng công nghệ mới như Loh (2022) đề cao việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để nắm bắt và dự báo tỷ giá hoặc AI có thể được sử dụng để tối ưu hóa danh mục đầu tư ngoại hối và tự động hóa các giao dịch ngoại hối. Hoặc công nghệ Blockchain theo nghiên cứu của Figueroa (2022) được áp dụng để cải thiện hiệu quả và bảo mật trong giao dịch ngoại hối. Các nghiên cứu này đều đề cao 7
việc áp dụng Fintech để cải thiện hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. 1.1.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước Trong giai đoạn gần đây, nghiên cứu về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại trong nước đã nhận được sự quan tâm đáng kể. Các nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh ngoại tệ và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động này. Dưới đây là tổng quan về tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực này. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngoại tệ: Phùng Mạnh Hùng (2020) đã nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố biến động tỷ giá, năng lực quản trị rủi ro, trình độ công nghệ thông tin của ngân hàng ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra các kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động KDNT của các NHTM Việt Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường chất lượng hoạt động KDNT của các NHTM Việt Nam. Một số giải pháp nổi bật có thể kể đến như: tăng cường các giao dịch phái sinh nhằm giảm thiểu rủi ro, gia tăng chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ; nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ kinh doanh ngoại tệ; nâng cao năng lực công nghệ của ngân hàng. Dương Thị Tuyết (2020) tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Sở giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Tác giả tìm hiểu về sự phát triển của thị trường ngoại hối, các dịch vụ ngân hàng liên quan đến giao dịch ngoại tệ, và các yếu tố quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho khách hàng cá nhân. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại và tập trung vào những thách thức và cơ hội mà khách hàng cá nhân đối mặt khi giao dịch ngoại tệ. Tác giả cũng đề xuất các giải pháp và chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. 8