zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

Báo xấu

87
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương

Chương 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày 30 tháng 9 năm 2015 1
NỘI DUNG 1 Khái niệm biến giả 2 Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả 3 Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả 4 Ứng dụng của biến giả 2
Khái niệm biến giả - Thu nhập, giá cả, chi tiêu cho một loại hàng, . . . −→ giá trị quan sát của các biến đó là những con số −→ biến định lượng. - Giá trị quan sát của biến không phải là số −→ biến định tính Biến định tính biểu thị các mức độ, các phạm trù khác nhau của một tiêu thức, một thuộc tính nào đó. 3 Giới tính (nam, nữ); 3 Vùng miền (Bắc, Trung, Nam); 3 Khu vực sống (thành thị, nông thôn);. . . - Để lượng hóa những biến định tính, trong phân tích hồi quy người ta sử dụng biến giả (dummy variable). - Biến giả chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1. Các con số này chỉ dùng để phản ánh hai nhóm quan sát mang tính chất khác nhau. 3
Khái niệm biến giả  0 nếu là phạm trù A;   D= 1  nếu không phải là phạm trù A Ví dụ 1.1  1 nếu là nam;   3 Giới tính (nam, nữ) −→ D = 0  nếu là nữ  0 nếu là thành thị;   3 Khu vực sống (thành thị, nông thôn) −→ D = 1 nếu là nông thôn  3 Vùng miền (Bắc, Trung, Nam) −→ ? + Để phân biệt 2 mức độ (2 phạm trù) −→ dùng 1 biến giả. + Để phân biệt 3 mức độ (3 phạm trù) −→ dùng 2 biến giả. + Tổng quát, để phân biệt m mức độ (m phạm trù) −→ dùng m − 1 biến giả. + Trạng thái cơ sở là trạng thái ứng với trường hợp mà tất cả các biến giả nhận giá trị 0 . Trạng thái cơ cở dùng để so sánh với các trạng thái khác.
Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả Ví dụ 2.1 Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D)  1 nếu công chức i là nam;   Di = 0 nếu công chức i là nữ  Mô hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 Di + Ui ä E(Yi |Di = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình của công chức nữ ä E(Yi |Di = 1) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình của công chức nam ä β2 = E(Yi |Di = 1) − E(Yi |Di = 0) −→ mức chênh lệch về thu nhập trung bình giữa nam và nữ. H 0 : β2 = 0 ( ä Có sự phân biệt giới tính trong thu nhập? −→ Kđgt H 1 : β2 , 0 H 0 : β2 = 0 ( ä Thu nhập trung bình của nam có cao hơn nữ? −→ Kđgt H 1 : β2 > 0 Hệ số của các biến giả được dùng để so sánh trạng thái đang xét với trạng thái cơ sở.
Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả Ví dụ 2.2 Giả sử hàm hồi quy tổng thể thu nhập của công chức (Y) theo giới tính như sau: Yi = 5, 4 + 1, 2Di + Ui Ví dụ 2.3 Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào khu vực làm việc (nông thôn; thành thị và miền núi).  1 nếu công chức i làm việc ở nông thôn;   D2i = 0 nếu công chức i làm việc ở khu vực khác;   1 nếu công chức i làm việc ở thành thị;  D3i =  0 nếu công chức i làm việc ở khu vực khác  Mô hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 D2i + β3 D3i + Ui
Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả D2 D3 Nông thôn 1 0 Thành thị 0 1 Miền núi 0 0 ä E(Yi |D2i = D3i = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở miền núi ä E(Yi |D2i = 1, D3i = 0) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở nông thôn ä E(Yi |D2i = 0, D3i = 1) = β1 + β3 ←− Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở thành thị ä β2 ? ä β3 ? ä Có sự khác biệt về( thu nhập giữa công chức làm việc ở các khu vực khác H0 : β 2 = β 3 = 0 nhau? −→ Kđgt H1 : β 2 , 0 ∨ β 3 , 0 H0 : β j = 0 ( ä Kđgt ←− ? H1 : β j , 0 7
Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả Mô hình ban đầu, chỉ có biến định lượng: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi ä Đưa thêm biến giả (có 2 phạm trù) vào mô hình −→ ä Chỉ tác động lên hệ số chặn ? ä Chỉ tác động lên hệ số góc ? ä Tác động đến cả hai hệ số ? ä Chỉ tác động lên hệ số chặn: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β3 Di ä Chỉ tác động lên lên hệ số góc: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β4 Di Xi ä Tác động lên cả hai hệ số: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β3 Di + β4 Di Xi
Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả (a) Chỉ tác động lên hệ số chặn (b) Chỉ tác động lên lên hệ số góc (c) Tác động lên cả hai hệ số 9
Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả Ví dụ 3.1 W = 4, 35 + 1, 76D + 0, 88KN + u với  1 nếu là lao động trong ngành ngân hàng;   ä Di =  0  nếu là lao động trong các ngành khác ä KN: số năm kinh nghiệm (năm) ä W: mức lương (triệu đồng/tháng) Hãy giải thích ý nghĩa các hệ số. Ví dụ 3.2 W = 4, 13 − 0, 65D + 0, 91KN + 0, 54D.KN + u Hãy giải thích ý nghĩa các hệ số. 10
Ứng dụng của biến giả + So sánh hai hồi quy- tính ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy + Phân tích yếu tố mùa vụ + Hồi quy tuyến tính từng khúc Ví dụ 4.1 Dữ liệu trong file ch5vd1bis.wf1 cho biết số liệu tiết kiệm và thu nhập cá nhân (triệu pound) ở nước Anh từ năm 1946 đến 1963. Số liệu được chia làm hai giai đoạn, 1946-1954 (thời kỳ tái thiết) và 1955-1963 (thời kỳ hậu tái thiết). Cẩu hỏi: mối giữa tiết kiệm và thu nhập có thay đổi giữa hai thời kỳ hay không?
Ứng dụng của biến giả Ví dụ 4.2 Dữ liệu trong file ch5vd2bis.wf1 cho biết số liệu về tổng chi phí($) và tổng sản lượng (tấn). Biết rằng tổng sản lượng làm thay đổi độ dốc là 5500 (tấn). 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.