Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br />
Nieân khoùa 2003-2004<br />
<br />
Phöông phaùp phaân tích<br />
Baøi ñoïc<br />
<br />
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br />
Chöông 13: Caùc moâ hình heä phöông trình<br />
<br />
CHÖÔNG 13<br />
<br />
Caùc Moâ Hình Heä Phöông Trình<br />
Taát caû caùc moâ hình kinh teá löôïng ñaõ thaûo luaän tröôùc ñaây chæ ñeà caäp ñeán moät bieán phuï<br />
<br />
thuoäc. Tuy nhieân, trong nhieàu moâ hình kinh teá, moät soá bieán noäi sinh (töùc laø bieán phuï thuoäc)<br />
ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñoàng thôøi. Öôùc löôïng nhöõng phöông trình cung vaø caàu laø moät ví<br />
duï cuûa loaïi bieåu thöùc naøy, ôû ñaây giaù vaø löôïng ñöôïc xaùc ñònh cuøng luùc. Nhöõng moâ hình kinh<br />
teá vó moâ cuõng laø nhöõng ví duï veà ñaëc tröng cuûa moâ hình heä phöông trình. Trong chöông<br />
naøy, chuùng ta nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà ñaëc bieät naûy sinh khi öôùc löôïng caùc moâ hình heä<br />
phöông trình. Tuy nhieân, chæ giôùi thieäu ôû ñaây nhöõng moâ hình heä phöông trình caên baûn.<br />
Ngöôøi ñoïc ñöôïc höôùng daãn neân xem qua muïc luïc saùch tham khaûo ôû phaàn cuoái cuûa chöông<br />
ñeå bieát theâm chi tieát vaø toång quaùt hôn veà vaán ñeà naøy.<br />
<br />
13.1 Daïng Caáu Truùc Vaø Daïng Ruùt Goïn Cuûa Moâ Hình Heä Phöông Trình<br />
Phöông Trình Caáu Truùc<br />
Xem xeùt caùc phöông trình bieåu dieãn cung vaø caàu cuûa luùa mì nhö sau (ñeå ñôn giaûn, chæ soá<br />
t ôû döôùi ñöôïc boû ñi):<br />
qd =α0 + α1p +α2y + u<br />
(13.1)<br />
qs = β0 + β1p + β2r + v<br />
(13.2)<br />
qd = qs<br />
(13.3)<br />
vôùi qd laø löôïng caàu luùa mì, qs laø löôïng cung luùa mì, p laø giaù, y laø thu nhaäp, r laø löôïng möa,<br />
vaø u vaø v laø caùc soá haïng nhieãu ngaãu nhieân. Phöông trình ñaàu tieân theå hieän quan heä caàu,<br />
trong ñoù löôïng caàu coù quan heä vôùi giaù vaø thu nhaäp. Phöông trình (13.2) chæ roõ löôïng cung<br />
laø haøm cuûa giaù vaø löôïng möa. Maëc duø nhöõng bieán khaùc ví duï nhö löôïng phaân boùn, maùy<br />
moùc söû duïng, … laø nhöõng yeáu toá quan troïng ñoái vôùi löôïng cung, nhöng ñeå ñôn giaûn trong<br />
giaûi thích ta khoâng ñöa chuùng vaøo trong moâ hình. Phöông trình (13.1) vaø (13.2) ñöôïc bieát<br />
ñeán nhö nhöõng phöông trình haønh vi (bôûi vì chuùng ñöôïc xaùc ñònh bôûi haønh vi cuûa caùc<br />
taùc nhaân kinh teá). Lyù thuyeát kinh teá cô baûn cho chuùng ta bieát söï caân baèng cuûa giaù vaø<br />
löôïng baùn ra ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï caân baèng giöõa löôïng cung vaø caàu. Do vaäy, phöông<br />
trình (13.3) laø ñieàu kieän caân baèng maø noù xaùc ñònh möùc giaù vaø löôïng baùn ra. Do ñoù heä<br />
thoáng heä phöông trình bao goàm hai phöông trình haønh vi vaø moät ñieàu kieän caân baèng.<br />
Phöông trình (13.1), (13.2), vaø (13.3) ñöôïc bieát ñeán nhö nhöõng phöông trình caáu<br />
truùc cuûa moâ hình heä phöông trình, vaø caùc heä soá hoài qui – α vaø β – laø nhöõng thoâng soá<br />
caáu truùc. Bôûi vì giaù vaø löôïng ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñoàng thôøi, neân chuùng ñeàu laø nhöõng<br />
bieán noäi sinh. Chuùng ta löu yù giaù taùc ñoäng leân löôïng vaø ngöôïc laïi. Ñieàu naøy ñöôïc bieát<br />
Ramu Ramanathan<br />
<br />
1<br />
<br />
Thuc Doan/Hao Thi<br />
<br />
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br />
Nieân khoùa 2003-2004<br />
<br />
Phöông phaùp phaân tích<br />
Baøi ñoïc<br />
<br />
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br />
Chöông 13: Caùc moâ hình heä phöông trình<br />
<br />
ñeán nhö hieän töôïng phaûn hoài, laø moät ñaëc tính thoâng thöôøng giöõa nhöõng moâ hình heä<br />
phöông trình. Thu nhaäp vaø löôïng möa khoâng ñöôïc xaùc ñònh bôûi moâ hình ñaëc tröng nhöng<br />
chuùng ñöôïc coi laø ngoaïi sinh, vaø do vaäy chuùng laø nhöõng bieán ngoaïi sinh. Trong caùc moâ<br />
hình phöông trình-ñôn, chuùng ta söû duïng nhöõng thuaät ngöõ nhö bieán ngoaïi sinh vaø bieán<br />
giaûi thích thay theá cho nhau. Ñoái vôùi nhöõng moâ hình heä phöông trình, thì khoâng theå söû<br />
duïng nhö vaäy ñöôïc nöõa. Trong Phöông Trình (13.1), giaù caû laø bieán giaûi thích nhöng laïi<br />
khoâng phaûi laø moät bieán ngoaïi sinh.<br />
Maëc duø moâ hình ñöôïc ñaëc tröng baèng ba phöông trình, cho neân baèng caùch ñaët qd =<br />
qs = q, chuùng ta coù theå giaûm moâ hình xuoáng coøn moät ñaëc tröng hai-phöông trình. Moâ<br />
hình heä phöông trình do ñoù chæ coøn hai phöông trình vôùi hai bieán noäi sinh (p vaø q) vaø ba<br />
bieán ngoaïi sinh (moät soá haïng haèng soá, thu nhaäp, vaø löôïng möa). Soá phöông trình trong<br />
moät heä thoáng (maø noù töông töï nhö soá bieán noäi sinh) ñöôïc kyù hieäu laø G, vaø soá bieán ngoaïi<br />
sinh ñöôïc kyù hieäu laø K.<br />
Moät moâ hình heä phöông trình coù theå coù caùc loaïi phöông trình vaø bieán khaùc nhau.<br />
Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän toát nhaát baèng moät ví duï. Haõy xem xeùt moâ hình vó moâ ñôn giaûn<br />
sau:<br />
Ct = α0 + α1DYt +α2DYt-1 + ut<br />
(13.4)<br />
It = β0 + β 1Yt +β2Yt-1 + vt<br />
(13.5)<br />
DYt = Yt - Tt<br />
(13.6)<br />
Yt = Ct + It + Gt<br />
(13.7)<br />
vôùi C laø chi tieâu hoä gia ñình, I laø ñaàu tö, Y laø toång saûn phaåm quoác gia (GNP), G laø chi<br />
tieâu cuûa chính phuû, T laø toång thueá, vaø DY laø thu nhaäp khaû duïng. Phöông trình (13.6) ñònh<br />
nghóa thu nhaäp khaû duïng baèng GNP tröø ñi caùc loaïi thueá. Do vaäy phöông trình naøy laø moät<br />
ñoàng nhaát thöùc. Phöông trình (13.4) vaø (13.5) laø nhöõng phöông trình haønh vi, vaø Phöông<br />
trình (13.7) laø ñieàu kieän caân baèng, khaù noåi tieáng trong caùc moâ hình vó moâ. Do ñoù moâ hình<br />
bao goàm boán phöông trình caáu truùc vôùi boán bieán noäi sinh Yt, Ct, It, vaø DYt (töùc laø, G = 4).<br />
Bieán DYt-1 laø thu nhaäp khaû duïng trong thôøi ñoaïn tröôùc. ÔÛ thôøi ñieåm t, bieán noäi sinh bò treã,<br />
vaø do ñoù ñöôïc xaùc ñònh tröôùc laø Yt-1. Do ñoù chuùng ta thaáy raèng moät moâ hình heä phöông<br />
trình bao goàm boán bieán ngoaïi sinh maø giaù trò cuûa chuùng ñöôïc cung caáp töø ngoaøi heä thoáng,<br />
vaø caùc bieán ñöôïc xaùc ñònh tröôùc bao goàm nhöõng bieán noäi sinh treã. Ñeå traùnh söï loän xoän,<br />
töø giôø trôû ñi chuùng ta goäp taát caû caùc bieán ngoaïi sinh döôùi nhoùm teân ñöôïc xaùc ñònh tröôùc.<br />
Moät moâ hình do vaäy seõ bao goàm nhöõng bieán noäi sinh (baèng soá laø G) vaø nhöõng bieán ñöôïc<br />
xaùc ñònh tröôùc (baèng soá laø K). Trong ví duï vó moâ, G baèng 4 vaø K baèng 5 (Ct, Tt, Yt-1, DYt1, vaø moät haèng soá).<br />
Moät loaïi phöông trình khaùc, chöa ñöôïc xaùc ñònh trong nhöõng ví duï tröôùc ñaây, laø moät<br />
phöông trình kyõ thuaät. Ví duï, chuùng ta coù theå ñöa theâm moät haøm saûn xuaát vaøo moâ hình<br />
vó moâ, lieân heä toång cung (Q) vôùi nhöõng yeáu toá nhaäp löôïng nhö voán (K) vaø lao ñoäng (L).<br />
Do ñoù, caùc loaïi phöông trình gaëp phaûi trong nhöõng moâ hình heä phöông trình laø nhöõng<br />
phöông trình haønh vi, kyõ thuaät, ñieàu kieän caân baèng, vaø ñoàng nhaát thöùc.<br />
Ramu Ramanathan<br />
<br />
2<br />
<br />
Thuc Doan/Hao Thi<br />
<br />
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br />
Nieân khoùa 2003-2004<br />
<br />
Phöông phaùp phaân tích<br />
Baøi ñoïc<br />
<br />
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br />
Chöông 13: Caùc moâ hình heä phöông trình<br />
<br />
Phöông Trình Daïng Ruùt Goïn<br />
Giaûi phöông trình (13.1) vaø (13.2) vaø tìm p, chuùng ta thu ñöôïc quan heä sau:<br />
β −α0<br />
α2<br />
β2<br />
v−u<br />
y+<br />
r+<br />
p= 0<br />
−<br />
(13.8)<br />
α1 − β1 α 1 − β1<br />
α 1 − β1 α1 − β1<br />
phöông trình naøy coù theå vieát laïi döôùi daïng<br />
<br />
p = λ 0 + λ 1y + λ 2r + ε 1<br />
<br />
(13.9)<br />
<br />
Thay phöông trình naøy vaøo Phöông trình (13.1), ta ñöôïc (q laø löôïng baùn caân baèng):<br />
q = (α0 + α 1λ0) + (α 1λ1 + α 2)y + α 1λ2r + ε2 = µ0 + µ 1y + µ 2r + ε2<br />
(13.10)<br />
ε1 vaø ε2 laø nhöõng soá haïng sai soá môùi maø chuùng phuï thuoäc vaøo u vaø v. Phöông trình (13.9)<br />
vaø (13.10) xaùc ñònh töøng bieán noäi sinh döôùi daïng nhöõng bieán ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, nhöõng<br />
thoâng soá cuûa moâ hình, vaø nhöõng soá haïng nhieãu ngaãu nhieân. Löu yù raèng caùc veá phaûi cuûa<br />
phöông trình (13.9) vaø (13.10) khoâng bao goàm baát kyø caùc bieán noäi sinh. Hai phöông trình<br />
naøy ñöôïc hieåu nhö daïng nhöõng phöông trình ruùt goïn, vaø caùc thoâng soá λ vaø µ laø nhöõng<br />
thoâng soá ruùt goïn. Daïng phöông trình ruùt goïn coù ñöôïc baèng caùch giaûi ra töøng bieán noäi<br />
sinh döôùi daïng caùc bieán ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, nhöõng thoâng soá chöa bieát, vaø nhöõng soá haïng<br />
nhieãu. Chuùng ta deã daøng thaáy raèng moät daïng phöông trình ruùt goïn noùi chung seõ bao goàm<br />
caùc soá haïng sai soá töø taát caû caùc phöông trình. Do ñoù, daïng phöông trình ruùt goïn cho GNP<br />
trong moâ hình vó moâ seõ phuï thuoäc vaøo moät haèng soá, Gt, Tt, Yt-1, DYt-1, taát caû caùc thoâng soá<br />
caáu truùc, vaø caùc soá haïng sai soá ut vaø vt.<br />
BAØI THÖÏC HAØNH 13.1<br />
Tìm daïng ruùt goïn cho moâ hình vó moâ trong caùc Phöông Trình töø (13.4) – (13.7)<br />
13. 2 Caùc Keát Quaû Cuûa Vieäc Boû Qua Tính Ñoàng Thôøi<br />
Giaû söû chuùng ta xem xeùt töøng phöông trình trong moâ hình heä phöông trình nhö moät moâ<br />
hình phöông trình ñôn vaø öôùc löôïng caùc thoâng soá, neáu coù, baèng OLS. Tính chaát cuûa<br />
nhöõng öôùc löôïng naøy laø gì? Cuï theå, chuùng coù khoâng thieân leäch, nhaát quaùn, hieäu quaû,<br />
BLUE, … hay khoâng? Ví duï, ñeå öôùc löôïng Phöông Trình (13.4), giaû söû chuùng ta hoài qui Ct<br />
theo moät haèng soá, DYt, vaø DYt-1. Bieát tính chaát cuûa caùc öôùc löôïng khaù laø höõu ích. Vaán ñeà<br />
naøy seõ ñöôïc xem xeùt trong phaàn keá tieáp baèng moät moâ hình kinh teá vó moâ ñôn. Tuy nhieân,<br />
keát luaän naøy ñöôïc toång quaùt hoùa cho nhöõng moâ hình vôùi nhieàu phöông trình.<br />
Xem xeùt moâ hình xaùc ñònh thu nhaäp noåi tieáng sau ñaây maø ñaõ ñöôïc trình baøy trong<br />
nhöõng khoaù hoïc ñaàu tieân veà kinh teá vó moâ:<br />
<br />
Ct = α + βYt + ut<br />
Yt = Ct + It<br />
Ramu Ramanathan<br />
<br />
0
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
