intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics) - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

151
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý trình bày về các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý như kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học, đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế cung, cầu và cân bằng thị trường, cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics) - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý

  1. 02/04/2010 GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN  Tốt nghiệp ĐH KTQD KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ  Tốt nghiệp ThS Kinh tế học tại ĐH Adelaide - Úc  Hiện đang làm NCS tại ĐHTM và giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế học vi mô (Managerial Economics) Th.S Phan Thế Công • Giảng viên khoa Kinh tế - ĐHTM GiẢNG VIÊN: THS. PHAN THẾ CÔNG Chương trình Đào tạo Cử Nhân trực tuyến TOPICA 2 Nội dung chương 1 Chương 1  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học Tổng quan về kinh tế học quản lý   Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý Nội dung chương 1 Các vấn đề cơ bản của KTHQL  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh tế của con người  Các kỹ thuật ước lượng cơ bản  Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô  Mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản vào các vấn đề quản lý  Kiểm tra ý nghĩa thống kê  Ước lượng phương trình hồi quy  Phân tích hồi quy trong việc ra các quyết định quản lý 1
  2. 02/04/2010 Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế  Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực  Là toàn bộ phí tổn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để có thể sử dụng các nguồn lực nhằm sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ  Nguồn lực:  Nguồn lực do thị trường cung cấp  Nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp Tổng chi phí kinh tế Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực Chi phí thực của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường  Tổng chi phí kinh tế: Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực  Tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp +  Chi phí hiện: Chi phí ẩn của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu  Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn thị trường cung cấp lực của chủ sở hữu vào thị trường  Chi phí ẩn:  Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử Tổng chi phí kinh tế dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp = Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực Các dạng chi phí ẩn Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán  Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở  LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế hữu  = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn  Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất  LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện đai, nhà xưởng) của chủ sở hữu  Lợi nhuận kế toán không phản ánh được chi phí  Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh ẩn mà doanh nghiệp phải gánh chịu nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh  Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng nguồn lực đã bỏ ra   mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 2
  3. 02/04/2010 Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Giá trị doanh nghiệp: 1 2 T T t Là mức giá mà người mua phải trả để mua doanh + + ... + =∑ (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r )t  2 T nghiệp t =1  Bằng giá trị hiện tại của lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai Trong đó:  Phí rủi ro (risk premium) • πt là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong  Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc khoảng thời gian t không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận • r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro  Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn  • T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp phí rủi ro càng lớn  giá trị của doanh nghiệp giảm Cung, cầu và cân bằng thị trường Cầu  Cầu  Lượng cầu:  Cung  Lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng muốn và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định  Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)  Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường Hàm cầu tổng quát Hàm cầu tổng quát  Sáu biến tác động đến lượng cầu (Qd)  Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Trong đó: a: hệ số chặn  Thu nhập của người tiêu dùng (M)  b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd  Giá của hàng hóa có liên quan (PR) khi các biến tương ứng thay đổi trong khi các biến khác  Thị hiếu của người tiêu dùng (T) cố định)  Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)  Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của  Số lượng người mua trên thị trường (N) các biến tương ứng với Qd  Hàm cầu tổng quát:  Dấu dương: quan hệ thuận  Dấu âm: quan hệ nghịch Qd = f (P, M, PR, T, Pe, N) 3
  4. 02/04/2010 Hàm cầu tổng quát Hàm cầu Biến Mối quan hệ với lượng cầu Dấu của các hệ số P Tỉ lệ nghịch b= Qd/P âm  Hàm cầu (cầu) cho biết lượng hàng hoá mà người M Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông c=Qd/M dương tiêu dùng sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các thường c = Qd/M âm mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp Qd = f(P) PR Tỉ lệ thuận vói hàng hóa thay thế d=Qd/PR dương  Luật cầu: Tỉ lệ nghịch với hàng hóa bổ sung d= Qd/PR âm  Lượng cầu tăng khi giá giảm và lượng cầu giảm khi giá T Tỉ lệ thuận e=Qd/T dương tăng, các yếu tố khác là không đổi Pe Tỉ lệ thuận f=Qd/Pe dương  Qd/P phải mang dấu âm N Tỉ lệ thuận g=Qd/N dương Hàm cầu ngược Vẽ đường cầu  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung  Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy: và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành.  Lượng tối đa người tiêu dùng sẽ mua tương ứng với  Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng từng mức giá như vậy được gọi là hàm cầu ngược  Mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để  Hàm cầu ngược: Hàm cầu khi giá được thể hiện mua một lượng nhất định hàng hóa dưới dạng hàm của lượng cầu: P=f(Qd) Đồ thị đường cầu Vẽ đường cầu  Sự thay đổi trong lượng cầu:  Xảy ra khi mức giá của bản thân hàng hóa thay đổi  Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) trên đường cầu  Sự thay đổi trong cầu:  Xảy ra khi một trong các biến khác (các yếu tố tác động đến cầu) thay đổi  Làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải hoặc sang trái 4
  5. 02/04/2010 Sự dịch chuyển đường cầu Sự dịch chuyển đường cầu Các nhân tố quyết định cầu Cầu tăng Cầu giảm Dấu của hệ (a) (b) số góc (c) 1. Thu nhập (M) Hàng hóa thông thường M tăng M giảm c>0 Hàng thứ cấp M giảm M tăng c0 Hàng hóa bổ sung PR giảm PR tăng d0 4. Giá cả kỳ vọng (Pe) Pe tăng Pe giảm f>0 5. Số lượng người tiêu dùng (N) N tăng N giảm g>0 Cung Cung  Lượng cung (Qs)  Sáu biến tác động đến lượng cung (Qs)  Lượng hàng hoá hay dịch vụ được bán trong một  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P) khoảng thời gian nhất định (tuần, tháng, …)  Giá của yếu tố đầu vào (PI)  Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)  Tiến bộ kỹ thuật (T)  Kỳ vọng giá của sản phẩm trong tương lai (Pe)  Số lượng hãng sản xuất (F)  Hàm cung tổng quát Qs = f ( P, PI , Pr , T , Pe , F ) Hàm cung tổng quát Hàm cung tổng quát Qs = h + kP + lPI + mPr + nT + rPe + sF Biến Quan hệ với Qs Dấu của hệ số góc  h: hệ số chặn P Quan hệ thuận k = Qs/P dương  k, l, m, n, r, s: hệ số góc PI Quan hệ nghịch l = Qs/PI âm  Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi) Nghịch đối với h2 thay thế m = Qs/Pr âm Pr Thuận đối với h2 bổ sung m = Qs/Pr dương  Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với lượng cung: T Quan hệ thuận n = Qs/T dương Pe Quan hệ nghịch r = Qs/Pe âm F Quan hệ thuận s = Qs/F dương 5
  6. 02/04/2010 Hàm cung Hàm cung ngược  Hàm cung thể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung yếu tố ảnh hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F) và lượng (Qs) được biểu diễn ở trục hoành. không đổi  Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng  Qs = g (P, P’I, P’r, T', Pe', F') = g (P) như vậy được gọi là hàm cung ngược  Hàm cung ngược: Hàm cung khi giá được thể hiện dưới dạng hàm của lượng cung: P=f(Qs) Vẽ đường cung Đồ thị đường cung  Mỗi điểm trên đường cung thể hiện:  Lượng tối đa về hàng hóa hay dịch vụ được bán tương ứng với từng mức giá  Mức giá tối thiểu để tạo động lực cho các nhà sản xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định. Đồ thị đường cung Sự dịch chuyển đường cung  Sự thay đổi của lượng cung  Xảy ra khi giá của bản thân hàng hóa thay đổi  Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) theo đường cung  Sự thay đổi của cung:  Xảy ra khi một trong các biến khác (hay yếu tố tác động đến cung) thay đổi  Làm cho đường cung dịch chuyển sang phải hoặc sang trái 6
  7. 02/04/2010 Sự dịch chuyển đường cung Cân bằng thị trường Các yếu tố quyết định cung Cung tăng Cung Dấu của hệ giảm số góc 1. Giá của yếu tố đầu vào (PI) PI giảm PI tăng l0  Người tiêu dùng có thể mua được tất cả hàng hóa mà Hàng hóa bổ sung họ muốn T tăng T giảm n>0 3. Trình độ công nghệ (T)  Nhà sản xuất bán hết được toàn bộ số hàng mà họ Pe giảm Pe tăng r0 5. Số lượng doanh nghiệp hay năng lực sản xuất trong ngành (F) Cân bằng thị trường Tình trạng mất cân bằng  Dư cầu (thiếu hụt)  Xảy ra khi lượng cầu lớn hơn lượng cung  Dư cung (dư thừa)  Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu Sự thay đổi trạng thái cân bằng Dịch chuyển cầu (cung không đổi)  Dự báo định tính:  Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế  Dự báo định lượng:  Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi của các biến kinh tế 7
  8. 02/04/2010 Dịch chuyển cung (cầu không đổi) Dịch chuyển đồng thời (D, S) P S S’ S’’ B P’ A • P • P’’ • C D’ D Q Q Q’ Q’’ Price may rise or fall; Quantity rises Dịch chuyển đồng thời (D, S) Dịch chuyển đồng thời (D, S) P P S’’ S S’ S’ S S’’ P’’ • C A B P • P’ • B A P’ • P • P’’ • C D D’ D D’ Q Q Q’ Q Q’’ Q’’ Q Q’ Price falls; Quantity may rise or fall Price rises; Quantity may rise or fall Dịch chuyển đồng thời (D, S) Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý P  Hãng chấp nhận giá: S’’ S’ S  Không thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Giá được xác định trên thị trường hoàn toàn do cung và P’’ • C A cầu thị trường quyết định P • P’ •B  Hãng đặt giá:  Có thể đặt giá cho sản phẩm của mình D  Có sức mạnh thị trường (tức là có thể tăng giá mà D’ không mất toàn bộ khách hàng) Q Q’’ Q’ Q Price may rise or fall; Quantity falls 8
  9. 02/04/2010 Thị trường Cấu trúc thị trường  Là cơ chế mà trong đó người mua và người bán  Cấu trúc thị trường là những đặc tính thị trường tương tác với nhau để cùng nhau xác định sản quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh lượng và giá bán hàng hóa hay dịch vụ nghiệp hoạt động  Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch  Số lượng và quy mô của các doanh nghiệp hoạt động  Chi phí giao dịch: chi phí khác ngoài giá để thực hiện trên thị trường với giao dịch  Mức độ khác biệt của sản phẩm giữa các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau  Khả năng xuất hiện thêm những doanh nghiệp mới trên thị trường khi các doanh nghiệp hiện thời đang làm ăn có lãi. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Thị trường độc quyền thuần túy  Cố số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Có một hãng duy nhất trên thị trường  Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất  Không có sản phẩm thay thế gần gũi  Không có rào cản gia nhập thị trường  Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường Cạnh tranh độc quyền Độc quyền nhóm  Có số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Một số ít các doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hoặc  Sản phẩm hàng hóa khác biệt phần lớn sản lượng của thị trường  Không có rào cản gia nhập thị trường  Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:  hành động của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trường cũng có ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán ra và lợi nhuận của các doanh nghiệp khác 9
  10. 02/04/2010 Phân tích cận biên cho các quyết định Lợi ích ròng tối ưu  Phân tích cận biên  Lợi ích ròng (Net Benefit – NB)  Một công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu  Là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC) bằng cách thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô thực hiện hoạt động đó nhỏ để xem có thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa  NB = TB – TC hay không  Mức tối ưu của hoạt động  Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá Mức hoạt động tối ưu Lợi ích cận biên và chi phí cận biên TC • G  Lợi ích cận biên (MB) Total benefit and total cost (dollars) 4,000 F TB D • • 3,000 • D’  sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng B 2,310 2,000 • lên trong mức độ hoạt động C NB* = $1,225 • 1,085 1,000 • B’  Chi phí cận biên (MC) • C’ A  sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi 0 200 350 = A* 600 700 1,000 Panel A – Total benefit and total cost curves Level of activity tăng lên trong mức độ hoạt động Net benefit (dollars) M 1,225 1,000 •c’’ • 600 • d’’ f’’ A 0 200 350 = A* 600 • 1,000 Level of activity NB Panel B – Net benefit curve Lợi ích cận biên và chi phí cận biên Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và tổng TC G • Total benefit and total cost (dollars) 4,000 100 F TB • • Change in total benefit ∆TB 320 D 3,000 100 D’• MB = = 820 520 100 •B ∆A 100 2,000 Change in activity 1,000 640 •C • B’ 520 C’ 100 • 340 100 A 0 200 350 = A* 600 800 1,000 Level of activity Change in total cost ∆TC Panel A – Measuring slopes along TB and TC MC = = MC (= slope of TC) marginal cost (dollars) • d’ (600, $8.20) Marginal benefit and 8 ∆A c (200, $6.40) Change in activity 6 5.20 4 • • b d (600, $3.20) • c’ (200, $3.40) • 2 MB (= slope of TB) g A 0 200 350 = A* 600 800 • 1,000 Level of activity Panel B – Marginals give slopes of totals 10
  11. 02/04/2010 Tìm mức tối ưu của hoạt động Tìm mức tối ưu của hoạt động MB > MC MB < MC Tăng hoạt động NB tăng NB giảm MB = MC Net benefit (dollars) MB > MC MB < MC 100 M • 300 •c’’ 100 Giảm hoạt động NB giảm NB tăng • d’’ 500 A 0 200 350 = A* 600 800 1,000 NB Level of activity Chi phí chìm, chi phí cố định và chi phí Tối ưu hóa có ràng buộc bình quân  Chi phí chìm  Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên  Chi phí đã được thanh toán và không thể lấy lại một đơn vị chi ra cho hoạt động đó  Chi phí cố định  Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử  Chi phí liên tục và phải thanh toán cho dù đang thực dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt hiện bất cứ mức hoạt động nào động đó  Chi phí bình quân  Chi phí cho mỗi đơn vị hoạt động, được tính bằng thương số giữa tổng chi phí và số đơn vị hoạt động  Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy không tác động đến quyết định tối ưu Tối ưu hóa có ràng buộc Các kỹ thuật ước lượng cơ bản  Tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu khi có  Hàm cầu tổng quát: điều kiện ràng buộc Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho  Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g tất cả các hoạt động là bằng nhau  Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy MBA MBB MBZ = = ... =  Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham PA PB PZ số của một phương trình và kiểm định ý nghĩa thống kê.  Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn 11
  12. 02/04/2010 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Hàm hồi quy tổng thể  Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến  Mô hình hồi quy tuyến tính đơn chỉ ra mối quan giải thích X hệ giữa biến phụ thuộc Y với một biến độc lập  Khi X = Xi thì có một dãy phân phối các giá trị của Y (biến giải thích) X và tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện Y = a + bX E(Y/Xi)  a: hệ số chặn  Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi  b: hệ số góc  Xây dựng hàm hồi quy tổng thể b = ∆Y / ∆X E(Y/Xi) = f(Xi)  Hàm hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: E(Y/Xi) = a + bXi Sai số ngẫu nhiên Mô hình hồi quy tổng thể  Xét giá trị Yi  (Y/Xi), thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)  Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)  Sai số ngẫu nhiên (SSNN): ui = Yi – E(Y/Xi)  Hàm hồi quy tổng thể:  Bản chất của SSNN: E(Y/Xi) = a + bXi  đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc:  Mô hình hồi quy tổng thể  Những yếu tố không biết Yi = a + bXi + ui (i = 1,N)  Những yếu tố không có số liệu  http://congphanthe.googlepages.com/managerial_  Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc economics  Do sai số của số liệu thống kê  Những yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống Hàm hồi quy mẫu M ô hình hồi quy mẫu  Do không biết toàn bộ tổng thể nên phải ước lượng các tham số của hàm hồi quy tổng thể  Phần dư: thông qua mẫu ngẫu nhiên  Là phần chênh lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị thực tế của Y  Hàm hồi quy mẫu có dạng:  Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui  Chú ý:  Mô hình hồi quy mẫu:   12
  13. 02/04/2010 Phương pháp bình phương nhỏ nhất Đường hồi quy mẫu S  Xác định các tham số ước lượng bằng cách lựa 70,000 Si = 60,000 chọn giá trị của a và b sao cho tổng bình phương Sam ple regression line ˆ = 11, 573 + 4.9719 A S • Sales (dollars) 60,000 i các phần dư là nhỏ nhất 50,000 ei • 40,000 • ˆ = 46,376 Si 30,000 • • 20,000 • và 10,000 • A 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Advertising expenditures (dollars) Ước lượng không chệch Các tham số của ước lượng OLS  Kỳ vọng toán:  E (aˆ ) = a E (bˆ ) = b  Phương sai n ∑X 2 i 1  Var (aˆ ) = i =1 n 2 Var (bˆ ) = n  2 n∑ x i2 ∑ x i2 i =1 i =1  Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng  Độ lệch chuẩn xoay quanh giá trị thực của các tham số Se(aˆ ) = Var (aˆ ) Se (bˆ ) = Var (bˆ )  Tham số ước lượng được gọi là không chệch nếu với n giá trị trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước ∑e 2 i ˆ 2 = i =1 lượng bằng giá trị thực của tham số n−k Ý nghĩa thống kê Thực hiện kiểm định t  Phải kiểm định xem biến phụ thuộc Y có thực sự  Kiểm định t: phụ thuộc vào biến X hay không (b ≠ 0)  Kiểm định thống kê được sử dụng để kiểm định giả  Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng thiết giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0) kiểm định t hoặc sử dụng p-value  Xác định mức ý nghĩa:  Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0) nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b=0)  Xác suất mắc sai lầm loại I  Độ tin cậy: xác suất không mắc sai lầm loại I 1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy 13
  14. 02/04/2010 Thực hiện kiểm định t Sử dụng p-value  Cặp giả thuyết H 0 : b = 0  Các tham số ước lượng được coi là có ý nghĩa về  H1 : b ≠ 0   Tiêu chuẩn kiểm định: bˆ mặt thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn Tqs = mức ý nghĩa cho phép cao nhất Se (bˆ )  Nếu │Tqs│ > tα/2(n-k) thì bác bỏ H0 và ngược lại, chưa  P-value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối có cơ sở bác bỏ H0 thiểu) của một tham số ước lượng.  Bác bỏ H0  hai kết luận tương đương  Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết luận sai nhỏ hơn α%  Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc phải sai lầm loại 1 Hệ số xác định R2 Hệ số xác định R2  Đặt y i = Yi − Y yˆ i = Yˆi − Y ⇒ yi = yˆ i +ei  Đặt ESS RSS e = Y − Yˆ R2 = = 1− i i i n n n TSS TSS  Ta có: ∑y i =1 2 i = ∑ yˆ 2i + ∑ e 2i i =1 i =1  R2 được gọi là hệ số xác định 0 ≤ R2 ≤ 1 TSS = ESS + RSS  Ý nghĩa:  TSS: Đo tổng biến động của biến phụ thuộc  Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ  ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình thuộc được giải thích bởi hàm hồi quy (bởi các biến  RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi giải thích) các yếu tố nằm ngoài mô hình Kiểm định về sự thích hợp của mô hình Kiểm định về sự thích hợp của mô hình  Cặp giả thuyết: H0 : R = 0 2  Với mô hình hồi quy đơn, hai cặp giả thuyết  H 0 : b = 0 H0 : R = 0 2 H1 : R ≠ 0 2    H1 : b ≠ 0 H1 : R ≠ 0 2  Kiểm định F ESS /( k − 1) R 2 /( k − 1) Fqs = = là tương đương RSS /( n − k ) (1 − R 2 ) /( n − k )  Nếu Fqs > Fα(k-1,n-k) thì bác bỏ H0: Hàm hồi quy có giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc  Ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0: hàm hồi quy không phù hợp 14
  15. 02/04/2010 Hồi quy bội Mô hình hồi quy phi tuyến tính  Mô hình hồi quy bội  Mô hình hồi quy bậc hai  Mô hình có nhiều hơn một biến giải thích Y = a + bX + cX2  Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến  Tạo biến mới Z động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự Z = X2 biến động của biến giải thích đó, khi các biến giải  Thay vào mô hình ban đầu ta có: thích khác cố định Y = a + bX + cZ  Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác định R2 để phân tích sự phù hợp của hàm hồi quy Mô hình hồi quy phi tuyến tính Ví dụ Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Vanguard tin tưởng rằng doanh số bán xà phòng giặt Brigt Side (S) của công ty là có quan hệ với mức chi cho quảng  Mô hình hồi quy tuyến tính lôga cáo (A) của riêng tập đoàn và đồng thời, cũng có quan hệ với tổng chi phí quảng cáo của ba đối thủ lớn nhất (R). Giám đốc tiếp thị thu thập các số liệu Y = aXbZc trong 36 tuần về S, A và R để ước lượng phương trình hồi quy bội như sau:  Chuyển thành dạng tuyến tính bằng cách lấy lôga S = a + bA + cR Kết quả hồi quy của máy tính như sau: tự nhiên cả hai vế DEPENDENT S R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F lnY = lna + blnX + clnZ VARIABLE: OBSERVATIONS: 36 0.2247 4.781 0.0150  Đặt Y’ = lnY; a’ = lna; X’ = lnX và Z’ = lnZ VARIABLE PARAMETER STANDARD T-RATIO P-VALUE EXTIMATE ERROR Y’ = a’ + bX’ + cZ’ INTERCEPT 175086.0 63821.0 2.74 0.0098 A 0.8550 0.3250 2.63 0.0128 R -0.284 0.164 -1.73 0.0927 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=151

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2