zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế học quản lý - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2020)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

Báo xấu

21
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quản lý kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kinh tế học quản lý; chương 2 - Ước lượng và dự đoán cầu; chương 3 - Ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất; chương 4 - Lựa chọn trong điều kiện rủi ro và bất định; chương 5 - Quyết định của nhà quản lý trong các cấu trúc thị trường; chương 6 - Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2020)

8/4/2020 Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý  Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học BÀI GIẢNG quản lý KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Tổng quan về ước lượng và dự báo BỘ MÔN KINH TẾ HỌC 8/2020 2 1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học quản lý 1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL  Khái niệm kinh tế học quản lý 1.2.1 Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Kinh tế học quản lý  Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh  Phương pháp nghiên cứu tế của con người.  Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô vào các vấn đề quản lý.  Tham khảo và dowload các tài liệu từ website: http://sites.google.com/site/congphanthe 3 4
8/4/2020 1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Các vấn đề ra quyết định quản lý  Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực  Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị mà doanh nghiệp bỏ qua khi đã đưa ra một quyết Các lý thuyết kinh tế Khoa học ra quyết định định kinh tế.  Nguồn lực: Kinh tế quản lý  Do thị trường cung cấp  Do chủ sở hữu cung cấp Các giải pháp tối ưu đối với vấn đề ra quyết định quản lý 5 6 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế  Tổng chi phí kinh tế: Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực  Là tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường Chi phí thực của việc sử dụng cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường  Chi phí hiện: Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực  Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do + thị trường cung cấp Chi phí ẩn của việc sử dụng  Chi phí ẩn: các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu  Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn lực của chủ sở hữu vào thị trường dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp = Tổng chi phí kinh tế Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực 7 8
8/4/2020 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán Các dạng chi phí ẩn  LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế  Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu  Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất đai, nhà = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn xưởng) của chủ sở hữu  LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện  Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh  Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng nguồn lực đã bỏ ra  Mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 9 10 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Giá trị doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Phí rủi ro (risk premium) 1 2 T T t  Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc   ...   không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận (1  r ) (1  r ) 2 (1  r )T t 1 (1  r )t  Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn  Trong đó: phí rủi ro càng lớn  giá trị của doanh nghiệp giảm • t là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong khoảng thời gian t • r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro • T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp 11 12
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cầu  Cung Cầu  Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)  Lượng cầu: Lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng  Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường muốn và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định (C.P) 13 14 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường  Hàm cầu: cho biết lượng hàng hoá mà người tiêu dùng sẵn sàng Vẽ đường cầu mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành. Qd = f(P)  Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy:  Hàm cầu ngược: thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng như vậy được gọi là hàm cầu ngược  Lượng tối đa người tiêu dùng sẽ mua tương ứng với từng mức giá P = f(Qd)  Luật cầu:  Mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua một lượng nhất định hàng hóa  Lượng cầu tăng khi giá giảm và lượng cầu giảm khi giá tăng, các yếu tố khác là không đổi  Qd/P phải mang dấu âm 15 16
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Đồ thị đường cầu Đồ thị đường cầu  Sự thay đổi của lượng cầu  Sự thay đổi của cầu 17 18 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu Sự dịch chuyển đường cầu Các nhân tố quyết định cầu Cầu tăng Cầu giảm Dấu của hệ (a) (b) số góc (c) 1. Thu nhập (M) Hàng hóa thông thường M tăng M giảm c>0 Hàng thứ cấp M giảm M tăng c0 Hàng hóa bổ sung PR giảm PR tăng d0 4. Giá cả kỳ vọng (Pe) Pe tăng Pe giảm f>0 5. Số lượng người tiêu dùng (N) N tăng N giảm g>0 19 20
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Hàm cầu tổng quát Hàm cầu dạng tuyến tính  Sáu biến tác động đến lượng cầu (Qd)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Thu nhập của người tiêu dùng (M)  Trong đó: a: hệ số chặn  Giá của hàng hóa có liên quan (PR)  b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd  Thị hiếu của người tiêu dùng (T) khi các biến tương ứng thay đổi trong khi các biến khác cố định)  Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)  Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến  Số lượng người mua trên thị trường (N) tương ứng với Qd  Hàm cầu tổng quát: Qd = f (P, M, PR, T, Pe, N) 21 22 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Hàm cầu dạng tuyến tính Biến Mối quan hệ với lượng cầu Dấu của các hệ số Cung P Tỉ lệ nghịch b= Qd/P âm  Lượng cung (Qs) M Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông thường c=Qd/M dương Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp c = Qd/M âm  Lượng hàng hoá hay dịch vụ được bán trong một khoảng thời gian nhất định (C.P) PR Tỉ lệ thuận với hàng hóa thay thế d=Qd/PR dương Tỉ lệ nghịch với hàng hóa bổ sung d= Qd/PR âm T Tỉ lệ thuận e=Qd/T dương Pe Tỉ lệ thuận f=Qd/Pe dương N Tỉ lệ thuận g=Qd/N dương 23 24
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Hàm cung Vẽ đường cung  Mỗi điểm trên đường cung thể hiện:  Hàm cung thể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các yếu tố ảnh  Lượng tối đa về hàng hóa hay dịch vụ được bán tương hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F) không đổi ứng với từng mức giá  Qs = g (P, P’I, P’r, T', Pe', F') = g (P)  Mức giá tối thiểu để tạo động lực cho các nhà sản  Hàm cung ngược: P=f(Qs) xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định. 25 26 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Đồ thị đường cung Đồ thị đường cung  Sự thay đổi của lượng cung  Sự thay đổi của cung 27 28
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Sự dịch chuyển đường cung Sự di chuyển và dịch chuyển đường cung Các yếu tố quyết định cung Cung tăng Cung giảm Dấu của hệ số góc 1. Giá của yếu tố đầu vào (PI) PI giảm PI tăng l0 3. Trình độ công nghệ (T) T tăng T giảm n>0 4. Giá kỳ vọng (Pe) Pe giảm Pe tăng r0 29 trong ngành (F) 30 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường  Sáu biến tác động đến lượng cung (Qs) Hàm cung tuyến tính  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Giá của yếu tố đầu vào (PI) Qs  h  kP  lPI  mPr  nT  rPe  sF  Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)  h: hệ số chặn  Tiến bộ kỹ thuật (T)  k, l, m, n, r, s: hệ số góc  Kỳ vọng giá của sản phẩm trong tương lai (Pe)  Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các  Số lượng hãng sản xuất (F) biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi)  Hàm cung tổng quát  Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với lượng cung Qs  f ( P, PI , Pr , T , Pe , F ) 31 32
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Biến Quan hệ với Qs Dấu của hệ số góc P Quan hệ thuận k = Qs/P dương Cân bằng thị trường PI Quan hệ nghịch l = Qs/PI âm  Giá và lượng cân bằng được xác định tại giao điểm giữa đường cung và đường cầu: Qd = Qs Pr Nghịch đối với h2 thay thế m = Qs/Pr âm Thuận đối với h2 bổ sung m = Qs/Pr dương  Đây là trạng thái “lý tưởng” của thị trường T Quan hệ thuận n = Qs/T dương Pe Quan hệ nghịch r = Qs/Pe âm F Quan hệ thuận s = Qs/F dương 33 34 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Cân bằng thị trường Tình trạng mất cân bằng  Dư cầu (thiếu hụt)  Xảy ra khi lượng cầu lớn hơn lượng cung  Dư cung (dư thừa)  Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu 35 36
8/4/2020 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu Sự thay đổi trạng thái cân bằng Nguyên nhân từ phía cung (cầu không đổi)  Dự báo định tính:  Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế  Dự báo định lượng:  Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi của các biến kinh tế 37 38 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu Nguyên nhân từ phía cầu (cung không đổi) 40 39
8/4/2020 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý  Hãng chấp nhận giá: Thị trường  Không thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Giá do cung và cầu thị trường quyết định  Là một cơ chế tương tác giữa người mua và người  Hãng đặt giá: bán  Có thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Tồn tại dưới nhiều dạng  Có sức mạnh thị trường  Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch 41 42 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý Cấu trúc thị trường Thị trường cạnh tranh hoàn hảo  Những đặc tính thị trường quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động  Cố số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Số lượng và quy mô của các DN  Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất  Mức độ khác biệt của sản phẩm của các DN  Không có rào cản gia nhập thị trường  Rào cản xâm nhập vào thị trường của các DN mới 43 44
8/4/2020 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý Thị trường độc quyền thuần túy Cạnh tranh độc quyền  Có số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Có một hãng duy nhất trên thị trường  Sản phẩm hàng hóa khác biệt  Không có sản phẩm thay thế gần gũi  Không có rào cản gia nhập thị trường  Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường 45 46 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 1.3. Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu Độc quyền nhóm Công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu bằng cách  Một số ít các DN sản xuất toàn bộ hoặc phần lớn sản lượng thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem có của thị trường thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa hay không.  Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:  hành động củaDN này ảnh hưởng đến sản lượng và lợi nhuận của DN khác trên thị trường. 47 48
8/4/2020 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên biên Mức hoạt động tối ưu  Lợi ích ròng (Net Benefit – NB) TC • G Total benefit and total cost (dollars) 4,000 F TB • Là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC) D  • 3,000 • D’ thực hiện hoạt động đó 2,310 B • 2,000  NB = TB – TC 1,085 C • NB* = $1,225 1,000 • B’  Mức tối ưu của hoạt động • C’ A  Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá 0 200 350 = A* 600 700 Level of activity 1,000 Panel A – Total benefit and total cost curves Net benefit (dollars) M 1,225 1,000 •c’’ • 600 • d’’ f’’ A 0 200 350 = A* 600 • 1,000 Level of activity NB Panel B – Net benefit curve 49 50 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên biên  Lợi ích cận biên (MB) Lợi ích cận biên và chi phí cận biên  sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động Change in total benefit TB  Chi phí cận biên (MC) MB    sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi Change in activity A tăng lên trong mức độ hoạt động Change in total cost TC MC   Change in activity A 51 52
8/4/2020 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên biên Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và tổng Tìm mức tối ưu của hoạt động Total benefit and total cost (dollars) 4,000 3,000 2,000 MB > MC MB < MC Tăng hoạt động NB tăng NB giảm 1,000 A 0 200 600 800 1,000 Level of activity Panel A – Measuring slopes along TB and TC marginal cost (dollars) Marginal benefit and 8 6 4 Giảm hoạt động NB giảm NB tăng 2 A 0 200 600 800 1,000 Level of activity Panel B – Marginals give slopes of totals 53 54 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích biên cận biên Tìm mức tối ưu của hoạt động  Chi phí chìm MB = MC  Chi phí cố định Net benefit (dollars) MB > MC MB < MC  Chi phí bình quân 100 M •  Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy 300 •c’’ 100 d’’ • 500 không tác động đến quyết định tối ưu A 0 200 350 = A* 600 800 1,000 NB Level of activity 55 56
8/4/2020 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên cận biên Tối ưu hóa có ràng buộc Tối ưu hóa có ràng buộc  Tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu khi có điều kiện  Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên một đơn vị chi ràng buộc  lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho ra cho hoạt động đó tất cả các hoạt động là bằng nhau  Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt động đó MBA MBB MBZ   ...  PA PB PZ  Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn 57 58 1.4. Tổng quan về ước lượng và dự báo 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Tầm quan trọng của ước lượng và dự báo  Hàm cầu tổng quát: Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Các bước để ước lượng và dự báo  Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g  Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy  Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham số của một phương trình và kiểm định ý nghĩa thống kê. 59 60
8/4/2020 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản cơ bản Hàm hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy tuyến tính đơn  Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến giải  Mô hình hồi quy tuyến tính đơn chỉ ra mối quan hệ giữa biến thích X phụ thuộc Y với một biến độc lập (biến giải thích) X  Khi X = Xi thì có một dãy phân phối các giá trị của Y và Y = a + bX tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)  a: hệ số chặn  Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi  b: hệ số góc  Xây dựng hàm hồi quy tổng thể E(Y/Xi) = f(Xi)  Hàm hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: b  Y / X E(Y/Xi) = a + bXi 61 62 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo bản cơ bản Sai số ngẫu nhiên Mô hình hồi quy tổng thể  Xét giá trị Yi  (Y/Xi), thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)  Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)  Sai số ngẫu nhiên (SSNN): ui = Yi – E(Y/Xi)  Hàm hồi quy tổng thể:  Bản chất của SSNN: E(Y/Xi) = a + bXi  đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải  Mô hình hồi quy tổng thể thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc: Yi = a + bXi + ui (i = 1,N)  Những yếu tố không biết; không có số liệu  http://congphanthe.googlepages.com/managerial_economics  Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc  Do sai số của số liệu thống kê  Những yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống 63 64
8/4/2020 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo bản cơ bản Hàm hồi quy mẫu  Do không biết toàn bộ tổng thể nên phải ước lượng các Mô hình hồi quy mẫu tham số của hàm hồi quy tổng thể thông qua mẫu ngẫu  Phần dư: là phần chênh lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị nhiên thực tế của Y  Hàm hồi quy mẫu có dạng:  Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui  Chú ý:  Mô hình hồi quy mẫu:   65 66 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản cơ bản Phương pháp bình phương nhỏ nhất Đường hồi quy mẫu S  Xác định các tham số ước lượng bằng cách lựa chọn giá 70,000 Si  60,000 Sample regression line 60,000 • ˆ  11,573  4.9719 A S Sales (dollars) i trị của a và b sao cho tổng bình phương các phần dư là ei • 50,000 nhỏ nhất 40,000 • ˆ  46,376 Si 30,000 • • 20,000 • 10,000 • và A 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Advertising expenditures (dollars) 67 68
8/4/2020 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản cơ bản Ước lượng không chệch Các tham số của ước lượng OLS   Kỳ vọng toán: E (aˆ )  a E (bˆ )  b  Phương sai  n X 2 Var (aˆ )  i 2 1 Var (bˆ )  n  2 i 1 n  Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng xoay quanh n x i 2  xi2  Độ lệch chuẩn i 1 i 1 giá trị thực của các tham số  Tham số ước lượng được gọi là không chệch nếu giá trị với Se (aˆ )  Var (aˆ ) Se(bˆ )  Var (bˆ ) trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước lượng bằng giá trị n thực của tham số e 2 i ˆ  2 i 1 nk 69 70 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Ý nghĩa thống kê Thực hiện kiểm định t  Phải kiểm định xem biến phụ thuộc Y có thực sự phụ thuộc  Kiểm định t: được sử dụng để kiểm định giả thiết giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0) vào biến X hay không (b ≠ 0)  Xác định mức ý nghĩa:  Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng kiểm định t  Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0) hoặc sử dụng p-value nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b=0)  Xác suất mắc sai lầm loại I  Độ tin cậy: xác suất không mắc sai lầm loại I 1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy 71 72
8/4/2020 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Thực hiện kiểm định t  Cặp giả thuyết H 0 : b  0 Sử dụng p-value   H1 : b  0  Các tham số ước lượng được coi là có ý nghĩa về mặt  Tiêu chuẩn kiểm định: bˆ Tqs  Se(bˆ ) thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn mức ý nghĩa  Nếu │Tqs│ > tα/2(n-k) thì bác bỏ H0 và ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0 cho phép cao nhất  Bác bỏ H0  hai kết luận tương đương  P-value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối thiểu)  Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết luận sai nhỏ hơn α% của một tham số ước lượng.  Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc phải sai lầm loại 1 73 74 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Hệ số xác định R2 Hệ số xác định R2  Đặt y i  Yi  Y Đặt yˆ i  Yˆi  Y  yi  yˆ i  ei  ESS RSS R2   1 ei  Yi  Yˆi TSS TSS  Ta có: n n n  y   yˆ   e i 1 2 i i 1 2 i i 1 2 i  R2 được gọi là hệ số xác định 0 ≤ R2 ≤ 1 TSS = ESS + RSS  Ý nghĩa:  TSS: Đo tổng biến động của biến phụ thuộc  ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích  Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ bởi mô hình thuộc được giải thích bởi hàm hồi quy (bởi các biến  RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các yếu tố nằm ngoài mô hình giải thích) 75 76
8/4/2020 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Kiểm định về sự thích hợp của mô hình Kiểm định về sự thích hợp của mô hình  Cặp giả thuyết: H0 : R  0 2  Với mô hình hồi quy đơn, hai cặp giả thuyết  H1 : R  0 2 H0 : R  0 2  Kiểm định F H 0 : b  0    H1 : b  0 H1 : R  0 2 ESS /( k  1) R 2 /( k  1) là tương đương Fqs   RSS /( n  k ) (1  R 2 ) /( n  k )  Nếu Fqs > Fα(k-1,n-k) thì bác bỏ H0: Hàm hồi quy có giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc  Ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0: hàm hồi quy không phù hợp 77 78 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Mô hình hồi quy phi tuyến tính  Mô hình hồi quy bội  Mô hình hồi quy bậc hai  Mô hình có nhiều hơn một biến giải thích Y = a + bX + cX2  Tạo biến mới Z  Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến động của Z = X2 biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự biến động của  Thay vào mô hình ban đầu ta có: biến giải thích đó, khi các biến giải thích khác cố định. Y = a + bX + cZ  Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác định R2 để phân tích sự phù hợp của hàm hồi quy 79 80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.