Mô hình định giá quyền chọn

Chương 5: Định giá quyền chọn - Với bài giảng chương 5 này các bạn sinh viên sẽ hiểu thêm về hai mô hình định giá cơ bản trong định giá quyền trọn đó là: Mô hình nhị thức (Binomial Model) và Mô hình Black-Scholes (Black-Scholes Model).

58p impossible_1 07-11-2013 294 54   Download

Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau. Một phân phối xác suất nhị phân là một phân phối xác suất có tất cả hai kết quả hoặc hai trạng thái.

49p impossible_1 11-11-2013 97 8   Download

Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 6: Định giá quyền chọn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về quyền chọn; định giá quyền chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

31p nguyenhoainambd 29-05-2017 51 4   Download

Bài giảng "Chương 6: Định giá quyền chọn" có nội dung trình bày về khái niệm quyền chọn, định giá quyền chọn, quyền chọn mua, quyền chọn bán, mô hình quyền chọn nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

31p jangni5 26-04-2018 74 10   Download

Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh - Chương 4: Định giá quyền chọn, cung cấp cho người học những kiến thức như Định giá quyền chọn theo mô hình nhị thức; Mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes. Mời các bạn cùng tham khảo!

57p khanhchi2550 10-05-2024 6 3   Download

Bài giảng Quản trị ngân hàng - Chương 2: Quản trị rủi ro lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như rủi ro lãi suất (Interest rate risk); xác định tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất; Những tài sản không định giá lại; đo lường rủi ro lãi suất với Duration GAP/ Mô hình vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

12p khanhchi2550 10-05-2024 23 3   Download

Bài viết "Bàn về mô hình định giá quyền chọn kiểu Âu trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam" với mục đích là giới thiệu công thức định giá quyền chọn kiểu Âu cho mô hình thị trường phân thứ Wick có trí nhớ lâu. Mô hình định giá quyền chọn nổi tiếng Black-Scholes cổ điển là một trường hợp đặc biệt của mô hình này.

6p kimphuong1128 20-09-2023 13 5   Download

Bài viết "Biến động ngụ ý (ẩn) trong mô hình Black-Scholes với biến động trong mô hình GARCH" xem xét các mô hình mới (Gong, Thavaneswaran & Singh, 2010); cung cấp lý thuyết và công cụ cơ bản; công thức biến động ngụ ý cho quyền chọn mua (call option) mô hình BS (Gong, Thavaneswaran & Singh, 2010);...

14p kimphuong1128 20-09-2023 18 5   Download

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm nghiên cứu các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

67p tieuduongchi 24-10-2022 34 11   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống các lý luận cơ bản về các công cụ phái sinh, đặc biệt là quyền chọn chứng khóa; phân tích thực trạng các công cụ quyền chọn tại thị trường Việt Nam; định giá các quyền chọn chứng khoán của các chứng khoán niêm yết cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

97p beloveinhouse04 27-08-2021 59 4   Download

Đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu hệ thống lại các lý luận về quyền chọn, các chiến lược phòng ngừa rủi ro dùng quyền chọn. Xem lại cách thành lập mô hình định giá quyền chọn Nhị Phân và Black – Scholes để từ đó có thể rút ra kết cấu của mô hình nhằm phục vụ cho việc lập trình mô hình phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán.

91p thiennhaikhach09 13-08-2021 45 8   Download

Từ những lý do trên, tác giả muốn hướng đề tài của mình về mục tiêu nghiên cứu là: Định giá hợp đồng quyền chọn sản phẩm cà phê Robusta trên Sàn LIFFE. Đồng thời cũng có thể giúp các nhà đầu tư tài chính kinh doanh chứng khoán quyền chọn trên sàn LIFFE có quyết định đúng trong việc mua hay bán chứng khoán quyền chọn tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Có nhiều công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư tuy nhiên đề tài chỉ hướng đến công cụ tài chính phái sinh đó là hợp đồng quyền chọn.

99p heavysweetness 04-08-2021 66 6   Download

ESOP - Employee Stock Option Program là chương trình theo đó công ty cấp cho "những nhân viên đủ tiêu chuẩn" quyền chọn mua, thưởng cổ phần của công ty theo một mức giá được định trước. ESOP cho phép nhân viên cùng hưởng giá trị gia tăng mà công ty tạo ra.

10p meodentinhnghich 12-10-2018 74 1   Download

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định giá quyền chọn trong Toán học tài chính trình bày một số kiến thức về giải tích ngẫu nhiên, mô hình tài chính cơ bản. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

69p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 107 13   Download

Trong luận văn này tác giả cố gắng định nghĩa các vấn đề liên quan đến mô hình FLM để thay thế cho mô hình loga chuẩn cổ điển, và cũng truy lại các cấu trúc độ biến động như đã quan sát trên thị trường. Luận văn gồm 3 chương với các nội dung chính sau đây. Chương 1 trình bày sơ lược về các thị trường tài chính và một số khái niệm tài chính có liên quan. Mô hình Black – Scholes và công thức Black – Scholes định giá quyền chọn với thời gian liên tục. Chương 2 nhắc đến khái niệm "Hiệu ứng nụ cười".

61p change13 07-07-2016 69 3   Download

Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình nhị phân một thời kỳ, mô hình nhị phân hai thời kỳ, mở dộng mô hình nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12p doinhugiobay_07 16-12-2015 194 29   Download

Thuyết trình: Nhận diện và định giá các quyền chọn nhằm trình bày về quyền chọn mua, quyền chọn bán và cổ phần, thuật giả kim tài chính với các quyền chọn, điều gì ấn định giá trị quyền chọn, mô hình định giá quyền chọn ,công thức Black – Scholes, một số vấn đề tham khảo.

66p little_12 23-06-2014 102 13   Download

Tham khảo tiểu luận Tài chính doanh nghiệp - Chương 23: Định giá quyền chọn giúp bạn nắm được cơ sở ấn định giá quyền chọn, một mô hình định giá quyền chọn, định giá quyền chọn mua và ứng dụng của công thức Black Scholes. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

18p big_12 09-06-2014 215 24   Download

Thuyết trình: Thực trạng hợp đồng quyền chọn tại Việt Nam nhằm trình bày về đnh giá quyền chọn, mô hình cây nhị phân, mô hình Black – Scholes, thực trạng hợp đồng quyền chọn tại Việt Nam, Option ngoại tệ tại các NH TMCP VN, định hướng thị trường quyền chọn ở Việt Nam.

75p big_12 06-06-2014 235 35   Download

Đề tài Nhận diện và định giá các quyền chọn nêu quyền chọn mua, quyền chọn bán và cổ phần, thuật giả kim tài chính với các quyền chọn, điều gì ấn định giá trị của quyền chọn? Một mô hình định giá quyền chọn, công thức Black-Scholes. Các công ty sử dụng các quyền chọn để giảm thiểu rủi ro.

46p xuanlan_12 28-04-2014 115 16   Download